グロリーホール脱出戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年10月25日11時35分36秒
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概要

グロリーホールブレイクアウト戦略は,移動平均値とADX指標を組み合わせて価格傾向と強さを決定し,価格が移動平均値を突破すると市場に参入するトレンドフォロー戦略である.このシンプルで実践的な戦略は,トレンドを効果的に追跡し,高い利益の可能性を持っています.

戦略の論理

この戦略は主に3つの指標に基づいています.

SMA: 価格傾向の方向性を決定するための単純な移動平均値.
ADX: トレンド強さを測定する平均的な指数です. ADXが高くなった場合,トレンドが強くなります.
グロリーホールの状態: 閉じる時上昇 > 開く時低くなって閉じる. 閉じる時低くなって高くなって閉じる.

取引の論理は

N 期間の SMA を計算し,全体的な傾向を決定します.
M期 ADX を計算してトレンド強さを判定します. ADX が値を超える場合にのみ取引します.
高騰のグローリーホールが形成されたときにロングで,SMAとADX >スロージルを閉じる.
低迷の輝き穴が形成されたときにショートして < SMA と ADX > 限界を閉じる.
ストップ・ロストで退場するか利益を取るか

利点

効果的トレンドフォローをするためにトレンドの方向性と強さを組み合わせます
グロリーホールで偽の脱出をフィルターし入力の質を向上させる
SMAは EMAよりも中期から長期間の傾向を把握しています
ADXはトレンドのない領域での取引を避け,高い確率のセットアップを保証します.
シンプルで明快なルールで簡単に実行できます

リスク

SMA遅延は,早期または遅延したエントリを引き起こし,取引を停止させる可能性があります. SMA期間を最適化します.
ADXは誤ってトレンド転換をトレンドゼロゾーンと判断する可能性があります ADXの限界値を低くしてリスクを管理します
栄光の穴にもかかわらず厳格なリスク管理はリアルな取引に必要な
長/短バランス論理の欠如手動的介入または最適化が必要

増進の機会

最適な組み合わせを見つけるために SMAとADXのパラメータを最適化します
ボリンジャーやKDJなどの他のトレンドインジケーターを追加してエントリー品質を改善します
退出を精査するためにトレンド逆転や引き下げパーセントのような出口論理を追加します
過剰な一方的な取引を避けるため,長/短比判断を追加します.
ストップ・ロスを固定から後退または段階的に最適化します
リスク管理を最適化し,よりよい単一貿易リスク管理を図る

概要

グローリーホールの戦略は,トレンド方向と強さを決定するためにSMAとADXを統合する.トレンドを効果的に追跡するためにグローリーホールの状態に関する信号を生成する.この戦略は,トレンドを捉え,ノイズをフィルタリングする利点があるが,トレンド決定とストップ損失リスクも遅れている.パラメータ最適化,エントリー/エグジット論理,リスク管理のさらなる改善により,効率性と安定性が向上する.

/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Glory Hole with SMA + ADX", overlay=true)
len = input(20, minval=1, title="SMA")
src = input(close, title="Source")
ADXlevel = input(30, minval=1, title="ADX Tradelevel")
out = sma(src, len)

//adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = change(high)
	down = -change(low)
	truerange = rma(tr, len)
	plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
	[plus, minus]

adx(dilen, adxlen) => 
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)

sig = adx(dilen, adxlen)

plot(out, title="SMA", color=blue)

bullish = ((out<close) and (out<open) and (out>low) and (sig>ADXlevel))
bearish = ((out>close) and (out>open) and (out<high) and (sig>ADXlevel))


if (bullish)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (bearish)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

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グロリーホール 脱出戦略

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