トレンド追従型デュアル移動平均戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,平均方向指数評価指標 ((ADXR) を使用して市場のトレンドを識別し,双均線と組み合わせて取引信号を形成し,典型的なトレンド追跡型の戦略に属します.ADXR指標は,トレンドの変化を効果的に識別することができ,双均線は,虚偽の信号の一部をさらにフィルターすることができます.この戦略は,株式,外貨などの傾向性が強い市場に適用され,揺れ動いている状況でより良い利益を得ることができます.
戦略原則
ADXR指標値を計算する.ADXは平均方向指数であり,トレンドの強さを反映する.ADXRはADXを滑らかに処理し,トレンドをより良く表示する.
ADXR指標の二重値を設定し,ADXR上では最初の値を突破すると,下では第二の値を突破すると.これは現在のトレンド状態にあることを示している.
ADXRの信号によってポジションの方向を判断する. ADXR上の1番目の値を通過すると,多めにする. ADXRの下の2番目の値を通過すると,空っぽにする.
双均線フィルタリング信号と組み合わせます. 価格が快線上にある場合にのみ多し,価格が遅線下にある場合に空しします. このフィルタリングは,トレンドが逆転するときに誤った取引を防ぐことができます.
ポジションの方向に応じてK線の色を描く。多は緑,空は赤。
優位分析
ADXR指数は価格変動を平滑化し,トレンドを効果的に識別し,波動的な市場の調整による取引リスクをより良く回避します.
双均線フィルタは,逆転を減らし,トレンドの逆転による損失を回避します.
トレンド指数と二重均線を組み合わせて,トレンドに沿った取引を保証し,リスクを制御し,トレンド市場に適しています.
戦略は明確で分かりやすく,パラメータ設定は柔軟で,異なる市場環境に適した必要に応じて調整できます.
リスク分析
ADXR指標のパラメータを正しく設定しない場合,トレンド転換をタイムリーに捉えることができない可能性があります.特定の市場に応じてADXRパラメータを慎重に設定してください.
双均線パラメータの設定が不適切である場合,過剰な信号をフィルタリングして取引の機会を逃す可能性があります. 市場に応じて双均線パラメータを調整する必要があります.
どの指標も誤信号を発する可能性があるため,より大きなレベルのトレンドと組み合わせて検証し,套用を避けるべきである.
振動傾向では,ポジションの規模を小さくして,損失の拡大を防ぐべきである.
最適化の方向
ADXR信号は,MACD,ブリン帯など,他の指標と組み合わせて検証され,信号の精度が向上する.
単一損失を制御するために,移動停止,時間停止などのストップ・ストラトジーを追加できます.
市場の変化に応じて最適化パラメータ,例えば,市場効率を低下させる場合より長い周期平均線を採用し,高効率の市場では平均線周期を短くするなどを使用することができる.
資本管理とポジション管理の戦略,例えば固定株,マーティンゲルなどと組み合わせて,全体的なリスクを制御することができる.
要約する
この戦略は全体的に見ると,典型的なトレンド追跡戦略であり,ADXR指標を使用してトレンドの方向を決定し,双均線フィルターで引き下がりを減らす.戦略の優点は,シンプルで明確で,実行しやすいことであり,異なる市場環境に応じてパラメータを調整することができる.しかし,いかなる技術指標にも誤信号が発生する可能性があり,この戦略にも一定のリスクがあります.埋もれた暗流を予防するために注意する必要がある.リスクを制御するためにトレンドと資金管理戦略を組み合わせるべきです.パラメータの最適化が成功した場合,この戦略は,よりよいリスク/利益の比率を得ることができ,トレンドが強い市場を追跡するのに適しています.
/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 04/05/2018
// The Average Directional Movement Index Rating (ADXR) measures the strength
// of the Average Directional Movement Index (ADX). It's calculated by taking
// the average of the current ADX and the ADX from one time period before
// (time periods can vary, but the most typical period used is 14 days).
// Like the ADX, the ADXR ranges from values of 0 to 100 and reflects strengthening
// and weakening trends. However, because it represents an average of ADX, values
// don't fluctuate as dramatically and some analysts believe the indicator helps
// better display trends in volatile markets.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fADX(Len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
sum = plus + minus
100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)
strategy(title="Average Directional Movement Index Rating Backtest", shorttitle="ADXR")
LengthADX = input(title="Length ADX", defval=14)
LengthADXR = input(title="Length ADXR", defval=14)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
Signal1 = input(13, step=0.01)
Signal2 = input(45, step=0.01)
hline(Signal1, color=green, linestyle=line)
hline(Signal2, color=red, linestyle=line)
xADX = fADX(LengthADX)
xADXR = (xADX + xADX[LengthADXR]) / 2
pos = iff(xADXR < Signal1, 1,
iff(xADXR > Signal2, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xADXR, color=green, title="ADXR")