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イチモク バランスライン 戦略の流れ

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年10月25日 14:32:23
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概要

イチモクバランスライン戦略は,トレンド方向を決定するために,イチモククラウド指標から変換ラインとベースラインと移動平均EMAを組み合わせるトレンドフォロー戦略である.変換ラインがベースラインの上を横切って価格が200日間のEMAを超えるとロングポジションに入手し,変換ラインがベースラインを下を横切るとポジションを閉じる.この戦略はトレンド方向を決定するために複数の指標を組み込み,効果的にトレンドをフォローし,過剰なリターンを達成することを可能にする.

戦略の論理

戦略は主に以下の指標を使用します

  1. 変換線: ドンチアン運河の真ん中点,価格の最短期トレンドを表し,9日間の移動平均に似ている.

  2. ベースライン: ドンチアン運河の中点で,26日間の移動平均に類似した価格の中期トレンドを表す.

  3. 遅延期間:閉店価格の移動平均値,移動期間は120日であり,サポートとレジスタンスを決定するために使用されます.

  4. リード1: 長期傾向を表す変換線とベースラインの平均値.

  5. リード2 120日間のドンチアン運河の中央点で 最も長期的傾向を表しています

  6. EMA200:主要トレンド方向を判断する200日指数的な移動平均値.

換算線がベースラインの上を横切ると,短期移動平均が長期移動平均を横切ることを示す.これはトレンドがロングに走るための強化を示唆する上昇の黄金のクロス信号である.価格が200日間のEMAを超えると,主要なトレンドが上昇していることを示す.ロング信号をより信頼性のあるものにする.

変換線がベースラインを下回ると,トレンドが弱くなっていることを示す死亡十字信号であり,ストップ損失のためにポジションを閉じる必要があります.

複数の移動平均値のクロスオーバー信号を組み合わせることで,戦略はトレンドをフォローするためのトレンド逆転点を効果的に決定することができます.長期移動平均フィルターを使用することで,短期市場変動による誤った信号を回避できます.

利点分析

  1. トレンド方向を決定するために複数の移動平均値を使用することで精度は向上します.変換とベースラインクロスオーバーはコア取引信号であり,リード1と2のアライナインメントは信号の信頼性を検証します.

  2. ラグング・スパンはサポートとレジスタンスレベルを確認するために使用され,エントリータイミングをさらに改善します.

  3. EMA200を主要トレンドを測定するために適用すると,短期的訂正による不正な取引が回避されます.主要上昇トレンドでは,長期信号のみが考慮されます.

  4. 変換とベースラインの期間は,異なる時間枠におけるトレンド逆転点を把握するために最適化することができます.

  5. 戦略の論理は直線的で リアルタイム取引では簡単に実装できます

リスク分析

  1. 変換線とベース線が交差すると,信号を確認するためにリード1と2のアライナメントを注意してください.アライナメントが異常であれば,それは偽のブレイクかもしれません.その場合,取引は避けるべきです.

  2. EMA200のような長期指標は,主要な傾向を決定するために組み込まれなければならない.主要な傾向が低下している場合,長い信号は避けられる.

  3. 戦略は傾向により依存しているため,誤ったシグナルを生成し,変動市場でのストップロスを発生させる可能性があります. リスク管理のために波動性対策を追加する必要があります.

  4. バックテスト最適化によるパラメータ調整は,不適切な変換とベースライン期間の過敏性または遅延信号を避けるために必要である.

  5. 移動平均周期の数を最適化する必要がある.過度に多くなる場合,曲線が過度に適合する可能性があります.

増進 の 機会

  1. EMA 50 と EMA 100 のような他の移動平均値は,傾向を確認するためにテストすることができます.

  2. ボランス指標は,トレンド逆転点を確認し,偽ブレイクを避けるべきです.例えば,ブレイクでボランスが上昇することを要求します.

  3. ATRのような変動指標は,ストップ・ロスを動的に調整し,利益レベルを調整するために使用できます. 変動が拡大するときにストップとターゲットを広げ,変動が収縮するときに利益をロックするためにそれらを締めくくります.

  4. バックテストにより一貫した信号を得るため,変換とベースライン期間における最適なパラメータ組み合わせを見つける.

  5. ポジションのサイズを決めるルールを構築し,上昇傾向における長期的露出を増加させ,不安定な状況における露出を減少させる.

概要

イチモクバランスライン戦略は,複数の移動平均クロスオーバーからトレンド逆転信号を入力することで,中期から長期間のトレンドを捉える.単一指標戦略と比較して,偽信号をフィルタリングし,エントリー精度を向上させることができます.しかし,パラメータを最適化し,信頼できる信号を確保し,リスクを管理するために追加の指標を組み込む必要があります.適切に調整された設定では,取引頻度は高すぎず,過剰なリターンのために長いスイングを乗ることを可能にします.

/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="TK Cross > EMA200 Strat", shorttitle="TK Cross > EMA200 Strat", overlay=true)

ema200 = ema(close, 200)
conversionPeriods = input(20, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(60, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(120, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(30, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line", linewidth=4)
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line", linewidth=4)
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red, 
 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)

plot(ema200, color=purple, linewidth=4)
strategy.initial_capital = 50000
strategy.entry('tkcross', strategy.long, strategy.initial_capital / close, when=conversionLine>baseLine and close > ema200)
strategy.close('tkcross', when=conversionLine<baseLine)
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