一目均衡表トレンドフォロー戦略
ChaoZhang
概要
一目平衡戦略は,Ichimoku雲図指標のConversion線とBase線と,移動平均EMAを組み合わせて,価格突破のシグナル入場に基づいてトレンドの方向を判断するトレンド追跡戦略である.Conversion線をBase線を横切って価格が200日EMAより高いときに多めに;Conversion線を下にBase線を横切って平仓する.この戦略は,複数の指標を組み合わせてトレンドの方向を判断し,トレンドを効果的に追跡し,余分な利益を得ることができる.
戦略原則
この戦略は主に以下の指標を用いています.
変換線:ドンチアン通路の中間値で,価格の最短トレンドを表し,9日移動平均に相当する.
ベースライン: ドンチアン・チャネルの中間値で,価格の中間傾向を表し,26日移動平均に相当する.
Lagging Span:サポート抵抗を判断するために120日間の移動周期で,閉じる価格の移動平均.
リード1: 価格の長期的傾向を表す変換線とベースラインの平均値
Lead 2:120は,価格の最も長期のトレンドを表すDonchianチャネルの中央値である.
EMA200: 200日間の指数移動平均で,大トレンドの方向を判断する.
Conversion線がBase線を横切るときは,短期平均線が長期平均線を横切っていることを示し,金叉信号に属し,価格トレンドが強くなっていることを示し,多行することができる.このとき,価格が200日EMAより高い場合,長線多頭行情にあることを示し,多行信号はより信頼できる.
Conversion線下がBase線を横切るときは,デッドフォーク信号であり,価格トレンドが弱くなっていることを示し,平仓の損失を止めるべきである.
複数の均線の交差信号を統合することで,価格トレンドの転換点を効果的に判断し,トレンドを追跡することができる.また,長線均線フィルターと組み合わせることで,短期市場の振動により発生する誤信号を回避することができる.
優位分析
多重平均線を用いてトレンドの方向を判定し,判断精度を高めます. 変換線とベース線の交差がコア取引信号であり,Lead 1とLead 2の多空配列が信号の信頼性を検証するために使用されます.
Lagging Spanは,サポートの抵抗点を確認して,進出の時間をさらに向上させるのに使用できます.
EMA200を使って大トレンドの方向を判断し,短期的な調整で誤った取引を避ける.大トレンドが上昇する時にのみ,多信号を考慮する.
パラメータ最適化により,変換線と基準線の周期組み合わせにより,異なる周期のトレンド変換点を把握することができる.
戦略は明確で理解しやすい.
リスク分析
変換線とベース線が交差する際,Lead 1とLead 2の配列に注意して信号を確認する.配列の順番が異なれば,偽突破になる可能性があるので,この時点で取引を避けるべきである.
EMA200のようなより長い周期の指標と組み合わせて大トレンドを判断し,大トレンドが下向きであれば,多信号が出ても避けてください.
この戦略は傾向に依存しており,震動的な状況で誤信号が発生し,ストープが引き起こされる.変動率などの指標と組み合わせてリスクを制御する.
パラメータ設定はテスト最適化が必要で,パラメータを正しく設定しなければ,変換線と基準線が過度に敏感または鈍化し,漏れシートまたはエラーシートが発生します.
最適化の方向
EMA 50やEMA 100などの他の平均線指標をテストしてトレンドを判断できます.
トレンドの転換点を確認するために取引量指数と組み合わせて,無効なブレイクを回避できます.例えば,ブレイク時に取引量の増幅を要求します.
ATRのような波動率指標を組み合わせて,ストップと利益目標を動的に調整できます.波動率が拡大する場合は,適切な緩解でストップを緩め,波動率が縮小する場合は,利益をロックするためにストップを締め付けることができます.
変換線と基準線のパラメータの組み合わせを最適化して,より安定した取引シグナルを得ることができる.
ポジション管理戦略を確立し,大きな上昇傾向の時に多ポジションを拡大し,震動の状況でポジションを小さくすることができる.
要約する
一目均衡戦略は,多重平均線指標によってトレンドの方向を判断し,トレンド転換点で入場し,順番を順に,効果的に中長線トレンドを把握する.単一の指標と比較して,この戦略は,偽信号をフィルターして入場の正確性を向上させる.しかし,パラメータを最適化し,他の指標に付加して信号の信頼性を確保し,リスクを制御する必要がある.パラメータを合理的に設定すれば,取引頻度は高すぎない.長期間トレンド波段を保持し,過剰の利益を達成することができる.
/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="TK Cross > EMA200 Strat", shorttitle="TK Cross > EMA200 Strat", overlay=true)
ema200 = ema(close, 200)
conversionPeriods = input(20, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(60, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(120, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(30, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line", linewidth=4)
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line", linewidth=4)
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)
plot(ema200, color=purple, linewidth=4)
strategy.initial_capital = 50000
strategy.entry('tkcross', strategy.long, strategy.initial_capital / close, when=conversionLine>baseLine and close > ema200)
strategy.close('tkcross', when=conversionLine<baseLine)