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2倍移動平均のクロスオーバー戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年10月25日 15:14:35
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概要

ダブル移動平均クロスオーバー戦略は,移動平均を用いた典型的なトレンドフォロー戦略である.異なる期間の2つの移動平均を比較することによって市場トレンドを特定し,平均がクロスオーバーしたときの買い売り信号を生成する.このシンプルで実践的な戦略は,中長期のポジション取引に適している.

戦略の論理

この戦略は,主に20期および50期指数関数移動平均値 (EMA) を利用して市場の傾向を決定します.論理は以下です.

  1. 20 期間の EMA と 50 期間の EMA を計算する.
  2. 20 期間の EMA が 50 期間の EMA を超えると,市場は上昇傾向にあると考えられ,ロングポジションが取れます.
  3. 20 期間の EMA が 50 期間の EMA 以下の値を超えると,市場は下落傾向にあると考えられ,ショートポジションを取ることができます.
  4. 20 期間の EMA が 50 期間の EMA 以下の値を超えると,すでにロングであれば,ロングを閉じる.このストップロスはさらなる損失を回避する.
  5. 20期間の EMA が 50期間の EMA を超えると,すでにショート であればショート になります.これは上向きの動きを捉えます.

この論理により,ダブルEMA戦略は動的にトレンドの変化を追跡し,トレンド中に利益を最大化するためにポジションを調整することができます.

利点分析

二重移動平均のクロスオーバー戦略には以下の利点があります.

  1. 単純に実行できます.複雑な予測やモデリングなしで,平均値の2つを比較するだけです.

  2. 市場トレンドをフォローし,トレンドに反する取引を避けます.トレンドがはっきりしているときに市場に入るために移動平均のトレンド追跡能力を利用します.

  3. リスク管理のための自動ストップ損失 トレンドが急に逆転すると,迅速に失敗する取引を終了します.

  4. ストップ・ロスの後に再入る トレンドが再び上昇すると

  5. 柔軟なパラメータ,適応可能.MA期間は,異なる市場環境に合わせて調整できます.

  6. 資本利用率が高い 傾向に基づいて位置を調整し,資本を完全に利用します

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクもあります:

  1. 頻繁に取引するコスト 頻繁に取引を交わす場合 過剰な取引につながる可能性があります

  2. 波動市場では移動平均が数回横断して損失を引き起こす可能性があります.

  3. パラメータ調整が重要だ ストップ・ロストやテイク・プロフィートの設定が不十分なら 損失が起こる

  4. ブラック・スワンに反応できない 技術的な指標は極端な事態を捉える能力が限られている

  5. 主要なサポート/レジスタンスが欠けている.ダブルMA戦略は重要なポイントを特定していない.

リスクを管理するために,パラメータ最適化,フィルター追加,ストップ損失,リスク評価に基づくポジションサイズなどの方法が適用できます.

改善 の 方向

二重移動平均戦略は,いくつかの側面で強化することができます:

  1. 変化する市場に対応する MA パラメータを最適化する.現在の環境に最も適した方法を見つけるために,異なる短期および長期間の MA 組み合わせをテストする.

  2. 偽のブレイクを避けるためにボリュームフィルターを追加します.ブレイクが起きたときにボリュームを確認する必要があります.

  3. シグナル検証のための他の指標を組み込む.MACD,ストカスティックなどの指標がMAクロスオーバーに準拠するとより高い信頼性.

  4. ストップ・ロスの幅を動的に調整します.不安定性が上昇するとストップ・ロスを拡大して早急な出口を回避します.

  5. 資本管理を最適化する. リスクに基づいてポジションサイズを決定し,単一の取引での損失を制限する.

  6. トレンドとレンジ・バインドの市場では 異なるエントリーロジックを使用します 高い確信信号を待って 揺るぎない市場では 入場ルールを厳しくします

結論

ダブル移動平均クロスオーバーは,非常に典型的な実践的なトレンドフォロー戦略である.トレンドフォロー,自動ストップ損失,メイク損失取引など,簡単に実装する利点があり,中長期のポジション取引に非常に適している.また,過剰取引や誤った信号などのリスクにも注意を払うべきである.これらはパラメータチューニング,フィルターを追加し,適切な資本管理によって改善することができる.トレンドに乗ろうとするトレーダーにとって,これはシンプルで堅牢な戦略である.

/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-30 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version =4
strategy("Moving Average Cross", overlay=true)

ema20 =  ema(close, 20)
ema50 =ema(close, 50)

long = ema20 > ema50
short = ema20 < ema50

longcondition = long and long[10] and not long[11]
shortcondition = short and short[10] and not short[11]

closelong = ema20 < ema50 and not long[11]
closeshort = ema20 > ema50 and not short[11]


plot(ema20, title="20", color=#00ffaa, linewidth=3)
plot(ema50, title="50", color=#FFC1CC, linewidth=2)

start = timestamp(2015,6,1,0,0)

end = timestamp(2019,6,1,0,0)

if true
    strategy.entry("Long" ,strategy.long,  when = longcondition)
    strategy.entry("Short" ,strategy.short, when = shortcondition)



strategy.close("Long", when = closeshort)
strategy.close("Short", when = closelong)
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