デュアルトラック移動平均戦略
ChaoZhang
概要
双線追随均線戦略は,典型的な移動均線交差戦略である.それは,異なる周期の移動均線を計算して,市場動向を判断し,均線交差を利用して買入と販売操作を行う.この戦略は,シンプルで実用的で,中長期の持株取引に適用される.
戦略原則
この戦略は,主に20周期と50周期の指数移動平均線 ((EMA) を使って市場の傾向を判断する.具体的論理は:
- 20サイクルEMAと50サイクルEMAを計算する.
- 20周期EMAの上で50周期EMAを穿ったとき,市場が上昇傾向にあると考えられ,買える。
- 20周期EMAが50周期EMAを突破すると,市場が下落傾向にあると考えられ,売却することができる.
- 購入後,20サイクルEMAが50サイクルEMAを突破すると,直ちに売却し,止損する.
- 売却した後に20サイクルEMAを50サイクルEMAに再乗せると,直ちに購入し,購入ポイントを逃さないようにしてください.
このような論理によって,双線均線戦略は,市場のトレンドの変化を追跡し,ダイナミックにポジションを調整し,市場を追跡して利益を得る目的を達成します.
戦略的優位分析
双線均線戦略には以下の利点があります.
操作はシンプルで実行しやすい. 計算と2つの均線の大きさの関係を比較するだけで,複雑な予測とモデリングは必要ありません.
市場動向に順応し,強引な逆行操作を避ける.均線のトレンド追跡機能を利用し,トレンドが明確である場合にのみ,場に入ります.
自動ストップ,リスクコントロール.市場が突然逆転したときに,迅速にストップして,資金を保護する.
損失を補償し,買いポイントを逃さない. 停止後市場が再びブルに回ったとき,補償を追いつくこともできる.
パラメータの柔軟性,適用性の強さ.平均線パラメータは調整可能で,異なる市場環境に適用される.
資金利用効率が高い.トレンドを追跡し,ポジションを切り替え,資金利用効率を最大限に維持する.
リスク分析
双線路の戦略にはいくつかのリスクがあります.
頻繁に取引し,取引費で消費されやすい.二均線が頻繁に交差すると,取引が頻発する可能性があります.
振動市場における偽信号が多い. 振動市場における平均線は,複数の偽交差を生じ,損失を引き起こす可能性がある.
合理的なパラメータの設定は重要です.パラメータの設定が不適切で,止損幅が大きすぎるとか小さすぎると,損失を招く可能性があります.
突発的な事件は対応するのが難しい.重大ブラック天事件の場合は,技術指標は対応するのが困難で,大きな損失を引き起こす可能性があります.
市場の重要なポイントを逃した. 二重均線戦略は,市場の重要なサポートと重要なレジスタンスポイントを判断できなかった.
上記のリスクに対して,最適化パラメータを設定し,他の指標のフィルター信号と組み合わせ,ストップ・ストップを設定し,資金管理などの方法によってリスク管理を行うことができます.
最適化の方向
双線均線戦略は,以下の点で最適化できる.
平均線パラメータを最適化して,異なる市場環境に対応する.様々な短期・長期平均線の組み合わせをテストして,現在の市場に適したパラメータのセットを見つけることができる.
交差量指標に信号フィルタリングを加える.例えば,突破時に交差量を増強するよう要求し,無量突破を避ける.
他の指標と組み合わせて信号検証を行う.例えばMACD,Stochasticなどの指標が均線方向と一致するときは,Entry信号の信頼性が高くなる.
ストップ幅を動的に調整する.波動が大きくなると,ストップ範囲を適切に放宽して,仮想ストップが誘発される確率を減らすことができる.
資金管理戦略の最適化.例えば,リスク評価後に合理的なポジションサイズを設定し,単一の損失を過大にしないように.
トレンド市と揺れ市を区別するには異なるEntry logicが用いられる.揺れ市では,Entry条件を厳格にし,より信頼性の高いEntry機会を待つことができる.
要約する
双線均線戦略は,非常に典型的で実用的なトレンド追跡戦略である. 操作が簡単で,順番トレンド,自動ストップ,損失補償などの利点があるため,中長期のポジション取引に非常に適しています. また,その存在の頻繁な取引,偽信号を引き起こす可能性などの問題にも注意する必要があります. パラメータの最適化,フィルター,資金管理などの方法によって改善することができ,戦略をより安定して信頼できます.
/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-30 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version =4
strategy("Moving Average Cross", overlay=true)
ema20 = ema(close, 20)
ema50 =ema(close, 50)
long = ema20 > ema50
short = ema20 < ema50
longcondition = long and long[10] and not long[11]
shortcondition = short and short[10] and not short[11]
closelong = ema20 < ema50 and not long[11]
closeshort = ema20 > ema50 and not short[11]
plot(ema20, title="20", color=#00ffaa, linewidth=3)
plot(ema50, title="50", color=#FFC1CC, linewidth=2)
start = timestamp(2015,6,1,0,0)
end = timestamp(2019,6,1,0,0)
if true
strategy.entry("Long" ,strategy.long, when = longcondition)
strategy.entry("Short" ,strategy.short, when = shortcondition)
strategy.close("Long", when = closeshort)
strategy.close("Short", when = closelong)