超短期モメンタムブレイクアウト取引戦略
ChaoZhang
概要
この戦略はSSL通道指標に基づいて,突破シグナルを組み合わせて超短期の動量取引を行う.価格がSSL上線を突破するときは,多行し,価格がSSL下線を突破するときは,空行する.同時に,移動ストップとトラッキングストップを設定してリスクを制御する.
戦略原則
高価格SMAと低価格SMAをSSL通路の上線と下線として計算する長さはN
閉店価格が上線より大きいとき,買取信号を設定し;閉店価格が下線より小さいとき,売り信号を設定する
リスク管理のため,SSL通路の反対側にある固定ストップを入力後に設定します.
入場後にストップトラッキングを設定し,価格変動に応じて利益をロックします.
価格がトラッキングストップまたは固定ストップを突破したときに,平仓を外します.
優位分析
経路の指標に基づいて長短の方向を判断し,偽突破を避ける
2つのストップの組み合わせで,利益とリスクの両方をロックできます.
超短線操作に適した高取引頻度
パラメータの設定は柔軟で自分の取引スタイルに合わせて調整できます.
自動で空白を認識し,方向を判断する必要はありません.
リスク分析
ショートライン操作は突発的な影響を受けやすいため,高度な波動を警戒する必要があります.
固定ストップはSSLの破綻後に発生し,ストップが大きすぎると考えられます.
トラッキング停止設定が正しくない場合,早めに終了する可能性があります.
経路の破裂は偽信号を発生しやすいため,他の指標のフィルタリングを組み合わせる必要があります.
経験豊富なショートライントレーダーにしか適しません.
解決策は
固定ストップ比を合理的に設定し,単一ストップを制御する
ストップダメージ設定の合理的な幅を追跡し,早退を避ける
組み合わせた量能指標などのフィルターで,真のトレンドブレイクを識別する
資金管理,倉庫建設,リスク管理
最適化の方向
SMAサイクルパラメータを最適長さに調整する
BB,KDなどの他の通路指標を試してみてください.
信頼性の破綻を判断する指標
転職率を考慮し,低転職率の偽突破を避ける
ポジションの時間を試し,出場のタイミングを決める
固定ストップと移動ストップの設定をテストする
ポジション管理戦略の調整,資金使用効率の最適化
要約する
この戦略は,SSL通道指標を統合してトレンドの方向性を判断し,突破を入場信号として,二重のストップ管理リスクを使用する. 優点は,反応敏であり,トレンドを簡単に把握し,高周波取引に適している. 偽突破の防止に注意し,ストップメカニズムを完善し,ポジションをコントロールする必要があります. 超短線取引の有効な戦略になる可能性があり,さらなるテストと最適化の価値があります.
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SSL Channel Cross with Trailing Stop and Stop Loss", overlay=true)
period = input(title="Period", defval=10)
len = input(title="Length", defval=10)
smaHigh = sma(high, len)
smaLow = sma(low, len)
Hlv = 0
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh : smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
plot(sslDown, linewidth=2, color=color.red)
plot(sslUp, linewidth=2, color=color.lime)
longCondition = crossover(sslUp, sslDown)
shortCondition = crossunder(sslUp, sslDown)
// Define el tamaño del trailing stop en puntos (ajusta según tu preferencia)
trailingStopSize = input(title="Trailing Stop Size (in Points)", defval=10)
var float trailingStopPrice = na
var float stopLossPrice = na
if (longCondition)
// Si se cumple la condición de compra, configura la posición larga, el trailing stop y el stop loss
strategy.entry("Long", strategy.long)
trailingStopPrice := low - trailingStopSize
stopLossPrice := sslDown
if (shortCondition)
// Si se cumple la condición de venta corta, configura la posición corta, el trailing stop y el stop loss
strategy.entry("Short", strategy.short)
trailingStopPrice := high + trailingStopSize
stopLossPrice := sslUp
// Calcula el trailing stop
if (strategy.position_size > 0)
trailingStopPrice := max(trailingStopPrice, stopLossPrice)
if (close < trailingStopPrice)
strategy.close("ExitLong", comment="Trailing Stop Long")
if (strategy.position_size < 0)
trailingStopPrice := min(trailingStopPrice, stopLossPrice)
if (close > trailingStopPrice)
strategy.close("ExitShort", comment="Trailing Stop Short")