RSIロングショートモメンタム戦略
ChaoZhang
概要
RSI多空動態戦略は,ラリー・コナーズRSI指標をベースに,RSI指標の超買超売シグナルを使用して,買入を決定する典型的な動態戦略である.この戦略は,価格が超買または超売状態にあるかどうかを判断し,これを買入と売却のシグナルとして使用する.
戦略原則
この戦略は,価格の上昇と下降の動きを計算して,一段の期間でRSI指標を構築する.RSI指標が超売ライン10を下回ると超売とみなされ,指標が超買ライン90を下回ると超買とみなされる.戦略は,RSI指標が低値から超売ラインを突破すると買取シグナルを生じ,RSI指標が高値から超買ラインを突破すると売りシグナルを生じます.
策略は,平均線判断ルールを追加して,5日間の平均線が200日間の平均線より高いときのみ買い信号を生成し,5日間の平均線が200日間の平均線より低いときのみ売り信号を生成することを要求する.これは,短期反転による偽信号をフィルターすることができる.
また,ストップメカニズムも追加されている.多頭位を保有するときは,RSI指標で超買線90を突破した場合,すべての多頭位を強制平準化する.空頭位を保有するときは,RSI指標で超売り線10を突破した場合,すべての空頭位を強制平準化する.これは,利益をロックし,損失拡大を防ぐことができる.
戦略的優位性
RSIは,価格の逆転のタイミングを捉えるために,超買いと超売り状態を判断します.
平均線フィルターを追加することで,短期的なノイズによる誤った取引を減らすことができます.
リスクの拡大を防ぐため,リスクの拡大を防ぐため,リスクの拡大を防ぐために,リスクの拡大を防ぐために,リスクの拡大を防ぐために,リスクの拡大を防ぐために,リスクの拡大を防ぐために,リスクの拡大を防ぐために,リスクの拡大を防ぐために.
戦略はシンプルでわかりやすく,理解しやすい.
RSIは,多くの株式やデジタル通貨に適用される一般的な実用的な技術指標である.
戦略リスク
RSIは反転の失敗の可能性がある. 価格の超買い超売りは必ずしも反転しない.
平均的なフィルターでは,よりよい取引機会をフィルタリングすることもできます.
ストップの設定を間違えた場合,早めにストップし,より長いラインを保持できない傾向があります.
RSIの周期長さ,超買い超売り値,平均線パラメータなどのパラメータを適切に調整する必要があります.
上記のリスクは,パラメータを最適化したり,他の指標を組み合わせたり,適切な緩解の止まりを緩和することによって軽減できます.
戦略最適化の方向性
RSI指標の効果を異なる周期でテストできます.
KDJ,MACDなどの他の指標をRSIと組み合わせて追加することができます.
市場状況に応じて超買超売の値を調整することができる.
特定のポジション保持時間に応じてストップを活性化するRSI値.
損失が一定比率に達したときに止まるストップ・ロズ戦略を追加できます.
均線システムを最適化して,ダイナミック・トラッキング・ストップ・ローズに変更する.
要約する
RSI多空動量戦略は,RSI指標を判断し,オーバーバイオーバーセール状態をシグナルとして利用し,均線とストップフックルにフィルタリングを加え,短期逆転の機会を効果的に捉えることができます.この戦略は,シンプルで実用的で,より広範な市場状況に適応するためにさらなるテストを最適化する価値があります.全体的に,この戦略は,量化取引戦略の開発の参考として,良い考え方を提供しています.
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//authour: SudeepBisht
//@version=3
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy("SB_CM_RSI_2_Strategy_Version 2.0", overlay=true)
src = close
entry= input(defval=0,title="Entry area")
entry:=nz(entry[1])
overBought=input(90)
overSold=input(10)
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma5 = sma(close,5)
ma200= sma(close, 200)
//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver
chk= col==red?-1:col==lime?1:0
if (not na(rsi))
if (crossover(rsi, overSold))
if(chk[1]==1)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
entry:=1
if (crossunder(rsi, overBought))
if(chk[1]==-1)
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
entry:=-1
if (not na(rsi))
if (crossover(rsi, overSold) and entry==-1)
strategy.close_all()
//strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
entry:=0
if (crossunder(rsi, overBought) and entry==1)
strategy.close_all()
//strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
entry:=0