振動ブレイクアウト戦略


作成日: 2023-10-27 16:26:33 最終変更日: 2023-10-27 16:26:33
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振動ブレイクアウト戦略

概要

この戦略は,K線の振動区間とトレンド判断を主に利用して,入場機会を探します.価格がK線の高点または低点を突破したときに取引シグナルを発信します.トレンドが向上する時には,価格が高点を破るときに多めに行います.トレンドが下行する時は,価格が低点を破るときに空いてください.

戦略原則

この戦略は主に2つのポイントに基づいています.

  1. クリンガー振動器はトレンドの方向を判断する.指数が0より大きいときは多頭トレンドを表し,0より小さい時は空頭トレンドを表する.

  2. 価格が前K線を突破する最高価格または最低価格。多頭トレンドでは最高価格を突破し,空頭トレンドでは最低価格を突破し空にする。

具体的には,この戦略の入場論理は以下の通りです.

複数の入学者:

  1. このK線の高点は,前K線の高点より大きい.
  2. このK線低点は,前K線低点より小さい.
  3. Klingerの振動器は0より大きいので,多角的な傾向を示します.
  4. 現在のK線閉盤価格のHull移動平均を横切る
  5. 現在K線は多頭K線 ((閉盘価格が開盤価格より高い)

裸足の入場:

  1. このK線の高点は,前K線の高点より小さい.
  2. このK線低点は,前K線低点より大きい.
  3. Klingerの振動器は0より小さいので空頭トレンドを示します.
  4. 現在のK線閉盤価格の下のハル移動平均
  5. 現在のK線は空頭K線 ((閉盘価格が開盤価格より低い)

入場後に,入場価格の一定パーセントに基づいてストップ・ロストまたはストップ・ストップの価格が設定されます.

優位分析

この戦略の主な利点は

  1. トレンドが逆転したときに,その機会を把握し,利益の確率を高めることができる.

  2. Klingerの振動器を使ってトレンドの方向を判断し,波動的な市場では方向のない取引を避ける.

  3. 移動平均のフィルタリングと偽破綻の組み合わせ

  4. リスクは管理可能で,止損防止器は合理的に設定されています.

リスク分析

この戦略の主なリスクは

  1. 震災の場合は,止損が多く発生する可能性があります.

  2. 移動平均のパラメータを正しく設定しないことは誤判に繋がる.

  3. 突破に失敗すると,再呼び出しの損失が生じます.

  4. 市場が逆転すると,損失は拡大する可能性があります.

  5. 取引は頻繁で手数料も高い

パラメータを最適化して,より適切な移動平均期数を探すことで誤判を減らすことができる.合理的にストップロスの距離を設定し,単一損失を制御する.取引状況の傾向が明らかな品種を探して取引する.取引頻度を適切に減らすなどの方法によってリスクを制御することができる.

最適化の方向

この戦略は以下の点で最適化できます.

  1. 移動平均のパラメータを最適化し,より滑らかなパラメータを見つけ,ノイズを減らす.

  2. 傾向を判断するために様々な指標をテストし,より信頼性の高い判断指標を探します.

  3. ストップ・ストップ・ストップの戦略を最適化して,市場統計学的特性をより適合させる.

  4. 傾向フィルターを追加し,波動の偽突破を回避する.

  5. 取引の時間や品種をフィルタリングし,取引の時間や品種を選択します.

  6. 異なる時間周期のパラメータ設定を研究する.

要約する

この戦略は,全体として,よりシンプルで実用的なブレークストラテジーである。その優点は,リスクが制御可能であり,指標判断によって無方向取引を避けることができる。しかし,震動市場における偽ブレークストラトとタイムストロスを防止するために注意が必要である。パラメータを最適化し,指標の信頼性を強化することにより,戦略の順利率をさらに向上させることができる。この戦略は,傾向が顕著な市場に適用され,もし,強い震動のある品種と時間周期で使用されるならば,効果は割引される可能性がある。

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2022-10-20 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
strategy("Advanced OutSide Forex strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_every_tick = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0)

sv = change(hlc3) >= 0 ? volume : -volume
kvo = ema(sv, 34) - ema(sv, 55)
sig = ema(kvo, 13)

length = input(title="Length", type=input.integer, defval=27)
src = input(close, title="Source")
lsma = hma(src, length)

if (high > high[1] and low < low[1])
	if (close > open and kvo>0 and lsma<close)
		strategy.entry("long", strategy.long, comment="long")
if (high < high[1] and low > low[1])		
	if (close < open and kvo<0 and lsma>close)
		strategy.entry("short", strategy.short, comment="short")

tplong=input(0.006, step=0.001, title="Take profit % for long")
sllong=input(0.012, step=0.001, title="Stop loss % for long")
tpshort=input(0.0075, step=0.001, title="Take profit % for short")
slshort=input(0.015, step=0.001, title="Stop loss % for short")


strategy.exit("short_tp/sl", "long", profit=close * tplong / syminfo.mintick, loss=close * sllong / syminfo.mintick, comment='LONG EXIT',  alert_message = 'closeshort')
strategy.exit("short_tp/sl", "short", profit=close * tpshort / syminfo.mintick, loss=close * slshort / syminfo.mintick, comment='SHORT EXIT',  alert_message = 'closeshort')
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