概要

この戦略は,指数多空因子に基づいて逆転取引をとり,同時に目標獲得の利点を設定している.多空因子の中核は,取引量に基づく拡張形態の<unk>広義サポート/レジスタンス<unk>であり,高い取引量と波動のある指標に適用される.戦略の利点は,大きな中期短期トレンド逆転の機会を捉えることができ,迅速に利益を得ることにある.しかし,被套のリスクもある.

戦略原則

1. 取引量に基づく<unk>広義のサポート/レジスタンス<unk>の多空因子識別

   • K線形を用いてクラシックなサポート/レジスタンスを識別し,より大きな取引量で偽のブレイクをフィルターする

   • 一般的なサポート/レジスタンス形式は,クラシック形式よりも優れた包容性を持っています.

   • 突破幅の支柱は多因子信号,突破幅の抵抗は空因子信号

2. 逆転取引

   • 変数信号が発せられた後,逆操作を行う.

   • ポジションの逆減または逆開設

3. 収益を上げることを目標に

   • ATRによるストップ設定

   • 1R/2R/3Rなどの複数の目標を設定するメリット

   • 利益の目標が異なる後,減量

優位分析

• 中短期の大幅な逆転を捉える

  サポート・レジスタンス突破は,強いトレンド反転信号を意味し,一定の信頼性があり,短期間の大幅な反転を捉えることができます.

• 資金の急増と小規模な撤収

  ストップ・ロスと複数の利回り目標を設定することで,迅速な利回りを実現し,個々の株の撤回を制限する.

• 機関資金が多く,波動が大きいインデックスに適用される

  この戦略は取引量指数に依存し,十分な機関資金の流入がトレンドをサポートする必要があり,また,利益を得るためには一定の波動空間が必要である.

リスク分析

• 危機に巻き込まれているリスク

  状況が不安定であるとき,ストップ・ロズ・エグゼットと逆入場の操作は,頻繁な被套を引き起こす可能性がある.

• サポート抵抗の失敗のリスク

  一般的な支柱抵抗は絶対的に信頼できないので,失敗テストの逆転の確率がある.

• 独占のリスク

  戦略は単なる逆転であり,トレンドの追跡を考慮しないことで,大きな方向性のある機会を逃してしまう可能性があります.

• 風力制御について

  • 逆転取引の要素条件を適当に緩和し,突破ごとに逆転する必要はありません.

  • 価格偏差などの他の指標のフィルターと組み合わせることができます.

  • ストップ・ローズ戦略を最適化して ストップ・ローズの可能性を減らす

最適化の方向

• カリバーの最適化

  一般的な支柱抵抗のパラメータを最適化し,より信頼性の高い因子を識別する

• 収益戦略の最適化

  利潤目標のレベルが追加され,非固定利潤目標も採用できます.

• ストップ・ロスの最適化

  ATRパラメータの調整またはisticsのストップを使用して,不必要な激烈なストップによる取引コストを削減する

• トレンドと他の要因との組み合わせ

  平均線などのトレンド判断を導入し,トレンドと深刻な対立を避ける;他の補助因子も導入できます.

要約する

この戦略の核心は,反転取引を利用して短期間の大きな変動を捕捉することである.戦略の構想は単純で直接であり,パラメータ調整によって良い実績が得られる.しかし,反転戦略はより激進的で,一定の撤回と被套のリスクがあり,止損と利益の戦略をさらに最適化し,トレンド判断を適切に組み合わせて,不必要な損失を減らす必要がある.