モメンタム反転コンビネーション戦略
作成日:
2023-10-30 11:49:26
最終変更日:
2023-10-30 11:49:26
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,2つの動力の指標の組み合わせを使用して,より多くの取引機会を掘り起こすものです.最初の指標は,ウルフ・ジャンセンが彼の本で提唱した快慢ランダム指標の反転戦略です.第二の指標は,ジョン・エラーズが提唱したトレンドの合成価格です.この戦略は,両方の指標の信号を統合して,両方の指標が同時に買取または販売の信号を発信するときに下令します.
戦略原則
第1部 快慢ランダム指標逆転戦略の原理は,閉盘価格が前日の閉盘価格より2日連続で低く,快線が慢線より高いとき多行;閉盘価格が前日の閉盘価格より2日連続で高く,快線が慢線より低いとき空きである.
第2部分のトレンドオフ合成価格の計算式は次のとおりです.
DSP = EMA (HL/2,0.25サイクル) - EMA (HL/2,0.5サイクル)
その中でHL/2は,高低価格の中間点を計算し,0.25周期EMAは価格の短期的傾向を代表し,0.5周期EMAは価格の長期的傾向を代表する.トレンドの合成価格は,価格が支配的な周期に比べて上昇・低下の幅を代表する.DSPで値を越えたときに看板,値を越えたときに看板.
この戦略は,2つの指標のシグナルを総合的に考慮する. 2つの指標が同時に買入または売却のシグナルを発信した場合のみ,ポジションが開かれる.
優位分析
- 2つの指標で不確実な信号をフィルタリングすることで,誤った取引を減らすことができます.
- 2つの指標が相互検証され,信号の信頼性が向上する
- 短期的な逆転の機会を捉えるための 素早くランダムな指数逆転戦略
- ダウントレンド 合成価格 中中長線トレンドを識別する
- 2つの指標を組み合わせて,反転とトレンドの両方を捉え,柔軟性があります.
リスク分析
- 乱暴な市では,ランダムな指標がうまくいかない.
- トレンドの転換点の前に,合成価格が誤った信号を発する可能性がある.
- この2つの指標が同時にシグナルを発信しているときに取引するだけで,いくつかの機会を逃す可能性があります.
- 組み合わせの効果を得るには,各パラメータを正しく設定する必要があります.
最適化の方向
- 異なるパラメータをテストし,指標の効果を最適化できます.
- 価格信号の合成を遅らせたり
- リスク管理のためにストップダストを追加できます.
- 複数の種類の指標を統合して,多要素モデルを構築できます.
要約する
この戦略は,2つの異なる動力の指標を総合的に使用し,二重フィルタリングによって信号の質を向上させ,取引頻度を維持しながらリスクを制御する.しかし,指標自体の限界に注意し,適切なパラメータを最適化する必要があります.継続的に最適化できれば,この戦略は,大幅を超えた余分な収益を得ることを期待しています.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
D_DSP(Length, SellBand, BuyBand) =>
pos = 0.0
xHL2 = hl2
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
pos := iff(xEMA1_EMA2 > SellBand, 1,
iff(xEMA1_EMA2 < BuyBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_DSP (Detrended Synthetic Price) V 2", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDSP = input(14, minval=1)
SellBand = input(-25)
BuyBand = input(25)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_DSP = D_DSP(LengthDSP, SellBand, BuyBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_DSP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posD_DSP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )