モメント・リバース・コンボ・戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年10月30日 11:49:26
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概要

この戦略は,より多くの取引機会を明らかにするために2つのモメンタム指標を組み合わせます.最初の指標は,ウルフ・ジェンセンの本で提案されたストカスティックオシレーター逆転戦略です.第二の指標は,ジョン・エラーズデントレンド合成価格です.この戦略は,両方の指標が同時購入または販売信号を与えるときにポジションを取ります.

戦略の論理

ストカスティックオシレーター逆転の論理は: ストカスティックオシレーター逆転の論理は, ストカスティックオシレーター逆転の論理は, ストカスティックオシレーター逆転の論理は, ストカスティックオシレーター逆転の論理は, ストカスティックオシレーター逆転の論理は, ストカスティックオシレーター逆転の論理は, ストカスティックオシレーター逆転の論理は, ストカスティックオシレーター逆転の論理は, ストカスティックオシレーター逆転の論理は, ストカスティックオシレーター逆転の論理は, ストカスティックオシレーター逆転の論理は, ストカスティックオシレーター逆転の論理は, ストカスティックオシレーター逆転の論理は, ストカスティックオシレーター逆転の論理は, ストカスティックオシレーター逆転の論理です. ストカスティックオシレーター逆転の論理は,

引き下げ合成価格 (DSP) は以下のように計算されます.

DSP = EMA (HL/2 0.25サイクル) - EMA (HL/2 0.5サイクル)

HL/2 は高値と低値の真ん中点である.0.25 サイクル EMA は短期トレンド,0.5 サイクル EMA は長期トレンドを表している.DSP は支配的なサイクルからの価格偏差を示している.DSP が値を超えると購入し,下を突破すると売却する.

この戦略は,両方の指標からのシグナルを組み合わせます. 両方の指標が同時にシグナルを与える場合にのみポジションに入ります.

利点分析

不確実な信号を2つの指標でフィルタリングすることで,間違った取引は減少します
指標間の検証は信号の信頼性を向上させる
ストカスティック逆転は短期逆転の機会を捉える
DSPは中長期の傾向を特定する
2つの指標を組み合わせることで,逆転を把握し,傾向を追跡する柔軟性があります

リスク分析

ストキャスティックは市場を走行する際に悪調だ
DSPはトレンドターニングポイントの近くで間違った信号を与える可能性があります.
競合する信号のみで取引することで,いくつかの機会を逃す
組み合わせ効果を達成するために適切なパラメータ調整が必要です

改善の方向性

インディケーターのパフォーマンスを最適化するために異なるパラメータをテストする
異なる指標の重み,例えば遅延DSP信号を試す
ストップ・ロスをリスク制御に追加する
多要素モデルを構築するためにより多くの指標を組み込む

結論

この戦略は2つの異なるモメンタム指標を組み合わせ,二重フィルタリングを通じて信号品質を改善し,取引頻度を維持し,リスクを制御する.しかし,個々の指標の限界を注意し,パラメータを適切に調整する必要があります.継続的な最適化により,戦略は幅広い市場でアルファを生成する可能性があります.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the 
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting 
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle 
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

D_DSP(Length, SellBand, BuyBand) =>
    pos = 0.0
    xHL2 = hl2
    xEMA1 = ema(xHL2, Length)
    xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
    xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
    pos := iff(xEMA1_EMA2 > SellBand, 1,
	         iff(xEMA1_EMA2 < BuyBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_DSP (Detrended Synthetic Price) V 2", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDSP = input(14, minval=1)
SellBand = input(-25)
BuyBand = input(25)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_DSP = D_DSP(LengthDSP, SellBand, BuyBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_DSP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posD_DSP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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