リバーサルローバウンス戦略
ChaoZhang
[trans]
概要
逆転低点反発戦略は,低点反発の機会を捉え,株価が上昇する時に市場に参入し,短期操作を行い,利益を得た後に迅速な止損退出を行う簡単な効果的な株式取引戦略である.
戦略原則
この戦略は主に2つの指標に基づいています. 入場時の5日間の最低価格と,出場時の2日間のRSI.
具体的には以下の通りです.
閉盤時に追加入場をする場合,その日の閉盤価格が昨日5日間の最低価格より低い場合.
2日RSIが超買区 (デフォルト50) の上に閉じた場合,その日の閉じる時に平仓止まりである.
入国後5日以内に停止条件が触発されない場合,強制停止退出.
このようにして,株価が反転して上昇する重要なポイントの近くで多額の入場を行い,RSIのオーバーバイシグナルで利益をロックし,同時にリスクをコントロールするためにストップオフを設定します.
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
操作はシンプルで実行しやすい. 2つの指標を観察するだけで,規則は明確で,迅速に取引決定を行うことができます.
株価が逆転する前には入ってきて,大きな動きを捉えましょう.
ストップ・ストップ・ストップ・ポイントを設定し,単発損失を制御し,安定した利益を実現する.
資金の流通は速く,長い待ち時間がなく,繰り返し取引が可能です.
ほとんどの株式,特に短期的な低価格反転の特徴が顕著な株式に広く適用できます.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
逆転時刻を間違えれば,損失を招くかもしれない.逆転時刻を判断するには実務経験が必要である.
ストップポイントの設定が不適切で,損失を拡大する可能性があります.合理的なストップの幅を考慮する必要があります.
取引が揺れ,ストップポイントが触発するのが難しい. RSIパラメータを適切に調整できます.
長期保有には適さない.
取引コストとスライドポイントコストを増加させる.
最適化の方向
この戦略をさらに改善するには,以下の方法があります.
トレンド指標と組み合わせて逆行操作を避ける.例えばMACD,KDJなど.
異なる日間の最低値のパラメータをテストし,より適切な反転確認指標を見つける.
RSIのパラメータサイズをテストし,停止条件を最適化する.
ストップ・オプティマイゼーションモジュールを追加し,ATRでストップ・ポイントを動的に設定することを検討してください.
入場時間を最適化,反転確認後に再入場を待つ,偽突破をフィルターする.
取引コストを考慮して,合理的な停止目標を設定し,取引頻度を制御する.
要約する
逆転低点反発戦略は,典型的なショートライン操作戦略である.低点反発の取引機会を把握し,簡単な指標の組み合わせを使用して入場時刻と出場時刻を判断し,迅速なストップ・ロスを実現する.買入保有と比較して,この戦略はリスク・リターン率が高い利点がある.この戦略は,パラメータとルールを継続的に最適化することによって,ほとんどの株式の特性に適応して安定した収益を得ることができる.しかし,あまりにも頻繁に取引がもたらされる取引コストの問題にも注意が必要です.全体的に,逆転低点反発戦略は,シンプルで実用的で効率的な利益をもたらす株式市場取引戦略である.
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Overview
The Low Point Rebound strategy is a simple and effective stock trading strategy. It captures low point rebound opportunities and enters the market when stock prices reverse upwards. It aims to profit in the short term and exit quickly with stop loss.
Strategy Logic
This strategy mainly uses two indicators: the 5-day lowest price to determine entry timing and the 2-day RSI to determine exit timing.
The specific process is as follows:
If today’s close is below yesterday’s 5-day lowest price, go long at today’s close.
If 2-day RSI closes above the overbought level (default 50), close long position at today’s close to take profit.
If held for more than 5 days without meeting profit taking criteria, forced exit with stop loss.
This allows us to enter long around key points when prices reverse upwards. RSI overbought signals are used to lock in profits, while stop loss controls risk.
Advantage Analysis
This strategy has the following advantages:
Simple to implement. Only two indicators to monitor, clear rules for quick decisions.
Captures significant trends by entering before reversal upswings.
Stop loss and take profit points control single trade loss and achieve stable profits.
High capital turnover without long waiting times. Can repeat trades frequently.
Widely applicable to most stocks, especially those with clear short-term low price reversals.
Risk Analysis
There are also some risks to this strategy:
Picking wrong reversal timing may lead to losses. Identifying reversals needs experience.
Improper stop loss placement may magnify losses. Reasonable stop loss percentage should be considered.
Price whipsaws may prevent take profit from triggering. RSI parameters could be adjusted.
Only suitable for short-term trading, not long term holds.
High turnover increases transaction and slippage costs.
Improvement Directions
This strategy can be further optimized in the following aspects:
Add trend indicators to avoid counter trend trades. E.g. MACD, KDJ etc.
Test different lowest price lookback periods to find better reversal confirmation.
Optimize RSI parameters for better profit taking levels.
Consider dynamic stop loss module using ATR.
Improve entry timing with confirmation after reversal signal. Filter fake breakouts.
Set reasonable profit targets considering transaction costs. Control trade frequency.
Conclusion
The Low Point Rebound strategy is a typical short-term trading strategy. It capitalizes on low point reversal opportunities using simple indicators for entry and exit timing, enabling quick profit taking and stopping losses. Compared to buy and hold, it offers higher risk adjusted returns. With continuous parameter and rule optimization, this strategy can be adapted for most stocks to generate steady profits. But trading costs from high turnover should be monitored. Overall, the Low Point Rebound is an easy to use yet effective strategy for stock market trading.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hobbiecode
// If today’s close is below yesterday’s five-day low, go long at the close.
// Sell at the close when the two-day RSI closes above 50.
// There is a time stop of five days if the sell criterium is not triggered.
//@version=5
strategy("Hobbiecode - Five Day Low RSI Strategy", overlay=true)
// RSI parameters
rsi_period = 2
rsi_upper = 50
// Calculate RSI
rsi_val = ta.rsi(close, rsi_period)
// Check if today's close is below yesterday's 5-day low
conditionEntry = close < ta.lowest(low[1], 5) and strategy.position_size < 1
if (conditionEntry)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Check if RSI closes above 50
if (strategy.position_size > 0 and rsi_val > rsi_upper)
strategy.close("Buy")
// If position held for more than 5 days without sell criteria, then close position
if (strategy.position_size > 0 and ta.barssince(conditionEntry) >= 5)
strategy.close("Buy")
// Plot RSI on chart
plot(rsi_val, title="RSI", color=color.red)
hline(rsi_upper, title="Overbought Level", color=color.blue)