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MACD LONG のサポート&レジスタンスの戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年10月30日 16:18:34
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概要

この戦略は,価格動きのサポート&レジスタンス分析とMACD指標のトレンド分析を組み合わせます.トレンド方向が決定されたときに,ストップロスを上回る利益を得るために,主要なサポート&レジスタンスレベルで低リスクのロングトレードを行うことを目的としています.

戦略の論理

  1. Price Action - Support & Resistance by DGT指標を用いて主要なサポートとレジスタンスレベルを特定する.この指標は価格アクションに基づいてサポートとレジスタンスを決定する.これらのレベルはしばしば価格が逆転または統合する潜在的な領域である.

  2. インディケーターがサポートとレジスタンスレベルを特定した後,それらのレベルの強さを分析することで確認します.同じレベルから複数のタッチまたはブランスはより強いサポートまたはレジスタンスを示します.

  3. MACD線,シグナルライン,ヒストグラムからなるMACD指標を追加し,両線間の差を表します.MACDはモメントと潜在的なトレンド逆転を特定するのに役立ちます.MACD線がシグナルラインの上を横切ってヒストグラムが正転すると,上昇モメントが形成される可能性があります.

  4. Price Action - Support & Resistance by DGT指標で特定されたサポートとMACD指標によるトレンド方向を組み合わせてスポット取引機会を設定する.

    • ブライッシュ・トレード:価格が強いサポートレベルに近づくと,MACD線がシグナルラインの上を横切ってヒストグラムが正に変わると,それは潜在的なブライッシュトレンドを示します.サポートレベル以下でストップロスをしてサポートに近いロングをします.

  5. トレードに入ると,入場価格と最も近い重要なサポート/レジスタンスとの間の距離に基づいて利益目標を設定します.また,利益と損失を制限するためにトライリングストップ損失または他のリスク管理技術を使用します.

利点分析

  • サポートとレジスタンスによって識別された主要な逆転領域で取引し,リスクが低い.
  • トレンドがMACDによって決定されたときのみ取引し,トレンドに反する取引を避ける
  • ストップ・ロストで長距離接近サポート,リスクは制御されています.
  • 利益目標が大きく,ストップロスを上回る利益を得る可能性がある
  • サポート&レジスタンスとMACDは,お互いの信号を検証し,成功率を増加させることができます.

リスク分析

  • サポートとレジスタンスレベルが破られる可能性があり,ブレイク後の価格動きを監視する必要があります
  • MACDは遅延効果があり,誤った信号を生む可能性があります.
  • ストップ・ロスは可能で,取引ごとに損失を制御する必要がある
  • 合理的な利益目標を確保する必要性 過剰に積極的な目標は達成できない可能性があります
  • 偽の信号を避けるためにすべての信号を検証する必要があります

リスクに対する解決策

  • サポートとレジスタンスの突破は,タイムリーストップ・ロストまたはリバース・トレードが必要です.
  • MACDのシグナルに注意してください. 価格アクションを使って確認してください.
  • 単一のストップ損失を1〜2%に保持し,大きな損失を避ける.
  • 利得目標を 激しく設定しないでください 適度に下げることができます
  • すべてのシグナルが確認された後のみ取引を開始し,盲目的に従うことを避ける

オプティマイゼーションの方向性

  • 異なるパラメータのテストサポートと抵抗指標
  • より正確な信号のためにMACDパラメータを最適化
  • シグナル検証のためのRSIのような他の指標を追加
  • Bollinger Bands のような Stop Loss と Take Profit のバンドを研究する
  • 利益をよりうまくロックするために,ストップ損失を後押しします.
  • 異なる製品のパラメータを最適化
  • 最適なストップ・ロストと取利益レベルを見つけるためのバックテスト

概要

この戦略は,トレンド決定とキーゾーン取引を統合する.トレンドが決定されたときに,ストップロスを上回る利益を得るために,キーサポートレベルで低リスクの取引を行う.この長期取引モードでは,比較的少ない取引で安定した利益を達成することができる.もちろん,いかなる戦略も完全に損失を回避することはできません.下面を制御するために厳格なリスク管理が必要です.パラメータと信号検証方法の継続的な最適化によって,この戦略はより高い勝利率を達成することができます.結論として,長期取引のための堅牢な枠組みを提供します.

/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Price Action - Support & Resistance + MACD Strategy", overlay=true)

// Price Action - Support & Resistance
supportLevel = input(100, title="Support Level Strength", minval=1)
resistanceLevel = input(100, title="Resistance Level Strength", minval=1)

var supportPrice = 0.0
var resistancePrice = 0.0

if low <= supportPrice or barstate.islast
    supportPrice := low
if high >= resistancePrice or barstate.islast
    resistancePrice := high

plot(supportPrice, color=color.green, linewidth=1, title="Support")
plot(resistancePrice, color=color.red, linewidth=1, title="Resistance")

// MACD Indicator
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, 26, 100, 9)
macdHistogram = macdLine - signalLine

// Bullish Trade Setup
bullishSetup = crossover(macdLine, signalLine) and macdHistogram > 0 and close > supportPrice
plotshape(bullishSetup, color=color.green, title="Bullish Setup", style=shape.triangleup, location=location.belowbar)

// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLossLevel = input(5, title="Stop Loss Level (%)", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitLevel = input(7.5, title="Take Profit Level (%)", minval=0.1, step=0.1)

// Execute Long Trades
if bullishSetup
    stopLossPrice = close * (1 - stopLossLevel / 100)
    takeProfitPrice = close * (1 + takeProfitLevel / 100)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit", "Long", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
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