サポートとレジスタンス、そしてMACD長期戦略


作成日: 2023-10-30 16:18:34 最終変更日: 2023-10-30 16:18:34
コピー: 0 クリック数: 929
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
フォロー
1617
フォロワー

サポートとレジスタンス、そしてMACD長期戦略

概要

この戦略は,価格の動きのサポート・レジスタンス分析とMACD指標のトレンド分析を組み合わせて,トレンド方向の取得を前提として,キーサポート・レジスタンス領域で低リスクのロングライン操作を行うことを実現し,ストップ・プライスを上回る大きな利益を得ることを目的としています.

戦略原則

  1. Price Action - Support & Resistance by DGT指標によって重要なサポートとレジスタンスレベルを識別する.この指標は,価格の動きに基づいてサポートとレジスタンスを判断する.これらのレベルは,通常,価格の反転または収束の潜在領域である.

  2. 指標がサポート・レジスタンスレベルを特定した後,これらのレベル周辺の歴史的価格の行動を分析することによって,サポート・レジスタンスの強さを確認する必要があります. 複数の接触または反発のレベルは,そのレベルのサポートまたはレジスタンス効果がより強いことを示しています.

  3. MACD指数を追加し,MACD線とシグナル線と両者の差値のヒストグラムで構成する.MACDはトレンドと潜在的トレンドの逆転を識別できる.MACD線がシグナル線とヒストグラムを正値で横切ると,牛市トレンドが形成される可能性を示している.

  4. DGTのPrice Action - Support & Resistanceで識別されたサポートと MACDで識別されたトレンドの方向を組み合わせることで,取引の機会を特定できます.

    • 多頭トレード:価格が強いサポートに近づいているとき,MACD線でシグナル線を横断し,ヒストグラムが正の値である場合,多頭トレンドが形成される可能性を示し,サポートの近くで多頭を行い,サポートの下にストップ・ローンを設定します.

  5. 取引に入ると,エントリーポイントと最近重要なサポートまたはレジスタンスとの距離に基づいて収益目標を設定できます.同時に,移動停止または他のリスク管理技術を使用して収益をロックし,リスクを制御します.

優位分析

  • サポート・レジスタンスを利用して,重要な反転領域を特定し,このような取引領域はリスクが低い
  • MACDでトレンドの方向を判断し,トレンドが確定した時にのみ取引し,逆転取引を避ける
  • サポート位置の近くで多めに練習し,外出を防ぎ,リスクはコントロールできる
  • 目標利益が高く,損失を上回る大きな利益が期待される
  • サポートレジスタンスとMACDは相互検証可能な信号で,成功率を増やす

リスク分析

  • サポート・レジスタンスが突破される可能性があり,突破後の価格動向に注目する必要があります.
  • MACDは遅滞しており,誤判が起こりうる
  • ストップダメージが引き起こす可能性があり,単一のストップダメージのリスクを制御する必要があります.
  • 収益目標の合理性への注意が必要で,極端な目標には到達できない
  • 誤った信号を避けるために,各信号に注目し,検証する必要があります.

リスクに対応する解決策:

  • サポートレジスタンスへの突破は,タイムリーなストップまたは反転取引を必要とする
  • MACDは,価格と組み合わせた信号を慎重に判断し,信号を検証します.
  • 単一ストップリスクは1-2%で,過大損失を避ける
  • 利潤目標設定は過度に激しくなく,適正に小さくすることができます.
  • 信号が確認されるまで待たなければならず,盲目の追随を避ける.

最適化の方向

  • 異なるパラメータの下でのサポート抵抗指標の効果をテストできる
  • MACDのパラメータを最適化し,より正確なMACD信号を得ることができます.
  • RSIなどの他の指標にシグナル検証を加えることができます.
  • ブリン帯のような指標を研究して 止損と停止を設定できます
  • 自動移動ストップが追加され,利潤がよりよく固定されます.
  • パラメータを異なる品種に最適化できます.
  • 特定のストップダストパラメータを回測で最適化できます.

要約する

この戦略は,トレンド判断とキーエリアの取引方法を統合している. 確定したトレンド方向を得て,リスクが制御可能なサポートエリアを選択し,大きな利益を得ることを期待して低リスクの操作を行う. このロングライン操作モードは,少数の取引だけで安定した収益を期待する. もちろん,いかなる戦略も完全に損失を回避することはできません. 損失を制御するために厳格なリスク管理措置を講じることが必要です.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Price Action - Support & Resistance + MACD Strategy", overlay=true)

// Price Action - Support & Resistance
supportLevel = input(100, title="Support Level Strength", minval=1)
resistanceLevel = input(100, title="Resistance Level Strength", minval=1)

var supportPrice = 0.0
var resistancePrice = 0.0

if low <= supportPrice or barstate.islast
    supportPrice := low
if high >= resistancePrice or barstate.islast
    resistancePrice := high

plot(supportPrice, color=color.green, linewidth=1, title="Support")
plot(resistancePrice, color=color.red, linewidth=1, title="Resistance")

// MACD Indicator
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, 26, 100, 9)
macdHistogram = macdLine - signalLine

// Bullish Trade Setup
bullishSetup = crossover(macdLine, signalLine) and macdHistogram > 0 and close > supportPrice
plotshape(bullishSetup, color=color.green, title="Bullish Setup", style=shape.triangleup, location=location.belowbar)

// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLossLevel = input(5, title="Stop Loss Level (%)", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitLevel = input(7.5, title="Take Profit Level (%)", minval=0.1, step=0.1)

// Execute Long Trades
if bullishSetup
    stopLossPrice = close * (1 - stopLossLevel / 100)
    takeProfitPrice = close * (1 + takeProfitLevel / 100)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit", "Long", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)