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3つの移動平均のクロスオーバー戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年10月30日16時38分01秒
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概要

この戦略は,異なるパラメータ設定の3つの移動平均線を使用して価格動向を決定し,追跡します. 短期MAが中期MAと中期MAが長期MAを交差すると長行し,逆の交差が発生すると短行します.

原則

  1. 3つの滑らかな移動平均線を計算する. 8バーの位移で13バーの長い期間,5バーの位移で8バーの中間期間,3バーの位移で5バーの短い期間. すべては閉じる価格の中位値を使用する.

  2. 3つの線間の関係を比較してみよう.短MMAが中MMAを横切る時,中MMAが長MMAを横切る時,長MMAが逆MMAを横切る時,長MMAを横切る.

  3. 逆方向で取引するオプション

  4. 3つの移動平均線をグラフ化します.

利点

  1. 3つのMAを使用することで,多層の傾向決定が可能になり,信号の信頼性が向上します.

  2. 異なる周期線を組み合わせると,短期的な動向と中長期の動向の両方が考慮されます.

  3. 中間価格が偽脱出を減らす

  4. ラインの移動は突破強さを区別し,鞭打ちを避ける.

  5. リバース・トレードオプションは,異なる市場体制に適応します.

リスク

  1. 複数のMA組み合わせにはパラメータの最適化が必要で,不適切な設定は信号品質を低下させる可能性があります.

  2. 短いMAクロスオーバーは間違いなく傾向の変化を意味するものではありません.さらなる確認が必要です.

  3. クロスオーバー信号が遅れている場合,他のインジケーターがタイム入力に役立ちます.

  4. リバース・トレーディングはリスクを制限するためにストップ・ロスの際には注意が必要です.

オプティマイゼーションの方向性

  1. 異なる周期に合わせて MA 長さと移動を最適化する.

  2. 信号フィルタリングや信頼性などの他の指標を追加します

  3. 適切な位置付けでストップ・ロスの戦略を最適化します

  4. トレンドラインとサポート/レジスタンスを追加コンテキストに組み込む.

概要

この戦略は,異なる長さおよび移動のMAの組み合わせを使用してトレンド逆転を決定する.複数のMAを使用すると信号品質が向上し,異なる期間のMAは短期,中期および長期の機能を組み込む.パラメータ最適化,信号フィルタリング,ストップ損失およびその他の強化により,安定性と実世界のパフォーマンスをさらに改善することができます.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
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//  Copyright by HPotter v1.0 01/02/2017
// This indicator calculates 3 Moving Averages for default values of
// 13, 8 and 5 days, with displacement 8, 5 and 3 days: Median Price (High+Low/2).
// The most popular method of interpreting a moving average is to compare 
// the relationship between a moving average of the security's price with 
// the security's price itself (or between several moving averages).
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Bill Williams Averages. 3Lines", shorttitle="3 Lines", overlay = true)
LLength = input(13, minval=1)
MLength = input(8,minval=1)
SLength = input(5,minval=1)
LOffset = input(8,minval=1)
MOffset = input(5,minval=1)
SOffset = input(3,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xLSma = sma(hl2, LLength)[LOffset]
xMSma = sma(hl2, MLength)[MOffset]
xSSma = sma(hl2, SLength)[SOffset]
pos = iff(close < xSSma and xSSma < xMSma and xMSma < xLSma, -1,
	   iff(close > xSSma and xSSma > xMSma and xMSma > xLSma, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xLSma, color=blue, title="MA")
plot(xMSma, color=red, title="EMA")
plot(xSSma, color=green, title="EMA")
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