3つの平滑移動平均戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,3つの異なるパラメータのセットの平滑な移動平均を使用し,価格の動向の判断と追跡を可能にします. 短期移動平均が中期線を横切るとき,中期線が長期線を横切るときは多行; 短期移動平均が中期線を横切るとき,中期線が長期線を横切るときは空行.
原則
三つの平滑移動平均を計算する.長期線長13周期,位移8周期;中期線長8周期,位移5周期;短期線長5周期,位移3周期.いずれも終盤価格の平均値を使用する.
三線の大きさの関係を比較する:短線が中線を穿うとき,中線が長線を穿うとき,多めにする.短線の下が中線を穿うとき,中線の下が長線を穿うとき,空にする.
逆取引の選択肢があります.
グラフは3つの移動平均を示しています.
利点
3つの移動平均を用いて,トレンドを複数層で判断し,信号の信頼性を高めることができる.
異なる周期線の組み合わせは,短期的な動力を考慮するとともに,中長期の傾向も考慮している.
閉盘価格の中価を移動平均として計算することで,偽突破を減らすことができます.
ワイヤーの位移設定は突破の強さを区別し,Whipsawsを回避する.
逆取引の選択肢は,異なる市場環境に適応する.
リスク
複数の移動平均の組み合わせを使用すると,パラメータの最適化が必要であり,不適切な設定により信号の質が低下する可能性がある.
短線で中線を突破することは必ずしもトレンドの逆転を意味するものではなく,さらに確認する必要がある.
三線交差信号が遅れている可能性があり,他の指標と組み合わせて入場時刻を判断する必要がある.
逆転取引では,リスクを下げるため,ストップ・ロスの位置に注意が必要です.
最適化の方向
移動平均の長さと位移のパラメータを最適化して,異なる周期状況に適合させる.
取引量エネルギー指数などの他の指標のフィルタを追加し,信号の信頼性を高めます.
合理的なストップポジションを設定し,ストップストラトジーを最適化します.
トレンドラインとサポートレジスタンス位を組み合わせた補助判断.
要約する
この戦略は,3つの異なる長さと位移の移動平均の組み合わせによって,トレンドの転換を判断することを実現する.複数の移動平均を使用すると,信号の質が向上し,異なる周期線の組み合わせは,短期および長期の特性を兼ね備える.パラメータ最適化,指標フィルタリング,止損戦略なども,戦略の安定性と実戦効果をさらに強化する.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 01/02/2017
// This indicator calculates 3 Moving Averages for default values of
// 13, 8 and 5 days, with displacement 8, 5 and 3 days: Median Price (High+Low/2).
// The most popular method of interpreting a moving average is to compare
// the relationship between a moving average of the security's price with
// the security's price itself (or between several moving averages).
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strategy(title="Bill Williams Averages. 3Lines", shorttitle="3 Lines", overlay = true)
LLength = input(13, minval=1)
MLength = input(8,minval=1)
SLength = input(5,minval=1)
LOffset = input(8,minval=1)
MOffset = input(5,minval=1)
SOffset = input(3,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xLSma = sma(hl2, LLength)[LOffset]
xMSma = sma(hl2, MLength)[MOffset]
xSSma = sma(hl2, SLength)[SOffset]
pos = iff(close < xSSma and xSSma < xMSma and xMSma < xLSma, -1,
iff(close > xSSma and xSSma > xMSma and xMSma > xLSma, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xLSma, color=blue, title="MA")
plot(xMSma, color=red, title="EMA")
plot(xSSma, color=green, title="EMA")