エーラーズ先行指標取引戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,技術分析の達人であるジョン・エラースの考えに基づいている.この戦略は,価格の歴史的周期的な状況を判断するために,エラースの指数を使用し,買入と販売の信号を発信する.この戦略は,トレンドを合成する価格とエラースの指数と組み合わせて,指数線を横断してトレンドを合成する価格を使用して取引信号を生成する.
戦略原則
この戦略は,まず,トレンド合成価格 ((Detrended Synthetic Price,DSP) を計算し,DSPは,3段階のバットワースフィルターと2段階のバットワースフィルターの値を減算することで,実際の価格支配周期と同期する関数を得る.
その後,エーラーズ・リーディング・インディケーター (ELI) を計算し,ELIは,トレンドを消した合成価格のシンプル・ムービング・エーバーとトレンドを消した合成価格を減算することによって得られ,周期転換点の予期信号を発信することができる.
最後に,エリスが指数線を引いてトレンド合成価格を横切ると,買入と売却のシグナルが生成される.ELI上はDSPを穿い,買入シグナルが生成される.ELI下はDSPを穿い,売却シグナルが生成される.
優位分析
この戦略の最大の利点は,価格の動きを予測するターニングポイントを,エルス主導の指標を利用することで,価格が逆転し始める前にポジションを確立して,より高い利益の余地を得ることです.
さらに,この戦略は,トレンドを回避する価格の取引信号判断と組み合わせて,価格に関係のない低周波情報をフィルタリングすることができ,短期市場騒音に邪魔されないように価格の周期的な法則に戦略をより集中させることができます.
リスクと最適化
この戦略の主なリスクは,エレスが指数に誤認信号が存在する可能性をもたらし,超前開設の損失につながるというものである.指数パラメータを調整することで指数の感度を最適化することができる.
さらに,トレーダーは,この戦略は,明らかに周期的規則を持つ品種のみに適用され,価格動きが混乱している品種には,効果が割引されることに注意する必要があります. 品種の周期的規則性を調べて,この戦略を使用するかどうかを決定するのがお勧めです.
他の指標と組み合わせて確認するか,またはストック管理戦略を調整してリスクを制御することができます.例えば,ストップ・ロスのラインを設定するか,または単一の取引規模を縮小するなど.
要約する
この戦略は,価格周期性を判断するエルス主導の指標を利用し,価格が新しいサイクルを始める前にポジションを確立し,典型的なトレンドフォロー戦略である.この戦略は,周期性のある明らかな品種に対して良好な効果があるが,一定の偽信号リスクもある.パラメータ調整とリスク管理により,戦略をより安定的に信頼できる.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2017
// This Indicator plots a single
// Daily DSP (Detrended Synthetic Price) and a Daily ELI (Ehlers Leading
// Indicator) using intraday data.
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the dominant
// cycle of real price data. This one is computed by subtracting a 3 pole Butterworth
// filter from a 2 Pole Butterworth filter. Ehlers Leading Indicator gives an advanced
// indication of a cyclic turning point. It is computed by subtracting the simple
// moving average of the detrended synthetic price from the detrended synthetic price.
// Buy and Sell signals arise when the ELI indicator crosses over or under the detrended
// synthetic price.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)", shorttitle="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)")
Length = input(7, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=red, linestyle=line)
xHL2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', hl2)
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
xResultEMA = ema(xEMA1_EMA2, Length)
nRes = xEMA1_EMA2 - xResultEMA
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xEMA1_EMA2), color=blue, title="D_DSP")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", nRes), color=green, title="D_ELI")