Pivot Detector オシレータートレンドトレーディング戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年10月31日 14:47:05
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概要

この戦略は,Pivot Detector Oscillatorをベースに,現在のトレンド方向を決定し,RSIを使用してトレンドをフォローするために逆向きにトレンドを操作します.

戦略の論理

この戦略は,Pivot Detector オシレーターを構築するためにSMAとRSIを使用します.計算方法は以下のとおりです:

N日SMAを計算する
M日RSIを計算する
閉じる価格がSMA以上である場合,ピボット検出器オシレーター = (RSI - 35) / (85 - 35)
閉じる価格がSMAを下回ると,ピボット検出器オシレーター = (RSI - 20) / (70 - 20)
ピボット検出器オシレーター値に基づいてトレンド方向を決定する
- 50は上昇指数です
- <50は,下落傾向を意味する.

ピボット検出器オシレーター信号に従って,トレンドを逆転させ,つまり,上昇するときにショート,下落するときにロングで,トレンドの方向をたどります.

この戦略の鍵は,Pivot Detector オシレーターを使用してトレンド方向を決定し,市場トレンドを追跡するために逆操作です.

利点分析

この戦略の主な利点は以下の通りです.

ピボット検出器オシレータは,トレンド方向を正確に決定することができます.SMAとRSIを包括的に考慮し,トレンド逆転点を正確に特定することができます.
リバース操作戦略は,トレンドを効果的にフォローすることができる.トレンドの逆転がトレンドをフォローするときに,時間内に操作を逆転させることができる.
RSIパラメータ設定は,感度を調整することができます.より小さなRSIパラメータは,市場の変化により敏感になります.
異なる時間枠におけるトレンド分析のために,SMA期間を柔軟に調整できます.
長/短方向は,異なる市場状況に適応するために切り替えることができます.
大額の資本を必要とせずに高資本利用効率

リスク分析

リスクもあります:

ピボット検出器振動器の誤判の危険性偏差が誤判を引き起こす可能性があります
逆操作戦略では損失のリスクが高い. 厳格なストップ損失が必要です.
強いトレンド条件ではタイムリーに操作を逆転させることができないので,トレンドを逃す可能性があります.
パラメータの設定が正しくない場合,過敏度や鈍さが生じる可能性があります.
頻繁な取引は高額な取引コストにつながります

リスク管理対策

誤った判断を避けるため,合理的な SMA 期間を設定します.
単一の損失を制御する厳格なストップ損失
リスクを減らすために部分的な位置を使用します.
パラメータ最適化により最適なパラメータを見つけます
損失を減らすためにストップ・ロスの戦略を最適化します

改善の方向

この戦略は,次の側面から改善できます.

最適な組み合わせを見つけるために指標パラメータを最適化します
ストップ・ロスの戦略を最適化する
MACD,KDJなどの他の指標を追加してシグナルをフィルターします.
進化アルゴリズムや補強学習のような自動最適化のための機械学習方法を使います
時間分析を組み合わせる
価格変動モデルに基づいたモデルベースのストップ損失
高周波データを使ってストップ損失を最適化します

概要

この戦略は,ピボット検出器オシレーターを使用してトレンド方向を決定し,トレンドをフォローするために逆操作を行います.利点は正確性,柔軟性,資本利用効率の高さですが,誤判と損失のリスクもあります.パラメータ最適化およびストップロスのさらなる改善は収益性と安定性を向上させることができます.全体的にこれは明確な論理を持つ典型的な定量的な取引戦略であり,深く調査する価値があります.

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/10/2017
// The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Sep
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos")
Length_MA = input(200, minval=1)
Length_RSI = input(14, minval=1)
UpBand = input(100, minval=1)
DownBand = input(0)
MidlleBand = input(50)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(MidlleBand, color=black, linestyle=dashed)
// hline(UpBand, color=red, linestyle=line)
// hline(DownBand, color=green, linestyle=line)
xMA = sma(close, Length_MA)
xRSI = rsi(close, Length_RSI)
nRes = iff(close > xMA, (xRSI - 35) / (85-35), 
         iff(close <= xMA, (xRSI - 20) / (70 - 20), 0))
pos = iff(nRes * 100 > 50, 1,
	   iff(nRes * 100 < 50, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )       
plot(nRes * 100, color=blue, title="Pivot Detector Oscillator")

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Pivot Detector オシレーター トレンド トレーディング 戦略

概要

戦略の論理

利点分析

リスク分析

改善 の 方向

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Pivot Detector オシレータートレンドトレーディング戦略

改善の方向