一目均衡表クロス取引戦略
ChaoZhang
概要
一目平衡異同交叉取引戦略は,一目平衡の天界線と基準線の交叉を計算して,価格と雲盤の関係と結合して取引信号を形成し,利益を実現する.この戦略は,トレンド取引と反転取引の優位性を融合し,トレンドの実行と反転の機会を捕捉することができる.これは非常に一般的で実用的取引戦略である.
戦略原則
均衡の要素を計算する
天壇線 ((Tenkan-Sen):最近9つのK線の中央点
基准線 ((Kijun-Sen):最近26本のK線の中央点
先行線 ((Senkou Span A):天壇線と基準線の平均値
遅行線 ((Senkou Span B):最近52K線の中央点
取引信号の組み合わせを見てください.
天壇線と基準線の交差 (黄金の交差と死の交差)
雲盤 (先行線と遅行線からなる) の上方または下方での閉盘価格
26周期遅延のK線 ((Chikou Span) は,現在のK線の方向と対比する
次の取引シグナルが観測されたとき,ポジション開設を行うことができます.
マルチヘッドシグナル:天空線で基準線を貫く ((金交差) そして閉盘価格が雲盤より高く,そしてChikou Spanは26サイクル遅延の閉盘価格より高く
空頭シグナル:天空線の下の基準線を貫通して ((死交差) そして閉盘価格が雲盤より低く,そしてChikou Spanは26サイクル遅れた閉盘価格より低く
逆方向の取引信号が観測されたとき,平仓操作を行うことができる.
戦略的優位性
トレンドトレードと逆転トレードの利点を組み合わせて,トレンドを追跡したり,逆転を捕捉したりできます.
均線を交差して取引信号を形成することで,信号の信頼性を高め,偽突破を防ぐことができる.
複数の取引シグナルを統合することで,市場騒音を効果的にフィルターし,高確率の機会をロックすることができます.
遅延ラインのChikou Spanは,市が激しく揺れ動いている時,反響を避けることができます.
雲盤領域はサポートとレジスタンスを提供し,入場と停止の位置をより正確に決定することができる.
戦略リスク
パラメータを正しく設定しない場合,取引頻度が高くなり,信号が不明になる可能性があります.
市場が変化すれば,大きな損失がもたらされるかもしれない.
震災が終結し,取引信号が減少し,利益の獲得が困難になった.
クラウドディスク領域が余りに広い場合,入口信号が遅れる可能性があります.
複数の要素を総合的に判断することで,判断の難しさが高く,実体操作の難しさが大きい.
パラメータを最適化し,ポジションの規模を合理的に制御し,ストップロスを設定し,流動性のある取引品種を選択するなど,リスクを制御することができます.
戦略最適化の方向性
平均線パラメータを最適化して取引頻度と利益率を最適化します.
トレンド判断の指標を増やして,トレンド突破による損失を回避する.
波動性指数を増やし,取引リスクをコントロールする.
ポジション開設の規模とストップロスの位置を最適化する
十分な流動性を確保するために,取引量エネルギー指標を追加します.
異なる品種のパラメータ設定をテストする.
機械学習アルゴリズムを追加し,反測データに基づいてパラメータを自動的に最適化します.
要約する
一目平衡異同交差戦略は,均線交差,遅延線,雲盤領域などの複数の技術指標を総合的に使用して取引信号を形成し,トレンドの方向を効果的に識別し,重要なサポート抵抗領域でポジションを開設し,比較的安定した信頼性の高い取引戦略である.パラメータ最適化と厳格な資金管理により,戦略の安定性と収益性をさらに向上させることができる.この戦略は,理解しやすく,実行し,実物盤の検証と適用に値する.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Ichimoku Kinko Hyo: Basic Strategy", overlay=true)
//Inputs
ts_bars = input(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")
middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))
// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? green : red, title="Cloud color")
ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo
strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)
strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)