ローズクロスデュアルインジケーターボラティリティ戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,ブリン帯と修正版の比較的強い指標の組み合わせを使用して,価格突破を識別して取引する.テスト結果は,この戦略は,全体的に利益が良い,勝利率が高いことを示している.それは,トレンドの状況で突破信号を捕捉し,短線と中線取引に適している.
戦略原則
選択した指標
この戦略は,標準差の倍数2のブリン帯と周期設定14のRSI指標を使用している.ブリン帯は価格突破を識別し,RSIは,超買い超売り状態を判断するために使用される.指標のパラメータは,経験と繰り返しテストの結果に基づいて設定されている.
入場ルール
価格がブリン帯を下回り,RSIが30以下 (超売り区) になると,追加入場を行う.
価格がブリン帯を突破し,RSIが70 (超買い区) 以上であるとき,空白で入場する.
出場ルール
複数の単一のストップまたは価格がブリン帯を軌道に乗った時に平定.
空券が止まるか,価格がブリンを突破し,軌道下降したときに平仓する.
利点
戦略の精度を向上させる双重指標の組み合わせ
指数パラメータは最適化され,高度な適応性を有する.
突破操作は明快で簡単で,信号を逃すのは簡単ではない.
撤収と損失の管理が良好です.
視覚的な信号の提示で操作が簡単.
リスク
ブリン帯縮小量は偽突破を引き起こす可能性がある. ブリン帯周期を適切に延長することができる.
振動的な状況では頻繁に取引が起こりうる. RSIパラメータを調整して感度を下げることができる.
取引コストの管理に注意してください.
最適化の方向
SMA生成ブリン帯の代わりにEMAなどの指標をテストできます.
取引量または平均量指標のフィルターに偽の突破を加えることができます.
ATRに基づいてブリン帯と停止距離を設定できます.
市場が動揺したときに過剰な取引を避けるために,トレンド判断の指標を足すことができます.
要約する
この戦略はブリン帯とRSIの二重指標の優位性を統合し,トレンドとブレークの両方で優れたパフォーマンスを発揮しています. 操作はシンプルで,実装は簡単で,中短線ブレークトレードに適しています.指標とパラメータの最適化により,この戦略の適用性をさらに拡張できます.
/*backtest
start: 2022-10-24 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Estrategia de Ruptura con Bollinger y RSI Modificada", shorttitle="BB RSI Mod", overlay=true)
// Parámetros de Bollinger Bands
src = close
length = input(20, title="Longitud", minval=1)
mult = input(2.0)
basis = sma(src, length)
upper = basis + mult * stdev(src, length)
lower = basis - mult * stdev(src, length)
// Parámetros del RSI
rsiSource = rsi(close, 14)
overbought = 70
oversold = 30
longCondition = crossover(src, lower) and rsiSource < oversold
shortCondition = crossunder(src, upper) and rsiSource > overbought
longExit = crossunder(src, upper)
shortExit = crossover(src, lower)
if (longCondition)
strategy.entry("Compra", strategy.long, stop=low)
if (shortCondition)
strategy.entry("Venta", strategy.short, stop=high)
if (longExit)
strategy.close("Compra")
if (shortExit)
strategy.close("Venta")
// Visualización
plotshape(series=longCondition, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Compra")
plotshape(series=shortCondition, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Venta")
plot(upper, "Banda Superior", color=color.red)
plot(lower, "Banda Inferior", color=color.green)