価格チャネルトレンドフォロー戦略
ChaoZhang
スペクトル年齢戦略
概要
スペクトルエイジング戦略は,価格チャネルに基づくトレンド追跡戦略である.それは,急速と遅い唐津チャネルを使用して,トレンドの方向性を識別し,逆調時に低価格で買い,高価格で売る.この戦略の優点は,トレンドを自動的に追跡することができ,トレンドが変化する時に時効的にストップ・ロスを開き,逆転する.しかし,また,逆戻りとストップ・ロスがあまりにも近づくリスクもある.
戦略原則
この戦略は,まず,急速通路周期を20K線,遅い通路周期を50K線と定義する.急速通路は,ストップ・ロスの価格を設定するために,遅い通路は,トレンドの方向と入場時刻を判断するために使用される.
戦略は,まず,高速通路の最高値と最低値を計算し,中線を停止線として取る.同時に,高速通路の最高値と最低値を計算し,通路の上沿と下沿を入場線として取る.
価格がスロー通路の上沿いを突破すると,多めにする.価格がスロー通路下沿いを突破すると,空きをする.入場後,止損点は,スロー通路の中央線に設定する.
このように,スローチャネルは大きなトレンドの方向を判断し,急速チャネルは小さな範囲を追跡して,判断ストップポイントを突破する.大きなトレンドが逆転すると,価格は最初に急速チャネルのストップラインを突破して,ストップを達成する.
戦略的優位性
トレンドを自動追跡し,タイムストップする. 双通道構造を使用し,トレンドを自動追跡し,トレンドが逆転したときに迅速にストップする.
逆調開設は,ある種のトレンドフィルタリング効果を有する.価格がチャネル境界を破るときにのみ開設し,一部の非トレンドの偽突破を除することができる.
リスクはコントロールできます. ストップダストは近い距離で,単一の損失をコントロールできます.
戦略リスク
トレンドフォロー戦略 トレンドフォロー戦略 トレンドフォロー戦略 トレンドフォロー戦略 トレンドフォロー戦略
止損点があまりにも近くにある.高速通路周期が短く,止損距離が近く,容易に引っ張られる.高速通路周期を適切に緩めることができる.
過剰な取引が起こりやすい.双通道構造により,買い売りのポイントが多くなり,ポジションを合理的に制御する必要がある.
最適化の方向
ポジション開設のフィルター条件を追加する. ポジション開設の条件にボラティリティなどの指標を追加し,トレンド性のない突破をフィルターする.
経路周期パラメータの最適化 経路パラメータの最適な組み合わせを,より体系的な方法で探すことができる.
複数のタイムサイクルを組み合わせた意思決定.より高いタイムサイクルで大きなトレンドを特定し,より低いサイクルで具体的な取引を行うことができる.
ダイナミックに調整する止損距離。市場の波動程度に応じてダイナミックに調整できる止損距離。
要約する
スペクトルエイジング戦略は,全体として標準的なトレンド追跡戦略である.価格チャネルを活用してトレンドの方向性を判断し,リスクを制御するためにストップを設定する.この戦略には一定の利点があるが,撤回とストップポイントの過近い問題もある.チャネルパラメータを最適化,フィルタリング条件を追加するなどの方法によって,より良い戦略効果を得ることができる.しかし,注意すべきことは,トレンド追跡戦略はトレーダーの心態に対する要求が高く,撤回のための心理的な準備が必要であるということである.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2020
//@version=4
strategy("Noro's RiskTurtle Strategy", shorttitle = "RiskTurtle str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
risk = input(2, minval = 0.1, maxval = 99, title = "Risk size, %")
fast = input(20, minval = 1, title = "Fast channel (for stop-loss)")
slow = input(50, minval = 1, title = "Slow channel (for entries)")
showof = input(true, defval = true, title = "Show offset")
showll = input(true, defval = true, title = "Show lines")
showdd = input(true, defval = true, title = "Show label (drawdown)")
showbg = input(true, defval = true, title = "Show background")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Donchian price channel fast
hf = highest(high, fast)
lf = lowest(low, fast)
center = (hf + lf) / 2
//Donchian price chennal slow
hs = highest(high, slow)
ls = lowest(low, slow)
//Lines
colorpc = showll ? color.blue : na
colorsl = showll ? color.red : na
offset = showof ? 1 : 0
plot(hs, offset = offset, color = colorpc, title = "Slow channel high")
plot(ls, offset = offset, color = colorpc, title = "Slow channel low")
plot(center, offset = offset, color = colorsl, title = "Fast channel stop-loss")
//Background
size = strategy.position_size
colorbg = showbg == false ? na : size > 0 ? color.lime : size < 0 ? color.red : na
bgcolor(colorbg, transp = 70)
//Var
loss = 0.0
maxloss = 0.0
equity = 0.0
truetime = true
//Lot size
risksize = -1 * risk
risklong = ((center / hs) - 1) * 100
coeflong = abs(risksize / risklong)
lotlong = (strategy.equity / close) * coeflong
riskshort = ((center / ls) - 1) * 100
coefshort = abs(risksize / riskshort)
lotshort = (strategy.equity / close) * coefshort
//Orders
strategy.entry("Long", strategy.long, lotlong, stop = hs, when = needlong and strategy.position_size == 0 and hs > 0 and truetime)
strategy.entry("Short", strategy.short, lotshort, stop = ls, when = needshort and strategy.position_size == 0 and ls > 0 and truetime)
strategy.exit("LongExit", "Long", stop = center, when = needlong and strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Short", stop = center, when = needshort and strategy.position_size < 0)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()
strategy.cancel("Long")
strategy.cancel("Short")
if showdd
//Drawdown
max = 0.0
max := max(strategy.equity, nz(max[1]))
dd = (strategy.equity / max - 1) * 100
min = 100.0
min := min(dd, nz(min[1]))
//Max loss size
equity := strategy.position_size == 0 ? strategy.equity : equity[1]
loss := equity < equity[1] ? ((equity / equity[1]) - 1) * 100 : 0
maxloss := min(nz(maxloss[1]), loss)
//Label
min := round(min * 100) / 100
maxloss := round(maxloss * 100) / 100
labeltext = "Drawdown: " + tostring(min) + "%" + "\nMax.loss " + tostring(maxloss) + "%"
var label la = na
label.delete(la)
tc = min > -100 ? color.white : color.red
osx = timenow + round(change(time)*10)
osy = highest(100)
// la := label.new(x = osx, y = osy, text = labeltext, xloc = xloc.bar_time, yloc = yloc.price, color = color.black, style = label.style_labelup, textcolor = tc)