スライディング平均キャプチャ戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,主要取引シグナルとして移動平均技術を使用し,市場トレンドの逆転を検出し,短期的な価格動向を捕捉するハイケン形指標の戦略と組み合わせている.この戦略は,グスタボ・ブラヌのハイケン均線戦略を最適化し,重塗装機能を削除することで,遅滞のない信号出力を実現している.
戦略原則
ハイケンの閉店価格nAMAnを価格主線として計算する.
ハイケンの閉盘価格の急速移動平均fmaと遅い移動平均smaを計算する.
fma上をsma穿戴すると買入信号を生成し, fma下をsma穿戴すると売出信号を生成する.
この戦略は,元の戦略の重塗装機能を削除し,リアルタイムで取引シグナルを生成し,測定データの誤りを回避します.
優位分析
ハイケンの形指数と組み合わせると,市場トレンドの逆転点をより正確に判断できます.
偽突破を効果的にフィルタリングする双平均の組み合わせを適用します.
遅滞のない信号出力,リッドディスクの性能が信頼される.
パラメータの最適化には柔軟性があり,異なる品種に合わせて調整できます.
戦略の論理はシンプルで明快で,実行が分かりやすい.
完全自動化された取引戦略として構成され,人為操作のリスクを低減します.
リスク分析
ハイケン平均線は,価格変動の市場に対して不振を呈している.
偽信号を多く生み出す可能性が高くなります.
平均のパラメータが正しく設定されていなければ,トレンドを逃したり,逆転を拡大したりします.
固定資産は取引費用がかかるので,その影響はネット利益にもある.
単一損失を抑えるために 厳格なストップオフが必要である.
機械取引戦略は,取り戻しのリスクがあり,資金管理を熟練する必要があります.
対応するリスク管理策:
波動率指数と組み合わせて,震動区間を回避する.
フィルタリング条件を追加し,取引信号の質を保証する.
パラメータテストを最適化して,適切な均線組み合わせを選択する.
取引の頻度を調整し,取引コストの影響を軽減します.
合理的なストップを設定し,単一損失をコントロールする.
資金管理を最適化し,ポジションの規模を厳しく管理する.
戦略最適化の方向性
双均線パラメータの組み合わせを最適化して信号の質を向上させる.
トレンドフィルタリングを加え,振動区間を回避する.
交差量指標を組み合わせて,トレンドの信頼性を確保する.
ダイナミックストップとストップトラッキングを設定し,利益の収集を最適化します.
資金管理モジュールを統合し,ポジションの規模を制御します.
アルゴリズムによる取引モジュールを追加し,完全な自動化を実現する.
要約する
この戦略は,ハイケン均線トレンド判断と双均線組み合わせフィルタリング技術を統合し,簡単な実用的な短期トレンド追跡戦略を実現する.戦略信号は,リアルタイムで信頼性のある,現場で良好なパフォーマンスを生み出します.パラメータの最適化,風力制御措置の設定,およびアルゴリズム取引モジュールの拡張により,信頼性の高い全自動取引戦略に最適化することができます.
/*backtest
start: 2022-10-25 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//Heikin/Kaufman by Gustavo v5
// strategy('Heikin Ashi EMA v5 no repaint ', shorttitle='Heikin Ashi EMA v5 no repaint', overlay=true, max_bars_back=500, default_qty_value=1000, initial_capital=100000, currency=currency.EUR)
// Settings - H/K
res1 = input.timeframe(title='Heikin Ashi EMA Time Frame', defval='D')
test = input(0, 'Heikin Ashi EMA Shift')
sloma = input(20, 'Slow EMA Period')
nAMA = hlc3
//Kaufman MA
Length = input.int(5, minval=1)
xPrice = input(hlc3)
xvnoise = math.abs(xPrice - xPrice[1])
Fastend = input.float(2.5, step=.5)
Slowend = input(20)
nfastend = 2 / (Fastend + 1)
nslowend = 2 / (Slowend + 1)
nsignal = math.abs(xPrice - xPrice[Length])
nnoise = math.sum(xvnoise, Length)
nefratio = nnoise != 0 ? nsignal / nnoise : 0
nsmooth = math.pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
nAMAn = nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
//Heikin Ashi Open/Close Price
ha_t = ticker.heikinashi(syminfo.tickerid)
ha_close = request.security(ha_t, timeframe.period, nAMAn)
mha_close = request.security(ha_t, res1, hlc3)
//Moving Average
fma = ta.ema(mha_close[test], 1)
sma = ta.ema(ha_close, sloma)
plot(fma, title='MA', color=color.new(color.black, 0), linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(sma, title='SMA', color=color.new(color.red, 0), linewidth=2, style=plot.style_line)
//Strategy
golong = ta.crossover(fma, sma)
goshort = ta.crossunder(fma, sma)
strategy.entry('Buy', strategy.long, when=golong)
strategy.entry('Sell', strategy.short,when=goshort)