ダブルリバーサル取引戦略
ChaoZhang
概要
双反転取引戦略は”,123反転”と”N根K線連続下落”の2つの子戦略を組み合わせて,トレンドが反転するときに取引機会を効率的に捕捉する効果を実現します. この戦略は中長線取引に適しています.
戦略原則
123 回転する
“123の逆転”の策略は以下の通りです.
現在2日の閉盘価格が逆転した場合 ((すなわち,前日閉盘価格が前日閉盘価格より高かった場合,現在の閉盘価格が前日閉盘価格より低かった場合),9日の株式K線の急速ランダム指標が50時より低かった場合) が多;現在2日の閉盘価格が逆転した場合 ((すなわち,前日閉盘価格が前日閉盘価格より低かった場合,現在の閉盘価格が前日閉盘価格より高かった場合),9日の株式K線の急速ランダム指標が50時より高かった場合) が空.
このサブ戦略は,前2日の閉盘価格の逆転を判断し,ランダムな指標と組み合わせてトレンドの逆転のタイミングを判断することで,トレンドの逆転の効果を効率的に捕捉する.
N根K線は連続して下落している.
“N根K線連続下落”の策略は以下の通りです.
最近のN根K線閉盘価格が連続で下落したかどうかを統計し,下落がN根に達した場合,空調信号が生成されます.
この子戦略は,一定数のK線が連続して下落することを判断して,トレンドの逆転のタイミングを判断する.
複合信号
二重反転取引戦略は,上記の2つの子戦略を組み合わせて,両者が同時に多価または空価のシグナルを生成するときに,実際に注文を行う.
この方法で,誤報信号をフィルターして,取引信号をより信頼性のあるものにする.また,反転信号と連続した下落信号を組み合わせて,トレンドの反転のタイミングをより正確に判断することができます.
戦略的優位分析
ダブル・リバース・トレード戦略は以下の利点があります.
複数のサブ戦略を組み合わせることで,偽信号を効果的にフィルターし,信号の信頼性を向上させることができる.
123逆転策略は,短期間のトレンド逆転点を正確に判断できる.N根K線が連続して下落すると,中長期のトレンド逆転が判断できる.両者が組み合わせて使用すると,中長期線レベルで短期間の取引機会を捉えることができる.
株のK線指標を用いて,パラメータを柔軟に調整し,異なる品種に適合する.
戦略はシンプルでわかりやすく,理解し,追跡しやすく,初心者向けに適しています.
カスタマイズ可能な子策略のパラメータは,異なる品種に対して最適化され,策略の適応性を向上させることができる.
戦略的リスク分析
この戦略は,二重の逆転取引の策略にいくつかのリスクがあります.
逆転信号は誤報が発生する可能性があり,組合せ信号は誤報のリスクを軽減するが,完全に回避することはできない. 止損戦略と併用して使用することが推奨されている.
子戦略は,単純な指標を採用し,複雑な状況に適応できないかもしれない. 戦略の適応性を高めるために,より多くの技術指標または機械学習を導入することを考えることができます.
子策略のパラメータは,異なる品種に対して最適化する必要があります.そうでなければ,適合の問題が発生する可能性があります.
逆転型戦略は中長線に適しており,短期的にはブレイクされるリスクがある。所持期間を適切に調整すべきである。
逆転シグナルは,トレンドの小幅調整段階に現れる可能性があり,トレンド判断と組み合わせて,戦略の方向が大トレンドと一致することを確認する必要があります.
戦略最適化の方向性
この二重反転取引戦略は,以下の点で最適化できます.
より多くの技術指標の判断を導入し,多要素モデルを形成し,戦略の複雑な状況への適応力を向上させる.例えば,移動平均,ブリン帯などの指標を導入して組み合わせる.
機械学習モデルの判断を増やし,機械学習を使用して多次元特性をモデル化し,信号の正確性を向上させる.例えば,ランダムな森林またはニューラルネットワークを導入してK線を判断する.
パラメータ設定を最適化し,異なる品種に対してパラメータトレーニングを行い,パラメータの適応性を向上させる.例えば,遺伝的アルゴリズムを用いてパラメータの組み合わせを最適化する.
ストップ戦略と組み合わせて,単一のストップを強化する戦略のリスク制御.ストップ位置もデータ駆動の最適化が可能である.
動的ポジション管理機構を開発し,市場状況と子戦略の結果に応じて動的にポジションサイズを調整し,リスクを軽減する.
トレンド判断モジュールを導入し,子戦略が生み出すシグナルが大トレンドと一致しないことを避ける.例えば,平均線判断トレンドを導入する.
要約する
双反転取引戦略は,123反転とN根K線連続下落の2つの子戦略を組み合わせることで,トレンド反転のタイミングを効率的に捉えることができる.この戦略は中長線のポジションに適しており,誤報信号を効果的にフィルターし,トレンド反転時により信頼性の高い取引機会を提供する.しかし,この戦略には一定の制限もあります.
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-28 03:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 24/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Evaluates for n number of consecutive lower closes. Returns a value
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
NBD(nLength) =>
pos = 0.0
nCounter = 0
nCounter := iff(close[1] <= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
iff(close[1] > open[1], 0, nCounter))
C2 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
posprice = 0.0
posprice := iff(C2== 1, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & N Bars Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- N Bars Down ----")
nLength = input(4, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNBD = NBD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNBD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posNBD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )