双重逆転取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023-11-01 16:49:36
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概要

二重逆転取引戦略は,トレンド逆転が発生した場合の取引機会を効率的に把握するために,123逆転とN連続バーダウンのサブ戦略を組み合わせます.この戦略は中長期取引に適しています.

戦略の論理

123 逆転

123 逆転サブ戦略は,次の原則に基づいています.

前の2日の閉盘価格が逆転している場合 (前回の閉盘が前日の閉盘よりも高い場合,現在の閉盘は前回の閉盘よりも低い場合),および9日間の急速ストカスティックは50を下回る場合.

前2日の閉店価格が逆転したときにショート (前日前の閉店価格より低い場合,現在の閉店価格が前日からの閉店価格より高い場合) と9日間の急速ストカスティック値が50を超えるとショートする.

このサブ戦略では,前回の2つの閉盤価格の逆値とストキャスト指標を組み合わせることで,トレンド逆転を特定します.

N 連続バーダウン

N 連続的な下行のサブ戦略は,次の原則に基づいています.

最近のNバーを数えて,閉値が連続して下がっているかどうかを確認します.そうであれば,ショート信号が生成されます.

このサブ戦略は,連続的な下値動きによってトレンド逆転を特定します.

信号の組み合わせ

二重逆転取引戦略は,2つのサブ戦略を組み合わせて,同時にロング・ショート・シグナルが2つとも発信された場合にのみ実際のポジションをとる.

逆転と連続的なダウン信号の組み合わせにより,トレンド逆転のタイミングもより正確に特定できます.

利点分析

二重逆転取引戦略には以下の利点があります.

複数のサブ戦略を組み合わせることで誤った信号を効果的にフィルタリングし信号の信頼性を向上させます
123の逆転戦略は,短期間のトレンド逆転点を正確に特定することができる. Nバー連続下落戦略は,中長期間の逆転を考察する.両者は互いを補完し,中長期のレベルで短期間の機会を捉える.
ストックチャートからの技術指標を使用することで,戦略は異なる製品のパラメータを調整するのに柔軟になります.
戦略の論理はシンプルで理解し,追跡しやすく,初心者が学ぶのに適しています.
サブ戦略のカスタマイズ可能なパラメータは,異なる製品のための最適化が可能で,適応性が向上します.

リスク分析

また,二重逆転取引戦略にはいくつかのリスクがあります.

逆転シグナルは時に誤ったシグナルを与える可能性があります. 組み合わせたシグナルが誤ったシグナルを減らすものの,リスクを完全に排除することはできません. ストップを使用することをお勧めします.
副戦略はシンプルな指標を使用し,複雑な市場状況にうまく適応できない可能性があります.適応性を向上させるために,より多くの技術指標または機械学習を導入することができます.
サブ戦略パラメータは,異なる製品に対して最適化する必要があります.そうでなければ過適性問題が発生します.
逆転戦略は中長期に適しています.短期的に停止するリスクがあります.適切なポジション保持期間を調整する必要があります.
トレンドの範囲限定の調整中に逆転信号が来る可能性があります.主要なトレンドとの一貫性を確保するために,全体的なトレンドを確認する必要があります.

オプティマイゼーションの方向性

二重逆転取引戦略は,次の側面で最適化することができます:

より多くの技術指標を導入し,複雑な市場状況への適応性を向上させるための多要素モデルを構築します.例えば移動平均,ボリンジャー帯などと組み合わせます.
マシン学習モデルを追加して多次元機能を活用し,信号の精度を向上させる.例えば,ランダムな森林やニューラルネットワークを導入する.
適応性を向上させるためのトレーニングを通じて,異なる製品のパラメータを最適化します. 遺伝アルゴリズムは最適なパラメータ組み合わせを探すために使用できます.
単一の取引リスクを制御するためにストップ損失戦略を組み込む.ストップ損失レベルもデータ駆動で最適化することができます.
市場状況とサブ戦略信号に基づいてリスクを減らすための動的ポジションサイズメカニズムを開発する.
トレンドフィルタリングモジュールを導入し,全体的なトレンドと信号の矛盾を避ける. 傾向を決定するために単純な移動平均値を使用することができます.

結論

ダブルリバーサル・トレーディング戦略は,123のリバーサルとNの連続バーダウンサブ戦略を組み合わせることで,効率的にトレンドリバーサルを捕捉する.中長期保有に適し,トレンドリバーサルの際に信頼できる取引機会を提供するために偽信号をフィルタリングすることができます.しかし,より複雑な市場環境に適応するために,より技術的な指標と最適化,ストップ・ロストとポジションサイズを低減するリスクを含むいくつかの制限を導入することによって対処する必要があります.全体として,トレンドリバーサルのトレーディングにシンプルで直接的なアプローチを提供し,定量的なトレーディング戦略を理解し,学ぶための初心者にとって良い学習材料として機能します.より多くの最適化技術により,非常に実践的な定量的なトレーディング戦略になることができます.

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-28 03:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 24/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Evaluates for n number of consecutive lower closes. Returns a value 
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


NBD(nLength) =>
    pos = 0.0
    nCounter = 0
    nCounter :=  iff(close[1] <= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
                   iff(close[1] > open[1], 0, nCounter))
    C2 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
    posprice = 0.0
    posprice := iff(C2== 1, close, nz(posprice[1], 0)) 
    pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & N Bars Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- N Bars Down ----")
nLength = input(4, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNBD = NBD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNBD == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posNBD == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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