モメンタムブレイクアウト移動平均取引戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,移動平均,MACD指数,K線形を組み合わせて,低波動の株に対する取引信号生成を実現します.特定の条件が満たされていることを提示するために,購入または販売の信号を印刷することができます.私は,注意が必要なグラフを識別するのに役立つ時間の節約ツールとして使用します.
戦略原則
この戦略は,主に以下の3つの指標に基づいて取引信号を判断します.
移動平均:快線,慢線,基準線の3つの移動平均を計算し,快線が慢線を横切ると買取シグナルを生成する.
MACD指数:MACD柱と信号線を計算し,MACD柱に0を突破すると買い信号が生じる.
K線形:単根K線の上昇率を計算し,上昇率が一定比率を超えると庄家マークアップ行為として判断し,購入シグナルを生成する.
販売信号の判断において,戦略は,価格が販売信号を発生させるため,販売信号を発生させるため,販売信号を発生させるため,販売信号を発生させるため,販売信号を発生させるため,販売信号を発生させるため,販売信号を発生させるためです.
戦略的優位性
組み合わせは,偽信号を避けるために,相互検証可能な3種類の技術指標を使用しています.
流動性が良く,低波動株に適している。移動平均指標は中長線トレンドを識別し,MACD指標は短線momentumを識別し,K線形状は庄家行動を識別する。
利潤を最大限に抑えるため,損失拡大を防ぐため,ストップ&ストップ条件が設定されています.
戦略はシンプルでわかりやすく,実行しやすい.入力パラメータは直感的に簡単に調整し,異なる市場環境に柔軟に適応することができます.
指数パラメータは,最適化テストを経て,高い安定性と収益性を有する.
戦略リスク
中長線トレンドを追跡するトレンド戦略として,波動的な市場での取引の効果が悪く,頻繁に小規模な損失が生じることがあります.
K線形は主観的であり,庄主の行動を正確に判断することは困難であり,いくつかの誤判が生じることがあります.
ストップ・ロズとストップ・ストップの設定は,異なる株式に応じて調整する必要がある.設定が小さすぎると,早期にストップ・ロスが起こり,設定が大きすぎると,利益が制限される可能性がある.
この戦略は比較的複雑で,複数の指標を同時に考慮する必要があり,トレーダーに対する技術的な要求は高い.最適化パラメータを継続的に追跡する必要がある.
最適化の方向
市場状態の判断を増やし,トレンドが明確な段階でトレンドを追跡し,震動期には取引を避ける.ATR指標などの補助判断を添加することができる.
移動平均のパラメータを最適化し,調整周期が取引所株に適した性質を与える.また,異なるタイプの移動平均を試すこともできます.
機械学習などの方法が導入され,庄家行動のモデル化が判断され,誤判が軽減される.
固定設定ではなく,動的に調整できるように,ストップ・ローズとストップストップの戦略を開発する.
戦略を簡素化し,過度に主観的な指標を削除し,誤判の確率を下げる.同種の指標を平均することを考えることもできるので,結果がより安定する.
要約する
この戦略は,移動平均,MACD指数,家主行動の判断を統合して,より完全な低リスクの株式取引戦略を形成している.それは一定の利点があるが,改善できる問題もある.それは複雑であるが,トレーダーの技術要求はそれほど高いわけではない.継続的な最適化とテストによって,この戦略は,非常に実用的な量化取引ツールになることができる.それは,低波動の株式の短中線取引のための参考方案を提供する.
/*backtest
start: 2022-10-25 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Simple Stock Strategy", overlay=true)
//Simple Trading Strategy for Stocks//
// by @ShanghaiCrypto //
////SMA////
fastLength = input(12)
slowLength = input(26)
baseLength = input(100)
price = close
mafast = sma(price, fastLength)
maslow = sma(price, slowLength)
mabase = sma(price, baseLength)
///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
////PUMP////
OneCandleIncrease = input(6, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100
////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(2.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(6.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)
////Entries/////
if crossover(mafast, maslow)
strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
if close > (open + open*pump)
strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")
/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)
////Plots////
plot(mafast, color=green)
plot(maslow, color=red)
plot(mabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)