ライン取引戦略


作成日: 2023-11-02 14:14:34 最終変更日: 2023-11-02 14:14:34
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ライン取引戦略

概要

この戦略は,重要なサポートとレジスタンスを突破する考えに基づいています. 価格グラフの重要な上昇傾向と下降傾向の線を識別して,価格がトレンドラインを破るときに取引します. 戦略はシンプルで信頼性が高く,トレンドが明確である市場環境に適用されます.

戦略原則

この戦略は,左側と右側の柱状線の高点と低点を計算して,価格の上昇と低下の重要なポイントを識別し,サポートラインとプレッシャーラインを得る.

  1. 使用pivothigh()そしてpivotlow()関数検定の鍵高点と低点

  2. 高低点によるサポートラインとプレッシャーラインの方程式

  3. 価格がプレッシャーラインを突破すると,多めに;価格がサポートラインを突破すると,空っぽに.

  4. トレンドの方向に合わせて,多めにやったり,空いてやったりする.

  5. 突破時に直接平仓を切り替えるか選択できます.

  6. 選択的に停止,停止,尾行停止を使用できます.

  7. スイングポイントストップ,ATRストップ,固定ストップを選択できます.

この戦略は,トレンドの追跡とトレンドの反転を兼ね備えた,シンプルで実用的なトレンドを突破する簡単なトレンドのヒントを使用します.

優位分析

  • 戦略はシンプルで,理解し,実行しやすい.
  • 突破理論を利用して,確率の優位性がある.
  • ストップ・ローズ・ストップを設定し,リスクを制御する.
  • トレンドフォローまたはトレンド反転が可能である.
  • 異なる市場環境に適用できる最適化パラメータ

リスク分析

  • 突破信号の誤報があるかもしれない.
  • ストップポイントの設定を間違えた場合,損失が増加する可能性があります.
  • 逆転操作は誤魔化される危険性があります.
  • パラメータチューニングは経験が必要で,誤った設定で失敗する可能性があります.
  • 純トレンドの突破は,震の動きには適用されない.

リスクの軽減には,停止戦略の最適化,突破信号の質の評価,反転タイミングの評価などの方法が用いられる.

最適化の方向

  • 突破信号の信頼性を評価し,その精度を向上させる.
  • 突破信号を強めるために,volumeを組み合わせます.
  • 市場変動に対応するストップ・ロスの最適化
  • 逆転の最適なタイミングを評価する
  • parameter tuning。
  • 多要素モデルを評価する
  • 評価は他の指標と組み合わせて使用されます.

要約する

この戦略は全体的にシンプルで実用的で,シンプルなトレンドブレイクによって価格トレンドを捕捉し,制御可能なリスクである.戦略は多方面で最適化され,より多くの市場状況に適用され,全体的に非常に実用的なトレンド追跡戦略である.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tweakerID and © BacktestRookies

// Using the clever calculations and code by BacktestRookies, here is a strategy that buys 
// when the price breaks above a trendline and sells (or shorts) when it crosses below. 
// This logic can be reversed, which seems to work better with recent market conditions.

//@version=4
strategy("Trendlines Strategy", 
     overlay=true, 
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
     default_qty_value=100, 
     initial_capital=10000, 
     commission_value=0.04, 
     calc_on_every_tick=false, 
     slippage=0)

direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : 
 (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1] 
 or strategy.position_size < strategy.position_size[1]

/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")  

leftbars = input(100, minval=1, title='Pivot Detection: Left Bars')
rightbars = input(15, minval=1, title='Pivot Detection: Right Bars')
plotpivots = input(true, title='Plot Pivots')

/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")  

// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
TS=input(false, title="Use Trailing Stop")
i_SLType=input(defval="ATR Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=3, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(4, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(2, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(true, "Reverse Trades")

// Swing Points Stop and Take Profit
SwingStopProfit() =>
    LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
    HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
    LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
    HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
    entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na 
    entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na 
    tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
    stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
    [entry_LL_price, entry_HH_price, tp, stp]

// ATR Stop
ATRStop() =>
    ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
    ATRLong = ohlc4 - ATR
    ATRShort = ohlc4 + ATR
    ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
    ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
    LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na 
    ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na 
    ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
    ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
    [LongSL_ATR_price, ShortSL_ATR_price, ATRtp, ATRstp]
    
// Strategy Stop
StrategyStop(bought) =>
    float LongStop = na
    float ShortStop = na
    float StratTP = na
    float StratSTP = na
    [LongStop, ShortStop, StratTP, StratSTP]

//TrailingStop
TrailingStop(SL,SSL) =>
    dif=(valuewhen(strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0, high,0))
     -strategy.position_avg_price
    trailOffset     = strategy.position_avg_price - SL
    var tstop = float(na)
    if strategy.position_size > 0
        tstop := high- trailOffset - dif
        if tstop<tstop[1]
            tstop:=tstop[1]
    else
        tstop := na
    StrailOffset     = SSL - strategy.position_avg_price
    var Ststop = float(na)
    Sdif=strategy.position_avg_price-(valuewhen(strategy.position_size<0 
     and strategy.position_size[1]>=0, low,0))
    if strategy.position_size < 0
        Ststop := low+ StrailOffset + Sdif
        if Ststop>Ststop[1]
            Ststop:=Ststop[1]
    else
        Ststop := na
    [tstop, Ststop]
  
//Stop Loss & Take Profit Switches  
SLTPLogic(LongStop, ShortStop, StratTP, StratSTP, LongSL_ATR_price, ShortSL_ATR_price, ATRtp, ATRstp,
 entry_LL_price, entry_HH_price, tp, stp) =>
    SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
    SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
    TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
    STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP
    [SL, SSL, TP, STP]


/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////

// Pivots
ph = pivothigh(high, leftbars, rightbars)
pl = pivotlow(low, leftbars, rightbars)

phv1 = valuewhen(ph, high[rightbars], 0)
phb1 = valuewhen(ph, bar_index[rightbars], 0)
phv2 = valuewhen(ph, high[rightbars], 1)
phb2 = valuewhen(ph, bar_index[rightbars], 1)

plv1 = valuewhen(pl, low[rightbars], 0)
plb1 = valuewhen(pl, bar_index[rightbars], 0)
plv2 = valuewhen(pl, low[rightbars], 1)
plb2 = valuewhen(pl, bar_index[rightbars], 1)
    
plotshape(ph, style=shape.circle, location=location.abovebar, color=color.orange,  title='Pivot High', offset=-rightbars)
plotshape(pl, style=shape.circle,   location=location.belowbar, color=color.blue, title='Pivot Low',  offset=-rightbars)

plot(ph ? high[rightbars] : na, color=color.orange, offset=-rightbars)
plot(pl ? low[rightbars] : na, color=color.purple, offset=-rightbars)

// TRENDLINE CODE
// --------------
get_slope(x1,x2,y1,y2)=>
    m = (y2-y1)/(x2-x1)
 
get_y_intercept(m, x1, y1)=>
    b=y1-m*x1

get_y(m, b, ts)=>
    Y = m * ts + b


int   res_x1 = na
float res_y1 = na
int   res_x2 = na
float res_y2 = na

int   sup_x1 = na
float sup_y1 = na
int   sup_x2 = na
float sup_y2 = na


// Resistance
res_x1 := ph ? phb1 : res_x1[1]
res_y1 := ph ? phv1 : res_y1[1]
res_x2 := ph ? phb2 : res_x2[1]
res_y2 := ph ? phv2 : res_y2[1]

res_m = get_slope(res_x1,res_x2,res_y1,res_y2)
res_b = get_y_intercept(res_m, res_x1, res_y1)
res_y = get_y(res_m, res_b, bar_index)

// Support
sup_x1 := pl ? plb1 : sup_x1[1]
sup_y1 := pl ? plv1 : sup_y1[1]
sup_x2 := pl ? plb2 : sup_x2[1]
sup_y2 := pl ? plv2 : sup_y2[1]

sup_m = get_slope(sup_x1,sup_x2,sup_y1,sup_y2)
sup_b = get_y_intercept(sup_m, sup_x1, sup_y1)
sup_y = get_y(sup_m, sup_b, bar_index)


// plot(line.get_y2(line1))
plot(res_y, color=color.red, title='Resistance Trendline', linewidth=2, style=plot.style_circles)
plot(sup_y, color=color.lime, title='Support Trendline', linewidth=2, style=plot.style_circles)

// if ph
//     line.new(phb1,phv1, bar_index, res_y, style=line.style_dashed, color=color.blue)
    
// if pl
//     line.new(plb1,plv1, bar_index, sup_y, style=line.style_dashed, color=color.blue)
    
// Breaks
long_break = crossover(close, res_y)
short_break = crossunder(close, sup_y)
plotshape(long_break,  style=shape.triangleup, color=color.green, size=size.tiny, location=location.belowbar, title='Long Break')
plotshape(short_break, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.tiny, location=location.abovebar, title='Short Break')

BUY=long_break
SELL=short_break

/////////////////////// FUNCTION CALLS /////////////////////////////////////////

// Stops and Profits
[entry_LL_price, entry_HH_price, tp, stp] = SwingStopProfit()
[LongSL_ATR_price, ShortSL_ATR_price, ATRtp, ATRstp] = ATRStop()
[LongStop, ShortStop, StratTP, StratSTP] = StrategyStop(bought)
[SL, SSL, TP, STP] = SLTPLogic(LongStop, ShortStop, StratTP, StratSTP, 
 LongSL_ATR_price, ShortSL_ATR_price, ATRtp, ATRstp, entry_LL_price, entry_HH_price, tp, stp)
[tstop, Ststop] = TrailingStop(SL,SSL)

// Entries
if reverse
    if not DPR
        strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
    else     
        strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
    if not DPR 
        strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
    else
        strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)
// Exits
if i_SL
    strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=TS? tstop : SL)
    strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=TS? Ststop : SSL)

/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////

plot(i_SL and strategy.position_size > 0 and not TS ? SL : i_SL and 
 strategy.position_size > 0 and TS ? tstop : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 and not TS ? SSL : i_SL and 
 strategy.position_size < 0 and TS ? Ststop : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green)

// Draw price action setup arrows
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, 
 color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto)
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, 
 color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)
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