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モメント・スイング 効果的な利益戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年11月2日 15:02:05
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概要

モメントスウィング効果的利益戦略 (Momentum Swing Effective Profit Strategy) は,スウィング取引の原則とモメント指標を統合することで,中期金融市場で収益性の高い機会を掴むために設計された定量的な取引戦略である.この戦略は,移動平均値,クロスオーバー信号,およびボリューム分析を含む技術指標の組み合わせを使用して,購入および販売信号を生成する.目標は市場のトレンドを特定し,利益のために価格の勢力を活用することである.

戦略の論理

購入信号は,A1,A2,A3,XG,そして週間傾斜を含む複数の要因によって決定されます.特に:

A1 条件: 特定の価格関係を確認し,最高価格と閉値の比率が1.03未満,最低価格と開値の比率が1.03未満,上記の閉値と最高価格の比率が1.06を超えていることを確認します.この条件は,潜在的な上昇勢力を示す特定のパターンを探します.

A2 条件: 閉店価格に関連する価格関係を確認し,閉店価格と開店価格の比率が1.05以上または閉店価格と前の閉店価格の比率が1.05以上であることを確認します.この条件では,上向きの価格動きと勢力の兆候を探します.

A3 条件: 総額に焦点を当て,現在の総額が過去 60 期間の最高値を超えているかどうかを確認する.この条件は,購買の関心が高まっていることを特定し,潜在的に上昇する価格動きの強さを確認することを目的としています.

XG条件: A1とA2条件を組み合わせ,現在のバーと前のバーの両方に当てはまるかどうかをチェックする.また,同じ比率の9期SMAを超える5期EMAのクロスに対する閉値比率を確認する.この条件は,複数の要因が一致するときに潜在的な購入信号を特定するのに役立ちます.これは強い上昇勢力と潜在的なエントリーポイントを示します.

週期トレンドファクター: 週間の時間枠で50期SMAの傾斜を計算する.傾斜が正であるかどうかを確認し,週ごとに全体的な上昇傾向を示します.この条件は,株が上昇傾向にあることを追加の確認を提供します.

これらの条件がすべて満たされると,買い条件が起動し,ロングポジションに入る良いタイミングを示します.

販売条件は 戦略的には比較的シンプルです

セール・シグナル: セール条件は,閉値が10期間のEMAを下回るかどうかを単にチェックする.この条件が満たされると,上昇価格の勢力の潜在的逆転または弱まりを示し,セール・シグナルが生成されます.

利点分析

  • スウィング・トレードとモメント・インディケーターを組み合わせて,さまざまな戦略アイデアを統合します
  • 複数の技術指標の組み合わせを最適化して,高い確率の取引機会を特定する
  • リスク管理のためにポジションサイズとストップ・ロスのテクニックを使用する.
  • 良質なバックテスト結果,かなりの純利益と勝利率

リスク分析

  • 牛市では効果が高く,熊市には適応できない.
  • 偽の脱出は間違った取引につながります
  • 誤った位置サイズとストップ損失設定は損失を増幅する可能性があります.
  • パラメータは,異なる市場環境に適切に調整する必要があります

最適化

  • シグナル品質を改善するためにフィルタリング指標を追加
  • トレイリングストップ損失などのストップ損失方法を最適化
  • ポジションサイズを動的に調整する
  • パラメータ最適化を改善するために機械学習を組み合わせる

結論

モメントスウィング効果的利益戦略は,パラメータ最適化と条件統合を通じてスウィングトレーディング原則とモメント指標を統合し,バックテストでかなりの利益を達成する.中期トレンドをうまく捉えるが,トレンド逆転リスクに気づかなければなりません.さらなる最適化により,その強度とライブパフォーマンスが向上する可能性があります.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fzj20020403
//@version=5
strategy("Slight Swing Momentum Strategy.", overlay=true)

// Position Status Definition
var inPosition = false

// Moving Average Definition
ma60 = ta.sma(close, 60)

// A1 Condition Definition
A1 = high / close < 1.03 and open / low < 1.03 and high / close[1] > 1.06

// A2 Condition Definition
A2 = close / open > 1.05 or close / close[1] > 1.05

// A3 Condition Definition
highestVol = ta.highest(volume, 60)
A3 = ta.crossover(volume, highestVol[1])

// B1 Condition Definition
ema5 = ta.ema(close, 5)
B1 = close / ema5

// XG Condition Definition
A1andA2 = (A1 and A2) and (A1[1] and A2[1])
XG = ta.crossover(B1, ta.sma(B1, 9))

// Weekly Trend Factor Definition
weeklyMa = ta.sma(close, 50)
weeklySlope = (weeklyMa - weeklyMa[4]) / 4 > 0

// Buy Signal using XG Condition
buySignal = A1 and close > ma60 or A2 and A3 and XG and close > ma60 and weeklySlope 

// Sell Signal Condition
sellSignal = close < ta.ema(close, 10)

// Buy and Sell Conditions
buyCondition = buySignal and not inPosition
sellCondition = sellSignal and inPosition

// Execute Buy and Sell Operations
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    inPosition := true
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")
    inPosition := false

// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLoss = strategy.position_avg_price * 0.5
takeProfit = strategy.position_avg_price * 1.30

// Apply Stop Loss and Take Profit Levels
if inPosition
    strategy.exit("Long Stop Loss", "Buy", stop=stopLoss)
    strategy.exit("Long Take Profit", "Buy", limit=takeProfit)

// Plot Buy and Sell Signal Shapes
plotshape(buyCondition, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sellCondition, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// EMA Variable Definition
ema = ta.ema(close, 5)

// Plot Indicator Line
plot(ema, color=color.green, title="EMA")
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