モメンタムクロスマーケット効率的利益戦略
ChaoZhang
概要
ダイナミック・クロス・マーケット・エフェシエンス・メリット・ストラテジー (DEME) は,市場トレンドの原理とダイナミック・メーターを統合して,中期金融市場におけるメリット・チャンスを捉えるための定量取引戦略である.この戦略は,移動平均,クロス・シグナル,および取引量分析などの複数の技術指標の組み合わせを使用して,買入と売却のシグナルを生成する.この戦略の目的は,市場トレンドを認識し,価格の動きから得られるメリットをつかむことである.
戦略原則
購入信号の判断は,A1,A2,A3,XG,WeeklySlopeなどの複数の要因を総合的に考慮したものです.具体的には:
A1条件:特定の価格関係を調べ,最高価格と閉店価格の比率が1.03未満,開店価格と最低価格の比率が1.03未満,最高価格と前日の閉店価格の比率が1.06以上であることを検証する.この条件は,潜在的な多頭動力を示す特定のパターンを探す.
条件A2:閉盘価格に関連した価格関係を確認し,閉盘価格と開盘価格の比率が1.05以上,または閉盘価格と前日の閉盘価格の比率が1.05以上であることを確認する.この条件は,上昇価格の動きと動力の兆候を探している.
A3条件:取引量に注目し,現在の取引量が過去60期間の最高取引量を突破したかどうかをチェックする.この条件は,買い値の増加を識別し,潜在的な上昇の動力が強いことを確認するためにある.
条件XG:条件A1と条件A2を組み合わせて,現在のK線と前1のK線が同時に満たされているかどうかをチェックする.また,收収価格と5周期EMAの比率が同比値の9周期SMAを突破しているかどうかを検証する.この条件は,複数の要因が同時に提示する買取信号を識別するのに役立ちます.
周回線トレンド因子:周回線グラフ上の50サイクルSMAの斜率を計算し,斜率が正であるかどうかを確認し,全体が周回線上向きのトレンドにあることを示す.この条件は,全体が上昇通路にあることを追加の確認を提供する.
これらの条件が同時に満たされると,買入条件が誘発され,その時点で多項取引を行うことで,余剰利益を得られる可能性のある良き機会が提示されます.
販売条件は比較的簡単で,閉盘価格が10サイクルEMAを破ったかどうかをチェックするだけです. この条件は反転または多頭勢いの弱まりの信号を提示します.
戦略的優位性
- 都市間の取引と動力の指標を統合し,異なる戦略的な考え方を融合させる
- 複数の技術指標の組み合わせを最適化し,高確率の取引機会を特定する
- ポジションスケール制御とストップ・ストップ・ストップ技術によるリスク管理
- 返済は良好で,かなりの純利益と勝利率
戦略リスク
- 複数頭が優勢で,空頭は適応できない.
- 偽の突破は誤った取引につながります
- 不適切なポジションサイズとストップ・ストップ設定により損失が拡大する可能性があります.
- 異なる市場状況に合わせてパラメータを適正に調整する必要がある
戦略の最適化
- フィルタリング指数を増やし,信号の質を向上させる
- ストップ・トラッキングなどの最適化方法
- ポジション規模を動的に調整する
- 機械学習と組み合わせたパラメータ最適化効果
要約する
ダイナミッククロス市高効率利得戦略は,ダイナミッククロス市取引思想とダイナミック指標を総合的に適用し,パラメータ最適化,todolist統合判断条件によって,反測で有意な収益を上げる定量取引戦略を実現した. この戦略は,中期価格トレンドを捉えるのがよいが,トレンドの逆転のリスクを警戒する必要がある.さらなる最適化により,戦略の安定性と実績をさらに向上させる見込みがある.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fzj20020403
//@version=5
strategy("Slight Swing Momentum Strategy.", overlay=true)
// Position Status Definition
var inPosition = false
// Moving Average Definition
ma60 = ta.sma(close, 60)
// A1 Condition Definition
A1 = high / close < 1.03 and open / low < 1.03 and high / close[1] > 1.06
// A2 Condition Definition
A2 = close / open > 1.05 or close / close[1] > 1.05
// A3 Condition Definition
highestVol = ta.highest(volume, 60)
A3 = ta.crossover(volume, highestVol[1])
// B1 Condition Definition
ema5 = ta.ema(close, 5)
B1 = close / ema5
// XG Condition Definition
A1andA2 = (A1 and A2) and (A1[1] and A2[1])
XG = ta.crossover(B1, ta.sma(B1, 9))
// Weekly Trend Factor Definition
weeklyMa = ta.sma(close, 50)
weeklySlope = (weeklyMa - weeklyMa[4]) / 4 > 0
// Buy Signal using XG Condition
buySignal = A1 and close > ma60 or A2 and A3 and XG and close > ma60 and weeklySlope
// Sell Signal Condition
sellSignal = close < ta.ema(close, 10)
// Buy and Sell Conditions
buyCondition = buySignal and not inPosition
sellCondition = sellSignal and inPosition
// Execute Buy and Sell Operations
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
inPosition := true
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
inPosition := false
// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLoss = strategy.position_avg_price * 0.5
takeProfit = strategy.position_avg_price * 1.30
// Apply Stop Loss and Take Profit Levels
if inPosition
strategy.exit("Long Stop Loss", "Buy", stop=stopLoss)
strategy.exit("Long Take Profit", "Buy", limit=takeProfit)
// Plot Buy and Sell Signal Shapes
plotshape(buyCondition, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sellCondition, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// EMA Variable Definition
ema = ta.ema(close, 5)
// Plot Indicator Line
plot(ema, color=color.green, title="EMA")