相対力指数（RSI）戦略
ChaoZhang
概要
RSI戦略は,相対的に強い指標であるRSIに基づいて取引する戦略である.この戦略は,RSIの過買過売領域を利用して,価格逆転の機会をキャプチャするために,市場の過買過売状態を判断する.RSIが超売領域に入るときに多し,超買区に入るときに空し,価格が極限から平均に戻る機会をキャプチャする.
戦略原則
RSI戦略の核心的な論理は,RSI指標の計算原理に基づいています. RSI指標は,期間中の平均クローズアップと平均クローズダウンを比較することによって,証券価格の強弱を測定する技術分析ツールです. その計算式は:
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
RSは近日平均の値上がり/近日平均の値下がり
公式によると,RSI値は0から100の間の固定値である. 証券価格が上昇し続けていると,平均クローズアップが平均クローズアップの減少を大幅に上回ると,RSIは100に近づく. 証券価格が低下し続けていると,平均クローズアップの減少が平均クローズアップの上昇をはるかに上回ると,RSIは0に近づく.
RSI策略の根拠となる経験法則は,RSIが超売区に入るとき (一般的には30以下と考えられる),証券が超売りする可能性を示し,多めにすること;RSIが超買区に入るとき (一般的には70以上と考えられる),証券が超買いする可能性を示し,空白することである.このように,両極間の反復取引によって,証券価格が一つの極から平均に戻る機会を捉えることができる.
具体的には,この戦略コードは,Lengthパラメータを設定してRSIの計算周期を指定し,OversoldとOverboughtパラメータを設定してRSIの超買超売り領域の値を指定する.現在のRSI値と値の関係に基づいて多額の空調信号を判断する.同時に,取引方向を制御するためにリバースパラメータを設定する.
戦略的優位性
RSI戦略の最大の利点は,使いやすさである. RSIは非常に一般的な技術指標であり,ほとんどの取引ソフトウェアはRSI機能を内蔵している. この戦略は,RSI指標を直接呼び出し,取引信号判断を行うため,複雑な数学計算やモデルを必要とせず,理解し,使用するのがかなり簡単である.
もう1つの優点は,パラメータ設定の柔軟性である.戦略は,RSI計算周期と超買い超売り区間の値をカスタマイズすることを許可し,異なる市場に応じてパラメータを調整し,市場変化にうまく適応することができます.さらに,逆転取引設定は,戦略の柔軟性を高めます.
RSI策略は勝利率も高い. 超買い超売り現象を追跡して取引シグナルを形成するので,曲折収束期の頭偽シグナルを効果的にフィルターして,入場時にトレンドがあることを保証できます. これは,RSI策略がトレンド性行動で優れたリターンを得ることを可能にします.
戦略リスク
RSI戦略の主なリスクは,偽のシグナルを生じやすことにある. 価格が短期的な調整が起きても,トレンドの反転が起こらない場合,RSIは一時的に超買い超売り領域に入り,逆方向に誤ったシグナルを発信する可能性があります.
もう一つのリスクは,RSIが反発するということです.価格の変動が新しいトレンドを形成している可能性がありますが,RSI指標は,以前の超買い超売り領域に留まっています.この時点で発生した信号は誤りです.この時点でまだ機械的にRSI信号に従っている場合は,ポジションの失敗につながる可能性があります.
さらに,RSIの単一の指標に依存して価格の動きと大市場環境を無視することは,ある種の盲目性があり,これは戦略のシステミックなリスクを高めます. 動きが非合理的な段階に入ると,単一のRSI信号は対応するのが困難になります.
戦略最適化の方向性
RSI戦略は,以下の点で最適化できます.
MACD,ブリン帯などの他の指標のフィルター信号と組み合わせて,偽信号を避ける
単一損失を避けるため,損失防止メカニズムを増やす.
大盤の動きと市場環境による調整パラメータ,例えば牛市ではオーバーバイラインを上げ,熊市ではオーバーセールラインを減らす
取引時間を最適化し,重要なニュースイベントを回避し,トレンドが明らかになったときにのみ取引する
トレンドの加速期にポジションを拡大し,トレンドを活用する
待合期を設定して,RSIが短期的に超買い超売り領域から脱却する反転信号を避ける
固定取引額やポジションの大きさなどの資金管理戦略の強化
要約する
RSI戦略は,超買い超売り現象を追跡する非常に典型的な反転戦略である.それはシンプルで実用的で,パラメータは調整でき,明らかな超買い超売りのトレンド状況で優れた利益を得ることができます.しかし,ある一定のシステムリスクも存在し,他の指標と連携して最適化する必要があり,資金管理を強化し,止損を制御する必要があります.適切に使用すると,RSI戦略は,短線の観光客がより安定した利益を得るために有効なツールになることができます.
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 10/01/2017
// The RSI is a very popular indicator that follows price activity.
// It calculates an average of the positive net changes, and an average
// of the negative net changes in the most recent bars, and it determines
// the ratio between these averages. The result is expressed as a number
// between 0 and 100. Commonly it is said that if the RSI has a low value,
// for example 30 or under, the symbol is oversold. And if the RSI has a
// high value, 70 for example, the symbol is overbought.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Strategy RSI", shorttitle="Strategy RSI", overlay = true )
Length = input(12, minval=1)
Oversold = input(30, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xRSI = rsi(close, Length)
pos = iff(xRSI > Overbought, 1,
iff(xRSI < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )