二段階スパン突破戦略
作成日:
2023-11-02 15:58:29
最終変更日:
2023-11-02 15:58:29
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ChaoZhang
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概要
この戦略は5分間の開盤価格の上昇と下落に基づいて取引決定を行い,二段階の跨差ブレイクを使用して,大きな価格変動を震動傾向で捉えることを目的として,異なる触発条件を設定します.
戦略原則
戦略は,毎日2時間5分間のK線の開場価格に基づいて,現在の5分間のK線の上昇率を計算し,上昇率が設定された第1段階の幅を超えると,対応した買入または販売の決定を行います.同時に,ストップ・ロスの設定と,ストップ・ポジションの退出の決定を行います.
ストップがトリガーされた場合,落が拡大し,第2段階の跨界のトリガー条件を超えると,以前の注文を撤回し,第2段階の跨界の下での新しい買取または販売指示を使用し,ストップとストップを追跡し続けます.
2段階の幅の設定により,変動の際の部分的なノイズをフィルターし,より大幅な価格変動時にのみ取引することができる.また,2段階の幅のアクティベーションは,止損が頻繁に引き起こされる状況を減らすことができる.
戦略的優位性
- 異なるトリガー条件を設定する2段階の跨度を使用し,波動市場のノイズを効果的にフィルターし,より大きな変動時にのみ取引します.
- ステージ2の跨度アクティベーションは,停止障害が頻繁に発生することを効果的に防ぐことができます.
- 営業日の開場後のトレンドを利用して,開場価格に基づいて当期の上昇と低下を計算します.
- 戦略の論理はシンプルで明快で,実行は簡単です.
リスクと対策
- 大規模な震動の状況では,頻繁にポジションを開設しても,損失で退出することがあり,取引コストが増加します.
- 2段階の跨度設定が大きすぎると,取引の良い機会が逃れることになる.
- スペース設定が小さすぎて,不必要な取引が増加する可能性があります.
対策として
- スパンチパラメータを最適化して,最適なバランスを探す
- 取引の頻度を制限する日数制限を設ける
- 傾向判断と組み合わせて,傾向が明らかであるときにより激進的なパラメータを使用する
最適化の方向
- 2次元の間隔の値を最適化して,最適なパラメータの組み合わせを見つける
- 異なる品種,異なる時代におけるパラメータの違いを研究する
- トレンド指数と組み合わせて,トレンドが顕著であるときにより激進的なパラメータを使用します.
- 取引制限を高め,過剰取引を避ける
- リスク・リターン比率を向上させるためのストップ・ストップ・ポイントの最適化
要約する
この戦略は,2段階の跨度突破によって価格の波動を捕捉し,震動状況で効率的に騒音をフィルターする.戦略コンセプトはシンプルで明快で,パラメータの最適化により良い効果が得られる.次のステップは,トレンド判断指標と組み合わせて考えられ,トレンド状況で戦略の優位性を発揮することができる.全体的に,戦略の構想は新鮮で,突破原理を効果的に利用し,最適化調整後に良い効果が得られる.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Auto Entry Bot", overlay=true)
// Define input for the stop loss and take profit levels
stopLossPips = input.int(200, title="Stop Loss Pips", minval=1)
takeProfitPips = input.int(400, title="Take Profit Pips", minval=1)
// Calculate the percentage change from the 5-minute opening candle at 2:00 AM
var float openPrice = na
if (hour == 2 and minute == 0)
openPrice := open
percentageChange = (close - openPrice) / openPrice * 100
// Track the cumulative percentage change
var float cumulativeChange = 0
// Define input for the percentage change trigger
triggerPercentage1 = input.float(0.25, title="Percentage Change Trigger (%)", minval=0.01, step=0.01)
triggerPercentage2 = input.float(0.35, title="Additional Trigger Percentage (%)", minval=0.01, step=0.01)
// Check for price change trigger
if (percentageChange >= triggerPercentage1)
// Sell signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("ExitSell", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
cumulativeChange := 0 // Reset cumulative change after a trade
if (percentageChange <= -triggerPercentage1)
// Buy signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("ExitBuy", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
cumulativeChange := 0 // Reset cumulative change after a trade
// If the price keeps hitting stop loss, activate the second trigger
if (strategy.position_size < 0 and percentageChange <= -triggerPercentage2)
strategy.cancel("Sell") // Cancel previous sell order
strategy.entry("Sell2", strategy.short)
strategy.exit("ExitSell2", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
cumulativeChange := 0 // Reset cumulative change after a trade
if (strategy.position_size > 0 and percentageChange >= triggerPercentage2)
strategy.cancel("Buy") // Cancel previous buy order
strategy.entry("Buy2", strategy.long)
strategy.exit("ExitBuy2", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
cumulativeChange := 0 // Reset cumulative change after a trade