牛と熊のバランス戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年11月2日 17:12:40
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概要

ブール&ベアバランス戦略は,トレンドフォロー戦略の改良である.現在のバーと前のバーの関係に基づいて,上昇力と下落力のバランスを分析し,バランスが崩れるときに取引信号を生成する.このアイデアは伝統的なエルダーレイ指標から生まれますが,傾向をより正確に判断するための改善があります.

戦略の論理

この戦略の核心指標はnBBBで,現在のバーと前のバーの上昇力と下落力のバランスを反映しています.nBBBは以下のように計算されます.

nBBB = 値2 - 値

値と値2は,現在のバーと前のバーの上昇力と下落力をそれぞれ計算する. 計算はかなり複雑で,閉,開,高,低価格の関係に関する判断を含む. しかし,一般的に,値は現在のバーの上昇力と下落力を測定し,値2は前のバーの上昇力と下落力を測定する. その違いは,上昇と下落のバランスの変化を反映する.

nBBBがSellLevelの値を下回ると,ショート信号が生成される.nBBBがBuyLevelの値を超えると,ロング信号が生成される.値はパラメータによって調整できる.

利点

この戦略の主な利点は以下の通りです.

キャンドルスタイクからの反転信号に基づいて強いトレンドターニングポイントを特定できます
牛と熊のバランスを測定することで信号はより正確で信頼性があります
前のバーと現在のバーを比較するとより明確な信号を出すために音をフィルターします
異なる時間枠に適用され,柔軟性があります.
nBBBインジケーターは直感的で,信号はシンプルで明確です.

リスク

注意すべきリスクは:

nBBBは誤った信号を生成し,価格確認が必要になる可能性があります.
nBBBのみを頼りにすると盲点があり,他の指標を組み込む方がよい.
SellLevelとBuyLevelのパラメータはパフォーマンスに直接影響し,慎重に最適化する必要があります.
極端な波動の際に信号が遅れる可能性があるため,リスク評価が必要です.
中期・長期に適した短期的な投資は切り裂かれるかもしれません

改良

戦略の強化の方法:

最適のバックテストに基づいて SellLevelとBuyLevelを最適化します
リスクをコントロールするために,ストップ・ロスの後継ストップ・ロスのようなストップ・ロスのメカニズムを組み込む.
決定の正確性を向上させるために,ボリューム,ストキャスティックなど他の指標を追加します.
マシン学習を導入してパラメータを自動最適化してより良い信号を生成します
異なる製品と時間枠のパラメータの個別の最適化

結論

ブール&ベアバランス戦略は,ブール/ベアフォースの変化を測定することによってトレンド逆転を判断し,比較的シンプルで実践的なトレンドフォロー戦略である.特定の利点もあるが,リスクもある.パラメータ最適化,ストップ損失,追加の指標などにより,さらに改善することができる.全体的には,より深い研究と適用に値する興味深い定量的なアプローチを提示する.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/02/2017
//    This new indicator analyzes the balance between bullish and
//    bearish sentiment.
//    One can cay that it is an improved analogue of Elder Ray indicator.
//    To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//    by Vadim Gimelfarb. 
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bull And Bear Balance Strategy")
SellLevel = input(-15, step=0.01)
BuyLevel = input(15, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellLevel, color=red, linestyle=line)
hline(BuyLevel, color=green, linestyle=line)
value =  iff (close < open , 
          iff (close[1] > open ,  max(close - open, high - low), high - low), 
           iff (close > open, 
             iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)), 
              iff(high - close > close - low, 
               iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low), 
                 iff (high - close < close - low, 
                  iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low), 
                   iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
                     iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))

value2 = iff (close < open , 
          iff (close[1] < open ,  max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)), 
           iff (close > open, 
             iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close[1], high - low)), 
              iff(high - close > close - low, 
               iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open), 
                 iff (high - close < close - low, 
                  iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close, high - low)), 
                   iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
                     iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
nBBB = value2 - value
nBBBc = nBBB < 0 ? red : green
pos = iff(nBBB < SellLevel, -1,
	   iff(nBBB >= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nBBB, style=line, linewidth=1, color=nBBBc)
plot(nBBB, style=histogram, linewidth=1, color=gray)

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