雲の向こうの戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,超トレンド指標の補助注文を採用し,雲層とK線色を組み合わせてフィルタリングを施し,限価格の注文を掛けて利益の確率を高める.その目的は,トレンドが開始された後に迅速にトレンドを捕捉し,収束区間での損失のリスクを低減することである.
戦略原則
ATR周期内の最高値と最低値の平均値を基準線として計算する.
ファクター倍数による上線と下線計算.
閉店価格が上線より大きい時は1,下線より小さい時は-1,他の時は現在の状態を維持する.
閉盘価格と上下軌道の位置関係に応じて,リアルタイムでストップラインを調整する.
上下軌道間隔の一定パーセントに基づいて雲層範囲を計算する.
スーパートレンドが1であるとき,多ければ閉盘価格が開盘価格より低く,空ければ閉盘価格が開盘価格より高くなければならない.
負の場合は,前K線の閉盘価格の値で買入制限券を掛ける.空の場合は,前K線の閉盘価格の値で出売制限券を掛ける.
フィルタリングの時間帯は,すべてのポジションを閉じることができます.
優位分析
この戦略は,超トレンド指標とクラウドの概念を組み合わせて,トレンドが開始された後,迅速にトレンドの方向を捉えることができる.通常の移動停止と比較して,超トレンドのストップラインは,価格の変化をより早く追跡できる.クラウドフィルタは,偽突破による損失を防ぐ.
超トレンド指標は,トレンドを追跡する能力が高く,高い感度を持っています.
クラウドコンセプトのフィルタリングにより,偽突破による損失が軽減されます.
K線色は判断を助けるため,反転を避ける.
価格制限は滑り場を減らし,利益の確率を高めます.
異なる取引ニーズに対応するためにカスタマイズ可能な時間帯とポジション管理.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
超トレンド指標のパラメータを正しく設定しない場合,曲線が過度に敏感になり,偽信号が多く発生する可能性があります.
雲の範囲が大きすぎると,正常な突破信号をフィルタリングし,利益に影響する.
限価券は,波動が大きい時に取引が困難で,取引機会が逃される可能性があります.
追跡可能なストップ・ロスは,巨大な損失のシステム上のリスクを完全に回避することはできません.
ポジションが大きすぎると,損失も大きくなり,リスクをコントロールする必要があります.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
異なる市場や品種をテストし,最高のスーパートレンドのパラメータの組み合わせを探します.
市場波動に応じて動的に調整されるストップ損失幅を設定します.
雲の範囲を最適化し,騒音除去と信号保持のバランスを取ります.
ポジションのサイズが動的に市場の変化に合わせてポジションの最適化モジュールが追加されました.
異なる時間帯で異なるパラメータの組み合わせを使用し,市場のリズムに適応します.
他の指標と組み合わせたテストの効果
要約する
概要として,この戦略は全体的な考え方が明確で,トレンドを捉える点で優位性は明らかである.しかし,いかなる戦略も,システム的リスクを完全に回避することはできません.実際の取引で発生するリスクを減らすために,ポジションを制御し,継続的に最適化して戦略の優位性を最大限に活用する必要があります.この戦略は,大きな発展の可能性があり,さらに変化する市場環境に対応するために,後続のテストと最適化の価値があります.
/*backtest
start: 2023-10-03 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy("Noro's SuperTrend Strategy v2.0 Limit", shorttitle = "STL str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
cloud = input(25, defval = 25, minval = 5, maxval = 50, title = "cloud, % of ATR")
Factor = input(title = "Super Trend", defval = 3, minval = 1, maxval = 100)
ATR = input(title = "ATR", defval = 7, minval = 1,maxval = 100)
centr = input(true, defval = true, title = "need center of ATR?")
border = input(false, defval = false, title = "need border?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Super Trend ATR 1
src = close
Up=hl2-(Factor*atr(ATR))
Dn=hl2+(Factor*atr(ATR))
TUp=close[1]>TUp[1]? max(Up,TUp[1]) : Up
TDown=close[1]<TDown[1]? min(Dn,TDown[1]) : Dn
Trend = close > TDown[1] ? 1: close< TUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl1 = Trend==1? TUp: TDown
Tsl2 = Trend==1? TDown: TUp
limit = (Tsl1 - Tsl2) / 100 * cloud
upcloud = Tsl1 - limit
dncloud = Tsl2 + limit
//Cloud
linecolor = Trend == 1 ? green : red
centercolor = centr == true ? blue : na
cloudcolor = Trend == 1 ? green : red
cline = (Tsl1 + Tsl2) / 2
P1 = plot(Tsl1, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend ATR-1")
P2 = plot(Tsl2, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend ATR-2")
P3 = plot(cline, color = centercolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center")
P4 = plot(upcloud, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center+1")
P5 = plot(dncloud, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center-1")
fill(P1, P4, color = linecolor == red ? red : lime, transp = 50)
fill(P2, P5, color = linecolor == red ? red : lime, transp = 50)
//Signals
up = 0.0
dn = 0.0
up := Trend != 1 ? 0 : Trend == 1 and close < open ? close : up[1]
dn := Trend != -1 ? close * 1000 : Trend == -1 and close > open ? close : dn[1]
//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if true
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? lot : 0, limit = up, when = (Trend == 1 and time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? lot : 0, limit = dn, when = (Trend == -1 and time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()