一目均衡表に基づくストップロス戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,目次均衡表の指標に基づいて,ストップ・ボードが開発したトレンド・トラッキング戦略と組み合わせている.目次均衡表の変換線,基準線,および遅延線の3つの曲線を構成する雲帯を利用して,価格トレンドの方向を判断し,雲帯の上下辺をストップ・ポイントとして設定し,ストップ・ボードをトレンド・トラッキングする.
戦略原則
この戦略は以下の原則に基づいています.
一目均衡表の変換線は,過去9日の最高価格と最低価格の平均値であり,最近の価格の平均変化を反映している.
基準線は,過去26日の最高値と最低値の平均値であり,中期価格の平均変化を反映している.
遅延線は,過去52日間の最高値と最低値の平均値であり,長期の価格の平均変化を反映しています.
変換線と基準線の平均値はリードライン1を構成し,遅延線はリードライン2を構成し,二つのリードラインの間に雲帯が形成され,雲帯の上沿いに下沿いにトレンド方向が判定できる.
価格が上を雲帯に突破する時,ポジションを多めに開く.価格が下を雲帯に突破する時,ポジションを空っぽに開く.
ストップポイントを上下2方向に設定し,価格のトレンドを追跡します.
具体的には,戦略では,一目均衡表の3つの曲線を定義し,それらの平均値を計算することによって,リードライン1とリードライン2が得られる. そして,価格がクラウド帯を突破した上下境界に基づいてトレンドの方向を判断する. ポジションを開設した後,多空を空にして,クラウド帯の上下境界価格でストップ・損失位としてストップ・ロードを設定し,トレンド・トラッキング・ストップを実現する.
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
一目均衡表を使用してトレンドの方向を正確に判断できます. 一目均衡表は,複数の周期価格の情報を統合し,市場ノイズを効果的にフィルターし,トレンドを判断できます.
ストップ・ポジションは合理的な設定である. ストップ・ポジションは,雲帯の上下境界である. ストップ・ポジションは,合理的なストップ・範囲を保証するだけでなく,トレンドを十分に追跡することができる.
策略の安定性 信頼性 〔一目均衡表〕は,それ自体で騒音をフィルターする能力があり,ストップ・ローズ・シートと組み合わせて,リスクを効果的に制御する.
必要に応じて柔軟にパラメータを調整できます. 変換線,基準線,および遅延線周期は,市場に応じて調整され,異なる周期への適応を実現できます.
戦略は明快で分かりやすい. 傾向を追跡するアイデアをベースに設計し,使いやすい.
リスク分析
この戦略には以下のリスクもあります.
ストップを突破するリスク. 価格が急激に波動すると,ストップをトリガーし,元の利益のポジションを退出する可能性があります.
震動状態は適用されません. 価格が長期にわたって震動状態にあるとき,ストップ・ロスの命令は頻繁に誘発されやすく,取引が過密になります.
パラメータ設定のリスク. 変換線,基準線,および遅延線の周期設定が不適切であり,ストップローズの範囲が大きすぎたり小さすぎたりする可能性があります.
期貨取引の滑り込みコストリスク. 頻繁に平仓を起こす滑り込みコストは,取引の利益に影響を与える可能性がある.
プログラム化された取引リスク. ダウンダウン,ネットワークの障害,プログラムバグなどの取引実行に影響を与える可能性があります.
上記のリスクに対して,以下の対応策を講じることができる:パラメータ設定の最適化,止損アルゴリズムの調整,サーバーの安定性の向上,風力制御の改善,厳格なテスト手順.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
オプティマイズパラメータ設定。異なる周期パラメータの組み合わせをテストして最適なパラメータを見つける。
ストップを最適化するアルゴリズム. 移動ストップ,振動ストップなどのアルゴリズムを研究して,ストップがトリガーされる確率を低減する.
複数の指標を組み合わせて判断する.MACD,KDJなどの指標を追加して判断の正確さを向上させる.
損失単位の自動停止機能を追加. 損失拡大を避ける.
再入学メカニズムに加入する. 止損退出の後に再入学を検討できる.
資金管理の最適化. 動的ポジション調整を研究して,収益がよりうまく機能できるようにする.
要約する
概して,この戦略の考え方は明確で,一目瞭然の均衡表を使ってトレンドの方向性を判断し,雲帯の下辺でトレンド追跡の止損を行うことで,リスクを効果的に制御し,強力な実用性がある.しかし,一定のリスクが存在し,パラメータ設定,止損アルゴリズムなどの最適化が必要であり,実体で安定した収益を得るために風險管理を行う必要がある.この戦略は,トレンド追跡の考え方をベースに止損戦略を設計する良い例を提供している.
/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "Noro's Ichimoku Stop Strategy", shorttitle = "Ichimoku Stop Strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
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donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
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fill(p1, p2)
//Signals
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up = low > max
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if max > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? na : 0, stop = max)
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