ボリュームパーセンテージオシレーター戦略
ChaoZhang
概要:
取引量指数振動指数 (PVO) は,取引量に使用される動量振動指数である.PVOは,取引量指数の移動平均の間の差を2つの異なる周期で計算することによって,取引量トレンドの変化を測定する.この戦略は,取引量指数PVOを用い,取引量トレンドを発見し,価格の動きを確認または否定する.通常,PVOが正または上昇するときに,突破またはサポートの位破はより有効である.
戦略の原則:
- 短期取引量 EMA ((デフォルト12日) を計算する
- 長期取引量 EMA ((デフォルト26日) を計算する
- 短期EMAと長期EMAの差分をPVOとして計算する
- PVOの信号線EMA ((デフォルト9日) を計算する
- 柱状図としてPVOと信号線の差を計算する
- 信号線上ではPVO線を横切るときに空き,下では余分に空き
- 選択可能な反転取引
- 取引シグナルに一致する K 線に異なる色を描画します.
この戦略は,双EMAを組み合わせてPVO指標を形成し,信号線を組み合わせて,取引量の変化のトレンドを発見し,価格取引の方向を指し示している.通常の双EMAとは異なり,PVOは取引量の差分に注目し,取引量の増加または減少をより明確に判断することができる.
優位分析:
- 取引量の変化によって将来の価格の傾向を判断し,一定の阻害作用を持つ
- 双EMA構造はシンプルで実用的で,パラメータ調整は柔軟である
- 視覚化K線色 直感的に判断する傾向,操作が便利
- 信号線を組み合わせて偽信号を減らし,安定性を高める
- 選択可能な反転取引,戦略の豊富な使用
- 中長線トレンドと短線操作に適用される
この戦略は,取引量の変化が価格動向に対するヒントの作用を充分活用する.PVO構造は,単一の指標と比較して,より安定しており,取引量の傾向の変化を判断するカスタマイズ可能なパラメータの組み合わせにより,価格の潜在的な変化の方向を事前に探知することができる.直感的なK線色の区分は,需要に応じて反転取引を選択できる強固な傾向判断を強める.これは,汎用的な取引量の戦略である.
リスク分析:
- 取引量指数は価格信号に遅れているため,偏差が起こり得る.
- EMAパラメータの設定が不適切である場合,市場状態を誤判する可能性があります.
- 逆転取引は慎重で,損失を増加させる可能性があります.
- 取引量によって特定の入場点が特定できない.
- 取引量は価格を100%予測するとは限らず,他の指標と組み合わせる必要があります.
取引量の変化は,往々にして価格動向に遅れをとり,価格がトレンドの末期に入ると,PVOは誤った信号を発する可能性がある.パラメータの設定が不適切であることも判断の効果に影響を与える.トレンドが継続する可能性があるため,逆転取引は慎重にする必要があります.取引量は,特定の入場時刻を判断するのが困難であり,他の指標の正確な操作が必要である.取引量指標は,価格を100%予測することはできません.
戦略の最適化方向:
- EMAサイクルパラメータを最適化して,異なる品種と周期に対応
- フィルタリング条件を追加し,無効信号を回避する
- 他の指標と組み合わせた入場確認時間
- ストップを追加する
EMAのパラメータの組み合わせをテストして最適の周期で売買傾向を判断することができる.取引量の変動幅の条件を設定し,無効信号をフィルターすることができる.MACD,KDなどの指標を導入し,特定のエントリーポイントをさらに確認することができる.また,単一損失を制御するストップ・ロスのラインを設定することもできる.これは戦略の実用性を大幅に向上させる.
結論から言うと
取引量指数振動指数戦略は,取引量指数移動平均の差分を計算して取引量指数の変化傾向を判断し,価格の潜在的な将来の動きを発見する. この戦略は,単純な効果的な二重EMA構造を使用して取引量波動を測定し,直感的なK線色で視覚的効果を高める. 逆転取引を選択して,パラメータを柔軟に設定し,中長線にも適した. ショートラインにも適した,取引量指数は,取引量指数が価格信号に遅滞しているため,明確なタイミングを設定することはできません.
/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 27/09/2017
// The Percentage Volume Oscillator (PVO) is a momentum oscillator for volume.
// PVO measures the difference between two volume-based moving averages as a
// percentage of the larger moving average. As with MACD and the Percentage Price
// Oscillator (PPO), it is shown with a signal line, a histogram and a centerline.
// PVO is positive when the shorter volume EMA is above the longer volume EMA and
// negative when the shorter volume EMA is below. This indicator can be used to define
// the ups and downs for volume, which can then be use to confirm or refute other signals.
// Typically, a breakout or support break is validated when PVO is rising or positive.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Percentage Volume Oscillator (PVO)", shorttitle="PVO")
LengthShortEMA = input(12, minval=1)
LengthLongEMA = input(26, minval=1)
LengthSignalEMA = input(9, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xShortEMA = ema(volume , LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(volume , LengthLongEMA)
xPVO = ((xShortEMA - xLongEMA) / xLongEMA) * 100
xSignalEMA = ema(xPVO , LengthSignalEMA)
xPVOHisto = xPVO - xSignalEMA
pos = iff(xSignalEMA < xPVO, -1,
iff(xSignalEMA > xPVO, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xPVO, color=blue, title="PVO")
plot(xSignalEMA, color=red, title="Signal")
plot(xPVOHisto, color=gray, title="PVO Histo", style=histogram)