デュアルライントラッキング反転移動平均システム
作成日:
2023-11-07 16:00:33
最終変更日:
2023-11-07 16:00:33
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ChaoZhang
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概要
双線追跡反転均線システムは,123形状反転戦略と一目瞭然の均衡表戦略を融合し,反転の機会を掘り出し,トレンドを追跡し,余分な利益を得ることを目的としています.
戦略原則
この戦略は以下の2つの子戦略で構成されています.
- 123形反転戦略
この戦略は,価格形状に基づいて取引する.具体的論理は:
- 閉盤価格が2日連続で上昇し,K線が9日連続で50を下回ったとき,多めに
- 閉盤価格が2日連続で下落し,K線が9日に50を超えると空白
この戦略は,価格が前日の閉盘価格を突破した方法で反転を判断し,株式のK線組合せ指標を使用して震動の整理を除する.
- 一見バランス表戦略
この戦略は,一見均衡表の5線交差をベースに取引する.具体的論理は:
- 価格がベースラインより上がったときに多額の取引を行う
- 閉じる価格が変換線を下回ったときに空白
基準線は過去26日間の最高値と最低値の中間点であり,変換線は過去9日間の最高値と最低値の中間点である.この戦略は均線交差システムの探査傾向を利用する.
最終策は,二つの子策の信号に基づいて統合され,両者が同じ看多または看空時にポジションを開くとき,異なる看平時にポジションを開く.
優位分析
- 逆転とトレンドを組み合わせて,逆転の機会を捉え,トレンドを追跡し,戦略の柔軟性を発揮します.
- 123形はシンプルで実用的で,臨界転換点を効果的に識別できる.
- 一見均衡表のパラメータは最適化され,突破リスクは小さい.
- 2つの異なるタイプの戦略を組み合わせることで,戦略の最適化が可能である.
リスク分析
- 逆転戦略は罠に容易になり,損失のリスクがある.適切な取引周期を短縮したり,リスクを制御するために止損を増やすこともできる.
- 一目均衡表は振動的な状況で容易に套用され,パラメータを適切に調整するか,不要な取引を減らすためにフィルタリング条件を追加することができる.
- 2つの戦略を組み合わせると,パラメータの不適切なマッチングは,信号が過度に頻繁または希少になる可能性があり,慎重にテストして最適化する必要があります.
最適化の方向
- より多くの指標の組み合わせをテストし,よりよいフィルタリング手段を探す.例えば結合量能指標など.
- 一見均衡表のパラメータを最適化して,特定の製品特性に合わせる.
- 損失の増減メカニズム.ATRに基づいてポジションの損失を設定することができます.
- リスク管理のためのマネーマネジメントモジュールを追加します.
- 戦略を多面的にテストし,問題を発見し,継続的に最適化します.
要約する
双線追跡反転均線システムの総合的な反転とトレンドの戦略の活用の利点,パラメータの最適化と戦略の統合により,過剰な収益を達成する.この戦略には一定の取引の利点がありますが,隠蔽と停止のリスクもあります.我々は,戦略の安定性と実績を向上させるために,厳格なリスク管理措置を伴って,反測で戦略の論理を継続的に最適化する必要があります.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 26/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Ichimoku Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
middleDonchian(Length) =>
lower = lowest(Length)
upper = highest(Length)
avg(upper, lower)
Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement) =>
pos = 0.0
Tenkan = middleDonchian(conversionPeriods)
Kijun = middleDonchian(basePeriods)
xChikou = close
SenkouA = middleDonchian(laggingSpan2Periods)
SenkouB = (Tenkan[basePeriods] + Kijun[basePeriods]) / 2
pos := iff(close < SenkouA[displacement], -1,
iff(close > SenkouB, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ichimoku2c", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
conversionPeriods = input(9, minval=1),
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posIchimoku2c = Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posIchimoku2c == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posIchimoku2c == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )