RSIに基づくトレンドフォロー戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,Relative Strength Index (RSI) の指標に基づいて設計され,RSIの指標によって超買い超売り状況を判断し,トレンド追跡を実現する. RSIが超売りラインを下回ったときに多出し,RSIが超買いラインを超えたときに空売りし,トレンドの主要なトレンドを追跡して利益を得る.
戦略原則
この策略は,RSI指標を使用して市場の超買い超売り状況を判断する. RSI指標は,一定の期間中の上昇と低下に基づいて計算され,RSIが30を下回ると超売りとみなされ,RSIが70を超えると超買いとみなされる.
具体的には,この戦略は,RSI計算パラメータ length=14,OverBought=70,OverSold=30を定義します. そして,閉じる価格に基づいてRSI値vrsiを計算します.vrsiがOverBuyラインより高いかOverSellラインより低いかを判断します.
この方法で,この戦略は,市場の主要なトレンドを捉え,超売点で購入し,超売点で販売し,トレンド追跡を実現します.
戦略的優位性
- RSIは,市場動向を把握するために,超買いと超売りを判断するのに役立ちます.
- 検出ウィンドウの設定は柔軟で,異なる時間帯でテストすることができます
- ストップポイントの設定は合理的で,単一損失を制御できます.
戦略リスク
- RSIが引き上げられ,誤った信号が出る可能性がある
- ストップポイントは static で,動的に市場の波動を追跡することはできません.
- 市場が逆転するかもしれない.
リスク対策:
- RSI信号を他の指標と組み合わせてフィルターし,誤ったポジションを回避します.
- ダイナミックなストップポイント調整,リアルタイムで市場の波動を追跡
- トレンド判断の指標を増やし,逆転のポジションを避ける
戦略最適化の方向性
この戦略は以下の点で最適化できます.
- RSIパラメータを最適化して,最適なパラメータの組み合わせを探します.
異なるRSI計算周期長,異なる超買超売り値をテストして,誤信号を減らすために最適なパラメータを見つけることができます.
- トレンド判断の指標を増やし,逆転取引を避ける
平均線,MACDなどの指標がトレンドの方向を判断するために加えられ,トレンドの逆転点で誤った信号を生じないようにする.
- ダイナミック・ストップ
ATRなどの指標に基づいて動的ストップポイントを設定し,ストップを市場の波動に近いものにすることができます.
- 入場ルールの最適化
RSIシグナルに基づいて,入場シグナルとして入場シグナルとして特定の価格レベルを突破したり,取引量を拡大したりなどの他の条件を追加して,入場精度を向上させることができます.
要約する
この戦略は,RSI指標によって超買い超売り状況を判断し,トレンドの捉えを実現する.従来の追跡ストップ・ロスの戦略と比較して,指標を使用して市場のタイミングを判断する利点がある.しかし,RSI指標は,トレンドの逆転点を判断できない,これはこの戦略の最適化が必要な方向である.パラメータの最適化,トレンドの判断,ダイナミックストップ・ロスの増加などの手段によって,戦略の安定性と収益性をさらに向上させることができる.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("RSI Etoro Strategy", overlay=true, max_bars_back=2000)
// To use:
// Capital = capital * leverage
// Slippage Ticks: 3, 5 ? (Mainly for spread)
// etoroStopTicks: Set it accordingly to the stock (to corresponds to etoro default of 50 % for exemple...)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 12, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 1995)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 1995)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
etoroStopTicks = input( 120 )
// 120 because it is approximatively the number of ticks for default SL of 50% at x5 leverage for copper (no fee)...
price = close
vrsi = rsi(price, length)
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, overSold))
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE", when = window())
if (crossunder(vrsi, overBought))
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE", when = window())
strategy.exit("exit SE", "RsiSE", loss=etoroStopTicks, when = window())
strategy.exit("exit LE", "RsiLE", loss=etoroStopTicks, when = window())
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)