SMAクロスオーバー戦略


作成日: 2023-11-08 11:36:51 最終変更日: 2023-11-08 11:36:51
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SMAクロスオーバー戦略

概要

この戦略は,高速移動平均と遅い移動平均の交差原理に基づいて取引信号を生成する. 急速移動平均が,下から遅い移動平均を横断すると,買入信号を生成する. 急速移動平均が,上から下から遅い移動平均を横断すると,売り信号を生成する.

原則

この策略は,sma関数を使用して,高速移動平均と遅い移動平均を計算する. fast_SMAは高速移動平均で,周期長がfast_SMA_input; slow_SMAは遅い移動平均で,周期長がslow_SMA_inputである.

策略は,クロスとクロスアンダー関数を使用して,高速移動平均と遅い移動平均の交差を判断します.LONGの変数は,高速移動平均の上にゆっくり移動平均を穿越すると,trueであり,購入シグナルを生成します.SHORTの変数は,高速移動平均の下のゆっくり移動平均を穿越すると,trueであり,セールシグナルを生成します.

優位分析

この戦略の利点は以下の通りです.

  1. 戦略はシンプルで,理解し,実行しやすい.
  2. 異なる市場環境に適用できるカスタマイズ可能な移動平均周期.
  3. 市場騒音をフィルターして,より信頼性の高い取引シグナルを生み出します.
  4. 傾向の始まりと転換を同時に捉える

リスク分析

この戦略には以下のリスクもあります.

  1. 設定を間違えた場合,取引信号が過剰に発生し,取引が頻繁になる.
  2. 横軸市場では,無効信号が大量に発生する可能性があります.
  3. この傾向は,長期にわたって続くと判断できず,早めに逆転する可能性があります.

リスク管理方法:

  1. 移動平均のパラメータを合理的に設定し,フィルタリング効果と感度をバランスします.
  2. トレンド指標のフィルタリングと結合した信号は無効である.
  3. ストップ・ロスを設定し,単一損失をコントロールする.

最適化の方向

この戦略は以下の点で最適化できます.

  1. フィルタリング条件を追加し,移動平均の突破時に取引量または波動性指標をチェックし,偽突破を避ける.
  2. トレンド指数と組み合わせて,トレンドの方向と強さを識別する.
  3. 機械学習モデルを追加し,移動平均のパラメータを自動的に最適化します.
  4. レジスタンス位,ブリン帯などの技術指標を組み合わせて取引区域の地図を作成し,入場精度を向上させる.

要約する

この戦略は,移動平均の優位性を利用して,簡単に効率的に取引信号を生成する.いくつかのリスクがあるが,パラメータ最適化,フィルタ条件の追加などの方法で改善することができる.移動平均の交差戦略は,さらなる研究と適用に値する.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@author Jacques Grobler
//
//                  SIMPLE CROSS OVER BOT
//                  =====================
//
// This is a simple example of how to set up a strategy to go long or short
// If you make any modifications or have any suggestions, let me know
// When using this script, every section marked back testing should be 
// uncommented in order to use for back testing, same goes for using the script portion

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// INTRO
//// -----
// BACKTESTING
//@version=4
strategy(title="SimpleCrossOver_Bot_V1_Backtester", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// SIGNALS
//study(title="SimpleCrossOver_Bot_V1_Signals", overlay = true)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// INPUTS
//// ------
// BACKTESTING
dateSart_Year = input(2018, title="Start Year", minval=2000)
dateSart_Month = input(1, title="Start Month", minval=1, maxval=12)
dateSart_Day = input(1, title="Start Day", minval=1, maxval=31)
dateEnd_Year = input(2019, title="End Year", minval=2000)
dateEnd_Month = input(1, title="End Month", minval=1, maxval=12)
dateEnd_Day = input(1, title="End Day", minval=1, maxval=31)

// BACKTESTING AND SIGNALS
fast_SMA_input = input(7, title="SMA Fast")
slow_SMA_input = input(25, title="SMA Slow")

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// INDICATORS
//// ----------
fast_SMA = sma(close, fast_SMA_input)
slow_SMA = sma(close, slow_SMA_input)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// STRATEGY
//// --------
LONG = cross(fast_SMA, slow_SMA) and fast_SMA > slow_SMA
stratLONG() => crossover(fast_SMA, slow_SMA)
SHORT = cross(fast_SMA, slow_SMA) and fast_SMA < slow_SMA
stratSHORT() => crossunder(fast_SMA, slow_SMA)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// TRIGGERS
//// --------
// BACKTESTING
testPeriodStart = timestamp(dateSart_Year, dateSart_Month, dateSart_Day, 0, 0)
testPeriodStop = timestamp(dateEnd_Year, dateEnd_Month, dateEnd_Day, 0, 0)
timecondition = true

strategy.entry(id="LONG", long = true, when=timecondition and stratLONG())
strategy.entry(id="SHORT", long = false, when=timecondition and stratSHORT())

// SIGNALS
//alertcondition(LONG, title="LONG")
//alertcondition(SHORT, title="SHORT")

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// PLOTS
//// -----
// BACKTESTING AND SIGNALS
plot(fast_SMA, color=green, linewidth=1)
plot(slow_SMA, color=yellow, linewidth=1)
plotshape(LONG, title="LONG", style=shape.triangleup, text="LONG", location=location.belowbar, size=size.small, color=green)
plotshape(SHORT, title="SHORT", style=shape.triangledown, text="SHORT", location=location.abovebar, size=size.small, color=red)
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