指数移動平均クロスオーバーと上位トラックブレイクアウトインスタントインテンション戦略
作成日:
2023-11-13 11:52:22
最終変更日:
2023-11-13 11:52:22
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,指標MACDの快線と慢線の交差信号を利用し,他の複数の指標と組み合わせて総合的な判断を行い,インデックス移動平均の突破信号を瞬時に捕捉し,購入または売却の決定を下し,ショートライン取引戦略に属します.
戦略原則
MACDの快線と慢線の交差を主要取引信号として使用する. 快線が慢線を横切るときに看板入場,快線が慢線を横切るときに看板入場する.
RSI指数と組み合わせて,過買過売を判断する.RSIが中線を下回ると看板になり,RSIが中線上回ると下落する.
現在の閉店価格と,ある周期中のSMA平均線を比較して計算する.閉店価格がSMAより低いときは看板,閉店価格がSMAより高いときは看板.
周期内Highest値の0.5フィボナッチ位を,看板の抵抗位として計算する。周期内Lowest値の0.5フィボナッチ位を,看板のサポート位として計算する。
快線上の穿越と価格がサポート位より下にあるときの看板入場,快線の下の穿越と価格が抵抗位より上にあるときの看板入場.
段階的に移動するストップを採用する.入場後に開始するストップ・ロスは,開設価格の一定パーセントとして固定され,損失が一定比率に達した後に小額で段階的にストップ・ロスを追跡する.
戦略的優位性
戦略は,MACDのクロスシグナルを最大限に活用します.これは,古典的で効果的な技術指標取引シグナルです.
RSI,SMAなどの複数の指標を組み合わせて確認し,偽信号をフィルターして,信号の信頼性を高めることができる.
ダイナミックなサポートレジスタンス値を計算し,突破取引を行うことで,より大きな市場を捉えることができます.
ステップ・オブ・ムービング・ストップは,利益のほとんどを閉じ込めるだけでなく,リスクをコントロールすることもできます.
戦略取引の論理は明確でシンプルで,理解しやすく,習得しやすく,初心者向けに適しています.
戦略リスク
MACDは後退しており,市場におけるベストポイントを逃している可能性がある.
複数の指標の組み合わせによる判断は,戦略の複雑さを高め,指標の衝突が起こりやすい状況です.
ダイナミック計算により,レジスタンス位が誤って突破するリスクがある.
移動止損は,大行情において,早期に止損し,継続的に利益を得られない可能性がある.
戦略のパラメータは,繰り返しテストして最適化する必要がある.不適切なパラメータは,戦略の効果に影響を与える.
戦略最適化の方向性
異なるパラメータの組み合わせをテストし,MACD周期パラメータを最適化できます.
ブリンラインやKDJなどの指標を導入して,多次元分析を行うことができる.
抵抗点を支持する合理性を判断するには,さらに多くの要素を組み合わせることができます.
より高度な移動止損機構,時間止損,振動止損などの研究が可能である.
自動パラメータ最適化モジュールが追加され,パラメータの自動検索最適化が可能である.
要約する
この戦略は,MACD,RSI,SMAなどの複数の指標を総合的に使用し,インデックス移動平均の突破信号を瞬時に捕捉し,典型的なショートライン突破取引戦略に属します.戦略信号生成には一定の遅延性がありますが,パラメータの最適化により精度が向上できます.全体的に,この戦略の取引ロジックは,シンプルで明確で,容易に掌握でき,安定したパフォーマンスを発揮し,ほとんどの人の学習用値に適しており,さらなるテストと最適化が必要です.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-09 23:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © onurenginogutcu
//@version=4
strategy("R19 STRATEGY", overlay=true, calc_on_every_tick=true , margin_long=100, margin_short=100 , process_orders_on_close=true )
sym = input(title="Symbol", type=input.symbol, defval="BINANCE:BTCUSDT" , group = "SYMBOL")
timeFrame = input(title="Strategy Decision Time Frame", type = input.resolution , defval="60")
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing" , group = "ADX")
dilen = input(14, title="ADX DI Length", group = "ADX")
adxemalenght = input(30, title="ADX EMA", group = "ADX")
adxconstant = input(19, title="ADX CONSTANT", group = "ADX")
fibvar = input (title = "Fibo Look Back Canles" , defval = 50 , minval = 0 , group = "FIBO MACD SMA")
smaLookback = input (title = "SMA Look Back Candles" , defval = 30 , minval = 0 , group = "FIBO MACD SMA")
MACDFast = input (title = "MACD Fast Lenght" , defval = 15 , minval = 0 , group = "FIBO MACD SMA")
MACDSlow = input (title = "MACD Slow Lenght" , defval = 30 , minval = 0 , group = "FIBO MACD SMA")
MACDSmooth = input (title = "MACD Signal Smoothing" , defval = 9 , minval = 0 , group = "FIBO MACD SMA")
MACDLookback = input (title = "MACD Look Back Candles" , defval = 100 , minval = 0 , group = "FIBO MACD SMA")
trailingStopLong = input (title = "Trailing Long Stop %" , defval = 2.0 , step = 0.1, group = "TP & SL") * 0.01
trailingStopShort = input (title = "Trailing Short Stop %" , defval = 2.0 , step = 0.1 , group = "TP & SL") * 0.01
LongTrailingProfitStart = input (title = "Long Profit Start %" , defval = 2.0 , step = 0.1 , group = "TP & SL") * 0.01
ShortTrailingProfitStart = input (title = "Short Profit Start %" , defval = 2.0 , step = 0.1, group = "TP & SL") * 0.01
lsl = input(title="Max Long Stop Loss (%)",
minval=0.0, step=0.1, defval=3.0, group = "TP & SL") * 0.01
ssl = input(title="Max Short Stop Loss (%)",
minval=0.0, step=0.1, defval=2.5, group = "TP & SL") * 0.01
longtp = input(title="Long Take Profit (%)",
minval=0.0, step=0.1, defval=100, group = "TP & SL") * 0.01
shorttp = input(title="Short Take Profit (%)",
minval=0.0, step=0.1, defval=100, group = "TP & SL") * 0.01
capperc = input(title="Capital Percentage to Invest (%)",
minval=0.0, maxval=100, step=0.1, defval=95, group = "CAPITAL TO INVEST") * 0.01
symClose = security(sym, timeFrame, close)
symHigh = security(sym, timeFrame, high)
symLow = security(sym, timeFrame, low)
atr = atr (14)
/////////adx code
dirmov(len) =>
up = change(symHigh)
down = -change(symLow)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
emasig = ema (sig , adxemalenght )
////////adx code over
i = ema (symClose , MACDFast) - ema (symClose , MACDSlow)
r = ema (i , MACDSmooth)
sapust = highest (i , MACDLookback) * 0.729
sapalt = lowest (i , MACDLookback) * 0.729
simRSI = rsi (symClose , 50 )
fibtop = lowest (symLow , fibvar) + ((highest (symHigh , fibvar) - lowest (symLow , fibvar)) * 0.50)
fibbottom = lowest (symLow , fibvar) + ((highest (symHigh , fibvar) - lowest (symLow , fibvar)) * 0.50)
cond1 = 0
cond2 = 0
cond3 = 0
cond4 = 0
longCondition = crossover(i, r) and i < sapalt and sig > adxconstant and symClose < sma (symClose , smaLookback) and simRSI < sma (simRSI , 50) and symClose < fibbottom
shortCondition = crossunder(i, r) and i > sapust and sig > adxconstant and symClose > sma (symClose , smaLookback) and simRSI > sma (simRSI , 50) and symClose > fibtop
//////////////////////probability long/short
if (crossover(i, r) and i < sapalt)
cond1 := 35
else if (crossunder(i, r) and i > sapust)
cond1 := -35
else
cond1 := 0
if (symClose < sma (symClose , smaLookback))
cond2 := 30
else if (symClose > sma (symClose , smaLookback))
cond2 := -30
else
cond2 := 0
if (simRSI < sma (simRSI , 50))
cond3 := 25
else if (simRSI > sma (simRSI , 50))
cond3 := -25
else
cond3 := 0
if (symClose < fibbottom)
cond4 := 10
else if (symClose > fibbottom)
cond4 := -10
else
cond4 := 0
probab = cond1 + cond2 + cond3 + cond4
////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////STRATEGY ENTRIES AND STOP LOSSES /////
var startTrail = 0
var trailingLongPrice = 0.0
var trailingShortPrice = 0.0
if (longCondition and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long , qty = capperc * strategy.equity / close )
if (shortCondition and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Short" , strategy.short , qty = capperc * strategy.equity / close )
if (strategy.position_size == 0)
trailingShortPrice := 0.0
trailingLongPrice := 0.0
startTrail := 0
/////////////////////////////////strategy exit
if (strategy.position_size > 0 and close >= strategy.position_avg_price * (1 + LongTrailingProfitStart))
startTrail := 1
if (strategy.position_size < 0 and close <= strategy.position_avg_price * (1 - ShortTrailingProfitStart))
startTrail := -1
trailingLongPrice := if strategy.position_size > 0 and startTrail == 1
stopMeasure = close * (1 - trailingStopLong)
max (stopMeasure , trailingLongPrice [1])
else if strategy.position_size > 0 and startTrail == 0
strategy.position_avg_price * (1 - lsl)
trailingShortPrice := if strategy.position_size < 0 and startTrail == -1
stopMeasure = close * (1 + trailingStopShort)
min (stopMeasure , trailingShortPrice [1])
else if strategy.position_size < 0 and startTrail == 0
strategy.position_avg_price * (1 + ssl)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = trailingLongPrice , limit=strategy.position_avg_price*(1 + longtp))
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = trailingShortPrice , limit=strategy.position_avg_price*(1 - shorttp))
////////////////////////vertical colouring signals
bgcolor(color=longCondition ? color.new (color.green , 70) : na)
bgcolor(color=shortCondition ? color.new (color.red , 70) : na)
plot (trailingLongPrice , color = color.green) ///long price trailing stop
plot (trailingShortPrice , color = color.red) /// short price trailing stop
plot (startTrail , color = color.yellow)
plot (probab , color = color.white) ////probability