マルチインジケータークロスオーバー強力トラッキング戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,RSI,MF,CCI,Stoch RSIなどの複数の強み指標を統合し,指標の交差によって強みトレンドの識別と追跡を実現する.戦略は,まず複数の周期指標を計算し,次に指標の平均値を取り,複数の指標が強み値を破るときに買い信号を生じ,指標が弱み値を破るときに売り信号を生じ,それによって株価のトレンド転換点を捕捉し,強み値を追跡する.
戦略原則
この戦略は,RSI,MF,CCI,Stoch RSIの4つの強さ指標を同時に計算する.その中,RSIは,一定の周期内の落の変化を計算して強さ判断する.MFは,落の割合も考慮する.CCIは,平均線から価格の偏差の程度を計算して,超買超売かどうかを判断する.Stoch RSIは,RSIに基づいてKDJ計算方法を追加する.
戦略は50を指標として中立区域に設定する. RSI,MF,CCI,Stoch RSIのKとD線が50を超えると買いの信号が生じ,株価が強い上昇傾向にあることを示し,指標が50を超えると売りの信号が生じ,株価が収束または下落傾向に入ることを示す. 入り場後に,強いトレンドを追跡するためにより広いストップ損失範囲を設定する.
この戦略の利点は,指標が包括的で,複数の計算方法を含む股価の強弱であり,指標間の相互検証が可能で,誤差が発生しないことである.指標の平均値を判断することで,部分的なノイズをフィルターすることができる.
戦略的優位性
指標は包括的で,RSI,MF,CCI,Stoch RSIの複数の強力な判断方法を含み,相互検証し,識別精度を高めることができる.
指数の平均値を計算することで,部分的なノイズをフィルターして,信号をより信頼できます.
指標の多重交差を入場タイミングとして採用することで,株価の強い転換点を効果的に識別することができる.
幅広くストップ範囲を設定することで,強烈なトレンドを継続的に追跡し,余分な利益を得ることができます.
戦略は明快でわかりやすい,パラメータ設定は合理的で,リッドディスク操作は簡単である.
戦略リスク
強い逆転リスク. 株価が突然逆転すると,戦略のストップダストが起こりうる.
走勢変動のリスク. 株価は,強いトレンドの中で,より大きな反動が発生する可能性があり,合理的な止損範囲を設定する必要があります.
多頭行情リスク 戦略は強みを追跡する傾向があり,空頭行情では効果が悪くなることがあります.
パラメータ最適化のリスク.指標のパラメータは,異なる品種に応じてテスト最適化が必要で,そうでなければ,不適切な効果が出る可能性がある.
合理的な止損,パラメータテスト,ポジション調整などの方法によってリスクを制御することができます.
戦略最適化の方向性
異なるパラメータの組み合わせをテストし,特定の品種に適したRSI,CCIなどの指標周期を選択できます.
波動率指標,交割量指標など,より多くの種類の指標を導入することができ,多指標の交叉ロジックを豊かにする.
市場状況に応じて,取引毎のポジションの割合を自動的に調整できます.
動的ストップを設定し,市場の波動程度に応じてトレイルストップを設定します.
指標の階層交差の可能性を探索し,まずは一級指標交差から場内に入り,次に二級指標交差からトレンドを追跡することができる.
要約する
この戦略は,RSI,MF,CCI,Stoch RSIの複数の強力な指標の交叉によって,強度のトレンドの識別と追跡を実現する.戦略指標は,全面的に互補し,指標平均の計算は,誤報を効果的にフィルターすることができます.指標の交叉判断を使用すると,入場タイミングはより信頼性が高く,広い止まり範囲を設定すると,トレンドを継続的に追跡できます.しかし,株価が逆転する可能性があり,警戒が必要であり,パラメータテストと最適化も重要です.全体的に言えば,この戦略の考え方は簡潔で,複数の指標の検証と止まり方を最適化することで,強度のトレンドを追跡する優れた効果を得ることができます.
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
//@version=4
strategy(title="something", initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03, pyramiding=1 )
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=100, minval=1, maxval=2000)
src = hlc3
upper = sum(volume * (change(src) <= 0 ? 0 : src), length)
lower = sum(volume * (change(src) >= 0 ? 0 : src), length)
_rsi(upper, lower) =>
if lower == 0
100
if upper == 0
0
100.0 - (100.0 / (1.0 + upper / lower))
mf = _rsi(upper, lower)
up = rma(max(change(src), 0), length)
down = rma(-min(change(src), 0), length)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, "RSI", color=#8E1599)
plot(mf, "MF", color=#459915)
hline(50, title="zap", color=#c0c0c0)
ma = sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * dev(src, length))
//plot(cci, "CCI", color=#996A15)
smoothK = input(1, "K", minval=1)
smoothD = input(1, "D", minval=1)
rsi1 = rsi(src, length)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot(k, "K", color=#0094FF)
plot(d, "D", color=#FF6A00)
avg = (rsi + mf + cci + k + d)/5
long = rsi > 50 and mf > 50 and cci >50 and (k > 50 or d>50)
short= rsi<49 and mf<49 and cci<0 and (k<50 or d<50)
// long= avg > 100
// short=avg<0
plot(avg)
strategy.entry('long',1,when=long)
strategy.close("long",when=short)
//strategy.entry('short',0,when=short)
//strategy.close("short",when=exitshort)