ダブルリバーサルエントリー戦略
ChaoZhang
概要
二重反転入場戦略は,MACDとストキャスティックRSIの2つの指標の反転信号を組み合わせて,トレンドの反転点の位置に正確に多空を行うことで,反転型の取引戦略に属します.
戦略原則
戦略は以下の部分から構成されています.
MACD指数の差離線突破0軸を用いてトレンドの逆転判断.
ストキャスティックRSI指数を使用して,超買いまたは超売りかどうかを判断する. ストキャスティックRSI指数は,RSI指数の超買い超売り原理を組み合わせて,ストキャスティックRSI above 70は超買い,Below 30は超売りである.
差がオフライン上を0軸を貫くとき (多頭反転信号を表す) とストキャスティックRSI指標がオーバーセールを表示すると,買入信号が生じます.差がオフライン下を0軸を貫くとき (空頭反転信号を表す) とストキャスティックRSI指標がオーバーセールを表示すると,売出信号が生じます.
この戦略は,指数描画と取引実行の2つのモードを同時に備えています.指数モードでは,反転信号を三角形でマークします.戦略モードでは,反転信号が表示されたときに,ポジションを開設し,余分な空白を行います.
MACDの反転信号とストキャスティックRSIの超買い超売り信号を組み合わせることで,多空の正確性を高め,トレンドの反転点の入場時間をよりよく把握することができます.
戦略的優位性
- 複合二重指数フィルタリングにより多重空調の精度が向上
双反転エントリー戦略は,MACDとストキャスティックRSIの2つの指標の組み合わせを使用して,双重フィルタリングを行い,トレンド反転後に取引シグナルが発生することを保証し,多空の正確性を高め,誤ったシグナルの可能性を減らす.
- 逆転取引は熊市に適している
この戦略は反転型の戦略であり,主にトレンドの反転点の位置にポジションを開きます.この反転戦略は,熊市で頻繁に上下する振動的な動きに適しており,各小レベルの動きが反転するたびに利益を得ることができます.
- 流行の方向を判断する必要なく,初心者向けに
二重反転アクセス戦略は,大きなトレンドの方向を事前に判断する必要がなく,ローカル反転時に直接実行するシンプルで,使いやすい,初心者の学習に適しています.
- 戦略モードまたは指標モードの選択の柔軟性
この戦略は,戦略モードまたは指標モードを柔軟に選択するスイッチを使用して,より柔軟に使用できます.指標モードは,観察分析に使用でき,戦略モードは,自動的に取引を実行できます.
戦略リスク
- 逆転戦略はリスクが高い
逆転取引は,大トレンドの方向を考慮しないため,大上昇と大下落の状況で取引するリスクが高く,連続して逆転開設ポジションの損失の可能性が高い. リスクを下げるには,トレンド取引戦略を組み合わせる必要があります.
- 双指標組合せで,パラメータ最適化が難しい
この戦略は2つの指標と複数のパラメータを使用しているため,パラメータの組み合わせを最適化することは困難であり,不適切なパラメータの組み合わせは取引の頻度や信号不足を引き起こす可能性があります.充分な反復テストの最適化が必要です.
- 高周波取引口座が必要
二重反転アクセス戦略は,高頻度取引戦略であり,高手数料,低差差の取引口座を支える必要があります.そうでなければ,取引費用は利益のほとんどを抵消する可能性があります.
戦略最適化の方向性
- 値のパラメータの組み合わせを最適化
異なるパラメータの組み合わせを試して,最適なMACDとストキャスティックRSIパラメータを探し,取引シグナルをより正確にする.例えば,MACDの快速・遅い平均線周期,ストキャスティックの見返り期間などを最適化することができます.
- トレンドフィルター
戦略にトレンド指標を組み入れ,トレンド方向が一致するときにのみ反転信号を考慮し,逆転取引を避ける.例えば,MA指標を組み合わせて長期トレンドを判断する.
- 損失防止の強化
移動ストップまたはパーセンテージストップを設定して単一の損失を制御できます. また,資金使用効率を最適化するためにリバース加仓を考慮することもできます.
- 入学条件の最適化
逆転信号に加えて,取引量を増やしたり,ある平均線を突破したりなど,他の入場条件を強化して,入場誤報率を減らすことができる.
要約する
双反転アクセス戦略は,2つの指標の組み合わせによって,ローカル反転点の位置を判断し,ポジションを1つにするという考え方が新鮮で信頼性が高く,熊市が頻繁に揺れ動いている状況にも適しており,初心者の反復テストの実践にも適しています.しかし,この戦略はリスクが高く,最適化パラメータを十分にテストし,トレンド判断とリスク制御メカニズムを補助して,現場で安定した利益を得る必要があります.
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('RB Reversal Tabs Strategy', overlay=true)
//Developer: Andrew Palladino
//Owner: Rob Booker
//Date Modified: 11/25/2018
//Updated to Pinescript V5 and transformed into a Strategy by: Powerscooter 11/25/2022
StrategyMode = input.bool(true,"Strategy Mode")
macd_fast_period = input(title='MACD Fast Period', defval=12)
macd_slow_period = input(title='MACD Slow Period', defval=26)
macd_signal_period = input(title='MACD Signal Period', defval=9)
stoch_period = input(title='Stochastic RSI Period', defval=70)
prc_k_period = input(title='%K Period', defval=30)
prc_d_period = input(title='%D Period', defval=30)
stoch_ob = input(title='Stochastic Overbought Level', defval=70)
stoch_os = input(title='Stochastic Oversold Level', defval=30)
[macd_line, signal_line, hist_line] = ta.macd(close, macd_fast_period, macd_slow_period, macd_signal_period)
fast_prc_k = 100 * (close - ta.lowest(low, stoch_period)) / (ta.highest(high, stoch_period) - ta.lowest(low, stoch_period))
fast_prc_d = ta.sma(fast_prc_k, prc_d_period)
slow_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
slow_prc_d = ta.sma(slow_prc_k, prc_d_period)
full_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
full_prc_d = ta.sma(full_prc_k, prc_d_period)
is_buy_reversal = ta.crossover(macd_line, 0) and full_prc_k < stoch_os
is_sell_reversal = ta.crossunder(macd_line, 0) and full_prc_k > stoch_ob
plotshape(is_buy_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangleup, color=color.new(color.green, 0), size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(is_sell_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangledown, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, location=location.abovebar)
//Orders
if is_buy_reversal and StrategyMode
strategy.entry("Long",strategy.long)
if is_sell_reversal and StrategyMode
strategy.entry("Short",strategy.short)
//plot(full_prc_k, color=blue)
//plot(full_prc_d, color=red)
//plot(macd_line, color=blue)