概要
この戦略の主な考えは,Lazy Bearの動態指標とCrypto FaceのMFI指標を組み合わせて,トレンドが上昇した時に買い,トレンドが低下した時に売ることで,市場トレンドを追跡する量化取引戦略を実現することである.
戦略原則
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Lazy Bearの動態指標であるBlueWaveを使用して,その近値が20日間の高点,低点,および近値と同等値との線形回帰を計算することによって,トレンドの方向を判断します. BlueWaveの上の0が通過すると,トレンドが上向きを示し,BlueWaveの下の0が通過すると,トレンドが下向きを示します.
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Crypto Faceの改良されたMFI指標を使用して,近58日間の上昇と取引量を計算して,資金の流れを判断する. MFIは0より大きい資金の流れを表し,MFIは0より小さい資金の流れを表します.
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BlueWaveが0を超え,MFIが0より大きいときは,買入シグナルを発信し,ポジションを多めに開きます. BlueWaveが0を超え,MFIが0より小さいときは,売り出シグナルを発信し,ポジションを空にする.
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ストップ・ストップ・条件を設定し,市場トレンドを追跡して利益を得ながら,リスクをコントロールする.
戦略的優位性
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この2つの指標を組み合わせることで,市場のトレンドの方向性をより正確に判断できます.
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BlueWaveの指標は曲線を平らにし,異常データに偏らないようにし,市場動向を判断する上でより信頼性が高い.
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MFI指標は,資金の流れを判断し,偽突破による損失を防ぐことができます.
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戦略のパラメータが少なく,実行し操作しやすい.
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取引リスクの制御のための柔軟なストップ・ストップ条件を設定できます.
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特定の時間の異常波動を回避するために,購入と販売の時間帯を設定できます.
戦略リスク
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大株が下がり続ける場合,この戦略は低空追及を続け,損失を招く可能性があります.
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指示器が偽信号を発した場合は,入場後にセットされる可能性があります.
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ストップポイントが大きすぎると,損失が拡大するリスクがある.
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市場が波動しすぎると,ストップ・ロスが破られる可能性が高い.
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パラメータの最適化が不適切で,戦略の効果が悪くなる可能性があります.
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この戦略は,取引費やスライドポイントのコストを増加させるため,取引信号を頻繁に発生させる.
最適化の方向
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BlueWaveとMFIのパラメータを最適化して,指標をより安定して信頼できるようにする.
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トレンド指数と組み合わせて,継続的な空調損失を回避する.
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ストップ・ストップ・ストップの比率を動的に調整し,被套確率を下げます.
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ポジション開設条件を最適化し,偽信号を減らす.
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ポジションコントロールの導入を考慮し,後退を回避する.
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機械学習のアルゴリズムと組み合わせることで, 買い物や販売のポイントをより正確に把握できます.
要約する
この戦略は,BlueWaveとMFIの2つの指標を組み合わせてトレンドの方向を判断し,トレンドが上昇するときに多めに,下方空白にすると,市場トレンドを効果的に追跡して利益を得ることができる.しかし,いくつかのパラメータ設定,損失停止,継続的な下落などのリスクもあります.戦略の効果と安定性を高めるために,パラメータ設定,損失停止機構,フィルタ条件などのさらなる最適化が必要です.全体的に,この戦略は,シンプルで直観的で,長線トレンドを追跡する点で効果が良いですが,震動の状況で損失を伴うことに警戒する必要があります.
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// © Bunghole 2021
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