循環逆転後トレンドフォロー戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年11月15日 17:13:18
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概要

この戦略は,2つの指標を組み合わせます移動平均逆転と価格デトレンドオシレーターです取引シグナルを生成しサイクル逆転後の反転傾向を捉えます

原則

この戦略は,主に以下の2つの技術指標を使用して取引信号を判断します.

移動平均の逆転

逆転シグナルが発生するかどうかを判断するために,過去2日の価格上昇傾向または下落傾向を高速線K値と組み合わせて計算します. 過去2日間で価格が上昇し続け,高速線K値がスローラインK値よりも低い場合,購入信号が生成されます. 過去2日間で価格が低下し続け,高速線K値がスローラインK値よりも高い場合,販売信号が生成されます.
価格デトレンドオシレーター

デトレンド価格振動器は水平移動平均線を描き,価格と線との関係に基づいて価格サイクルを識別する.計算期間よりも長い傾向をフィルタリングし,隠された短期変動を明らかにする.価格が移動平均線の上にあるとき,それは購入信号である.価格がラインの下にあるとき,それは販売信号である.

この戦略は,2つの指標のシグナルを組み合わせます.つまり,移動平均逆転シグナルが表示され,価格デトレンドオシレーターも逆転シグナルを確認すると,取引オーダーが生成されます.これはいくつかの無効な逆転シグナルをフィルタリングし,逆転後にリバウンドトレンドを捕捉することができます.

利点

この戦略の最大の利点は,不有効な信号を効果的にフィルターし,信号の信頼性を高めることができる補完的な確認のための2つの指標の強みをうまく利用することです.

移動平均逆転指標自体は誤った信号を生成する傾向がある.判断のためにそれだけに頼ることは,上位と底部を追いかける傾向がある.組み合わせのための価格デトレンド振動器の導入は,理想的な振動圏ではない逆転操作を回避することができる.

価格デトレンドオシレータのパラメータ設定は,短期変動のみを特定することを決定します.これは移動平均逆転の判断と非常によく一致し,合理的な逆転タイミングを特定することができます.

リスク

この戦略の主なリスクは以下のとおりです.

リバウンドモメントが不足し閉じ込められる傾向がある

移動平均の逆転は横向の範囲で起こる傾向があります.リバウンドモメンタムが不十分であれば,再びコールバックしてストップロスを触れる可能性があり,利益を得ることはできません.

パラメータ設定が不適切

価格デトレンドオシレータのパラメータが大きすぎると,中長期の傾向が特定され,小さすぎると,誤判のリスクが増加します.パラメータは異なる製品に対して慎重にテストする必要があります.

突発的な出来事による逆転障害

主要なニュースイベントは,既存のトレンド判断を混乱させ,逆転信号の失敗をもたらします.ニュースイベントが発生したとき,基本面に注意を払い,盲目取引を避ける必要があります.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略は,次の側面においてさらに最適化することができる.

ストップ損失メカニズムを追加する

単一の損失を制御するために,合理的にストップ損失またはタイムストップ損失を設定します.

音量指標と組み合わせる

音量確認を追加し,平均音量を突破するときにのみ信号を発信するなど,動量不足による非効率な突破を避ける.

動的パラメータ最適化

市場状況に合わせてパラメータを動的に最適化し,明らかなトレンドでパラメータを適切に緩和し,統合時にパラメータを厳しくします.

ダイナミック最適化のための機械学習方法を使用する

ランダムフォレストのような機械学習方法を用いてダイナミックなインテリジェント最適化を実現するためにパラメータの組み合わせを評価し選択します

概要

この戦略は,2つの指標の強みを合理的に組み合わせて,反転点での反転傾向を捉える. 罠にかかったことやパラメータ最適化などの問題が残っているにもかかわらず,全体的な考えは明確で論理的です. 安定した利益を達成するために,さらなるテストと最適化に価値がある.

/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/12/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Detrend Price Osc indicator is similar to a moving average, 
// in that it filters out trends in prices to more easily identify 
// cycles. The indicator is an attempt to define cycles in a trend 
// by drawing a moving average as a horizontal straight line and 
// placing prices along the line according to their relation to a 
// moving average. It provides a means of identifying underlying 
// cycles not apparent when the moving average is viewed within a 
// price chart. Cycles of a longer duration than the Length (number 
// of bars used to calculate the Detrend Price Osc) are effectively 
// filtered or removed by the oscillator.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

DPO(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xsma = sma(xPrice, Length)
    nRes = xPrice - xsma
    pos := iff(nRes > 0, 1,
    	     iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Detrended Price Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDPO = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDPO = DPO(LengthDPO)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDPO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posDPO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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