ダイナミックショックブレイクスルー戦略
作成日:
2023-11-16 15:40:25
最終変更日:
2023-11-16 15:40:25
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,価格の動的変化に応じて入札と止損点を決定するダイナミックな振動通路の突破方法を採用しています.戦略は,単純で分かりやすいので,トレンド株の操作に適しています.
戦略原則
この戦略は,まず20日間の最高値と最低値を計算し,動的揺動の通路を得ます。それから,8日目指数移動平均と32日目指数移動平均を計算し,価格の閉盘価格が通路上線を突破し,8日目平均線が32日目平均線より高いとき,多めにします;価格が通路下線を突破したときに,または8日目平均線の下線で32日目平均線を突破したときに,平仓します。ストップダストは,価格が通路中線より低いときのストップダストです。
この戦略の入場条件は以下の通りです.
閉店価格が20日ぶりの最高値から上昇
8日間の平均線は32日間の平均線より高い
退出条件は以下の通りです.
経路の中央線より低い価格で止まる
8日平均線の下から32日平均線を通過すると平仓
この戦略は,動的チャネルを活用してトレンドの方向を判断し,平均線を活用して現在上昇傾向にあると判断し,リスクを効果的に制御します.
戦略的優位性
- ダイナミックチャネルを活用してトレンドの方向を判断し,波動的な市場の中で閉じ込められることはありません.
- 8日と32日平均線の組み合わせは,トレンドを判断し,誤った取引を避けるのに役立ちます.
- 戦略のルールがシンプルでわかりやすい
- 減損方法は比較的安定し,信頼性がある.
戦略リスク
- 突破できない場合 損失を招く
- ダイナミックチャネルのパラメータを正しく設定しない場合,チャネルがあまりにも広く,またはあまりにも狭くなります.
- 平均線パラメータの設定が不適切であることも判断に影響します.
- ストップポイントが近くすぎると,過剰なストップが起こる可能性があります.
経路周期パラメータ,平均線周期パラメータ,合理的な止損設定によって戦略を最適化し,リスクを制御することができる.
戦略最適化の方向性
- 異なる株の特性により,チャネルサイクルパラメータを最適化できます.
- 異なる均線配列をテストして,よりよいパラメータを探します.
- 突破効果は取引量によって確認できます.
- ストップ・ロスを追跡できます
要約する
動的震動突破策の全体的な構想は明快で分かりやすく,動的チャネルでトレンドの方向性を判断し,その後均線フィルタリング効果を利用して上場する.停止損失を設定すると,リスクを効果的に制御できる.パラメータを最適化することで,戦略のProfit Factorを向上させることができる.この戦略は,突破継続効果を持つ株式に適用され,特に,イノベーションが高向上突破するシナリオに適している.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Robrecht99
//@version=5
strategy("My Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
fast = ta.sma(close, 8)
slow = ta.sma(close, 32)
plot(fast, color=color.red)
plot(slow, color=color.navy)
entrycondition1 = ta.crossover(fast, slow)
entrycondition2 = fast > slow
sellcondition1 = ta.crossunder(fast, slow)
sellcondition2 = slow > fast
atr = ta.atr(14)
//Donchian Channels
days = 20
h1 = ta.highest(high[1], days)
l1 = ta.lowest(low[1], days)
mid = math.avg(h1, l1)
plot(mid, "channel", color=#FF6D00)
u = plot(h1, "Upper", color=#2962FF)
l = plot(l1, "Lower", color=#2962FF)
fill(u, l, color.new(color.blue, 90))
if (close > h1 and entrycondition2)
strategy.entry("long", strategy.long)
stoploss = close - atr * 3
trail = close - atr * 3
strategy.exit("exit", "long", stop=stoploss, trail_offset=trail)
if (sellcondition1 and sellcondition2)
strategy.close(id="long")