ストップ・ロスの戦略を2重強のトレンド追跡
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年11月16日15時50分54秒タグ:
概要
この戦略は,スーパートレンドと相対強度指数に基づいた二重トレンド追跡メカニズムで設計されており,市場のトレンドを正確に決定し,合理的なストップ・ロストと収益ポイントを設定します.この戦略は,市場の動きを追跡するストップ・ロストポイント,トレンドに基づいて利益ポイントを採取し,個々の取引のリスクを効果的に制御し,トレンド市場で超強い収益を達成できる二重トレンド判断を特徴としています.
戦略の論理
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主なトレンド方向を決定するためにスーパートレンドを計算します.スーパートレンドはトレンド方向を正確に判断し,理想的なエントリーポイントを与えることができます.
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傾向判断のための補助指標として相対強度指数 (RSI) を計算する.高いRSIは牛市における上昇傾向を示します.低いRSIは熊市における下落傾向を示します.
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閉じる価格がスーパートレンドラインを越えるとロングで,閉じる価格がスーパートレンドラインを下回るとショートします.
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合理的にストップ・ロスを設定し,利益を取ること. ロングに行くとき,スーパートレンドラインをストップ・ロストとして設定し,スーパートレンドラインを合理的な利益に加えて利益を取ること.ショートに行くとき,スーパートレンドラインをストップ・ロストとして設定し,スーパートレンドラインを合理的な利益マイナスとして利益を取ること.
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ストップ・ロスは市場の変動に応じて浮動する.市場が有利な方向に動くと,ストップ・ロスは有利な方向に動いて利益を確保する.
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RSI がスーパートレンドと一致し,現在の傾向が強くなっている場合にのみ取引をします.RSI がスーパートレンドと異なる場合にのみ取引を避けます.これは潜在的なトレンド逆転を示します.
利点分析
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二重トレンド判断メカニズムは,誤った信号を減らすことができ,戦略の安定性を高める.
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ストップ・ロスのポイントは,トレンドに沿って動いて,利益を最大限に抑え,早期のストップ・ロスを避ける.
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RSIの適用は,いくつかの弱い取引信号をフィルタリングします.
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合理的な利得ポジショニングは利得を最大化します
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調整可能な戦略パラメータは,異なる製品と市場条件に最適化できます.
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制御可能な引き下げは 戦略に強力なリスク管理能力を 与えてくれます
リスク分析
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重要な政策ニュースのようなブラック・スワン・イベントの場合,巨大な市場の変動はポジションを停止し,大きな損失を引き起こす可能性があります.イベントの前により広いストップ・ロスト・ポイントやタイミングでポジションを終了することは,そのようなリスクを管理するのに役立ちます.
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不適切なパラメータ設定は,不合理なストップ・ロストと利益ポイントの引き上げ,損失の拡大または利益の縮小につながる.反復バックテストは最適なパラメータの組み合わせを見つけるのに役立ちます.
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RSI と Supertrend の間の差異は,レンジ・バインド市場では誤った信号を生む可能性があります.そのような場合,取引を避け,明確なトレンドを待ってください.
オプティマイゼーションの方向性
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異なる製品に対して ATR 期間パラメータを最適化する.
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RSIの設定を最適化して,より安定した補助トレンド条件を見つけます.
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ボリンジャー帯やKDJなどの他の指標を組み込むことで より正確なエントリー・アウトリースルールを設定します
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収益性を向上させるため,トレーリングストップ,段階的な利益採取,ウィックストップなど,さまざまな利益採取戦略をテストします.
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バックテストの結果に基づいて ポジションのサイズを調整し,単一の取引リスクを下げる.
結論
戦略は全体的に強い安定性と収益性を示している. 双向トレンド判断はノイズを効果的にフィルターし,ストップ損失/利益を取ること戦略は利益をロックし,リスクを制御する. パラメータとエントリー/出口条件の継続的な最適化は,異なる市場環境で優れたパフォーマンスを可能にします. それは定量的な取引のための優れたテンプレート戦略として機能し,深入的な研究と適用に値します.
/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=5
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// -----------------------------------------------------------------------------
// Copyright 2019 Mauricio Pimenta | exit490
// SuperTrend with Trailing Stop Loss script may be freely distributed under the MIT license.
//
// Permission is hereby granted, free of charge,
// to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
// to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
// publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
// subject to the following conditions:
//
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
// EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
// DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Authors: @exit490
// Revision: v1.0.0
// Date: 5-Aug-2019
//
// Description
// ===========
// SuperTrend is a moving stop and reversal line based on the volatility (ATR).
// The strategy will ride up your stop loss when price moviment 1%.
// The strategy will close your operation when the market price crossed the stop loss.
// The strategy will close operation when the line based on the volatility will crossed
//
// The strategy has the following parameters:
//
// INITIAL STOP LOSS - Where can isert the value to first stop.
// POSITION TYPE - Where can to select trade position.
// ATR PERIOD - To select number of bars back to execute calculation
// ATR MULTPLIER - To add a multplier factor on volatility
// BACKTEST PERIOD - To select range.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
// Disclaimer:
// 1. I am not licensed financial advisors or broker dealers. I do not tell you
// when or what to buy or sell. I developed this software which enables you
// execute manual or automated trades multplierFactoriplierFactoriple trades using TradingView. The
// software allows you to set the criteria you want for entering and exiting
// trades.
// 2. Do not trade with money you cannot afford to lose.
// 3. I do not guarantee consistent profits or that anyone can make money with no
// effort. And I am not selling the holy grail.
// 4. Every system can have winning and losing streaks.
// 5. Money management plays a large role in the results of your trading. For
// example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call
// rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss
// settings for individual pair trades and for overall account equity have a
// major impact on results. If you are new to trading and do not understand
// these items, then I recommend you seek education materials to further your
// knowledge.
//
// YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR
// TRADING TOLERANCE.
//
// I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW.
//
// I accept suggestions to improve the script.
// If you encounter any problems I will be happy to share with me.
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
strategy(title='DEO SESSSION', shorttitle='DEO S', overlay=true, precision=8, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, backtest_fill_limits_assumption=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, currency=currency.USD, linktoseries=true)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
// === BACKTEST RANGE ===
backTestSectionFrom = input(title='════════════ FROM ════════════', defval=true)
// selected dates
i_startTime = input(title="START FILTER", defval=timestamp("02 Jan 2023 00:00 +0000"), group="RISK MANAGEMENT", tooltip="Start date & time to begin searching for setups")
i_endTime = input(title="END FILTER", defval=timestamp("12 Dec 2100 00:00 +0000"), group="RISK MANAGEMENT", tooltip="End date & time to stop searching for setups")
afterStartDate = true
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
parameterSection = input(title='══════════ STRATEGY ══════════', defval=true)
// === INPUT TO SELECT POSITION ===
positionType = input.string(defval='LONG', title='Position Type', options=['LONG', 'SHORT'])
// === INPUT TO SELECT INITIAL STOP LOSS
initialStopLossPercent = input.float(defval=3.0, minval=0.0, title='Initial Stop Loss')
// === INPUT TO SELECT BARS BACK
barsBack = input(title='ATR Period', defval=1)
// === INPUT TO SELECT MULTPLIER FACTOR
multplierFactor = input.float(title='ATR multplierFactoriplier', step=0.1, defval=3.0)
RSI = input.int(title='RSI', defval=7, minval=1, maxval=100)
calcSection = input(title='══════════ LOT CALC ══════════', defval=true)
accountBalance = input.float(title="ACCOUNT BALANCE", defval=250000, minval=1, group="INPUTS")
entryPrice = input.float(title="ENTRY PRICE", defval=100, minval=1, group="INPUTS")
slPrice = input.float(title="STOP LOSS PRICE", defval=100, minval=1, group="INPUTS")
riskPer = input.float(title="RISK USD", defval=1, minval=0.1, group="INPUTS")
lotSize = input.float(title="LOT SIZE", defval=10, minval=0.1, group="INPUTS")
RiskSize = riskPer
qtyLongTargetPrice = math.abs((RiskSize / ((entryPrice - slPrice) * syminfo.pointvalue)) / lotSize)
trendcSection = input(title='══════════ TREND LINE ══════════', defval=true)
// ema trend
tLen = input.int(200, minval=1, title="Trend Line")
tSrc = input(close, title="Source")
thisEma = ta.ema(tSrc, tLen)
plot(thisEma, title = "Trend Line",color=#ffffff)
MTSection = input(title='══════════ MT LOGIN ══════════', defval=true)
exchange = input.string(defval='MT5', title='EXCHANGE', options=['MT4', 'MT5'])
mtLogin= input.string(defval="", title='MT LOGIN', group = "mt")
mtPassword =input.string(defval='', title='MT PASSWORD', group = "mt")
mtServer =input.string(defval='', title='MT SERVER', group = "mt")
mtIsOn = input.string(defval='ON', title='STRATEGY ON', options=['ON', 'OFF'])
mtEntryMode = input.string(defval='CLOSE OPEN', title='ENTRY MODE', options=['CLOSE OPEN', 'OPEN'])
displaySection = input(title='══════════ DISPLAY LOGIN ══════════', defval=true)
displayTable = input(title="DISPLAY TABLE", defval=false, group = 'PRODUCTION', tooltip = "MAKES YOUR STRATEGY TRIGGER SLOWER")
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
// LOGIC TO FIND DIRECTION WHEN THERE IS TREND CHANGE ACCORDING VOLATILITY
atr = multplierFactor * ta.atr(barsBack)
longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
direction = 1
direction := nz(direction[1], direction)
direction := direction == -1 and close > shortStopPrev ? 1 : direction == 1 and close < longStopPrev ? -1 : direction
longColor = color.blue
shortColor = color.blue
var valueToPlot = 0.0
var colorToPlot = color.white
if direction == 1
valueToPlot := longStop
colorToPlot := color.green
colorToPlot
else
valueToPlot := shortStop
colorToPlot := color.red
colorToPlot
//RSI
src = close
ep = 2 * RSI - 1
auc = ta.ema(math.max(src - src[1], 0), ep)
adc = ta.ema(math.max(src[1] - src, 0), ep)
x1 = (RSI - 1) * (adc * 70 / (100 - 70) - auc)
ub = x1 >= 0 ? src + x1 : src + x1 * (100 - 70) / 70
x2 = (RSI - 1) * (adc * 30 / (100 - 30) - auc)
lb = x2 >= 0 ? src + x2 : src + x2 * (100 - 30) / 30
//Affichage
plot(math.avg(ub, lb), color=color.white ,linewidth=1, title='RSI')
plot(valueToPlot == 0.0 ? na : valueToPlot, title='Action Line', linewidth=2, color=color.new(colorToPlot, 0))
plotshape(direction == 1 and direction[1] == -1 ? longStop : na, title='Buy', style=shape.labelup, location=location.absolute, size=size.normal, text='Buy', textcolor=color.new(color.white, 0), color=color.new(color.green, 0))
plotshape(direction == -1 and direction[1] == 1 ? shortStop : na, title='Sell', style=shape.labeldown, location=location.absolute, size=size.normal, text='Sell', textcolor=color.new(color.white, 0), color=color.new(color.red, 0))
p_ma1 = plot(valueToPlot, title = "ST", color = color.rgb(255, 236, 66))
p_ma2 = plot(math.avg(ub, lb), title = "RSI", color = color.rgb(234, 0, 255))
// Definitions: Trends
TrendUp1() =>
valueToPlot > math.avg(ub, lb)
TrendDown1() =>
valueToPlot < math.avg(ub, lb)
trendColor1 = TrendUp1() ? color.rgb(255, 236, 66, 85): TrendDown1() ? color.rgb(234, 0, 255, 85) : color.rgb(255, 255, 255, 85)
fill(p_ma1, p_ma2, color=trendColor1)
longCondition () =>
ta.crossover(close, valueToPlot)
shortCondition () =>
ta.crossunder(close, valueToPlot)
IsLongShort() =>
strategy.position_size != 0
getNewLotSize() =>
math.abs(riskPer / (close - valueToPlot))
// plot(getNewLotSize(), "new lot size")
newLotS = getNewLotSize()
alertManagement = str.tostring(exchange) + "," + str.tostring(mtLogin) + "," +str.tostring(mtPassword) + ","
alertManagement += str.tostring(mtServer) + "," + str.tostring(newLotS)
// alertManagement += str.tostring(stopLoss) + "," + str.tostring(applyingSL) + "," + str.tostring(applyTrailingStop) + ","
// alertManagement += str.tostring(exchange) + "," + str.tostring(exchangeAccount) + "," + str.tostring(slAmount) + "," + str.tostring(closeTpAmount) + ","
// alertManagement += str.tostring(exchangeLeverage) + "," + str.tostring(exchangeLeverageType) + ","
// alertManagement += str.tostring(mtLogin) + "," + str.tostring(mtPassword) + "," + str.tostring(mtServer) + "," + str.tostring(mtLot) + ","
// alertManagement += str.tostring(mtTp) + "," + str.tostring(mtTs) + "," + str.tostring(orderStrategy)
// alertManagement = "alertManagement"
myStop = 0.0
myTarget = 0.0
if (longCondition())
qtyLongTargetPrice := math.abs((RiskSize / ((close - valueToPlot) * syminfo.pointvalue)) / lotSize)
if IsLongShort()
strategy.close_all(comment = "close all entries")
strategy.entry("LONG", strategy.long, qty=12, comment="LONG", alert_message=alertManagement)
strategy.exit("TPL", "LONG", stop=valueToPlot, limit= close + (close - valueToPlot), comment="Target", alert_message=alertManagement)
if (shortCondition())
qtyLongTargetPrice := math.abs((RiskSize / ((close - valueToPlot) * syminfo.pointvalue)) / lotSize)
if IsLongShort()
strategy.close_all(comment = "close all entries")
strategy.entry("SHORT", strategy.short, qty=12, comment="SHORT", alert_message=alertManagement)
strategy.exit("TPS", "SHORT", stop=valueToPlot, limit= close + (close - valueToPlot), comment="Target", alert_message=alertManagement)
// Calculate the average profit per open trade
// avgProfit = profitSum / strategy.opentrades
getTotalProfit()=>
// Sum the profit of all open trades
profitSum = 0.0
for tradeNumber = 0 to strategy.closedtrades - 1
if strategy.closedtrades.profit(tradeNumber) > 0
profitSum += strategy.closedtrades.profit(tradeNumber)
result = profitSum
getTotalLoss()=>
// Sum the profit of all open trades
lossSum = 0.0
for tradeNumber = 0 to strategy.closedtrades - 1
if strategy.closedtrades.profit(tradeNumber) < 0
lossSum += strategy.closedtrades.profit(tradeNumber)
result = lossSum
maxLossRun()=>
lossRun = 0.0
currentMaxLoss = 0.0
for tradeNo = 0 to strategy.closedtrades - 1
if strategy.closedtrades.profit(tradeNo) < 0.0
lossRun += strategy.closedtrades.profit(tradeNo)
else
currentMaxLoss := math.min(currentMaxLoss, lossRun)
lossRun := 0.0
result = currentMaxLoss
TotalTrades() =>
strategy.closedtrades + strategy.opentrades
maxDrawDown() =>
maxDrawdown = 0.0
for tradeNo = 0 to strategy.closedtrades - 1
maxDrawdown := math.max(maxDrawdown, strategy.closedtrades.max_drawdown(tradeNo))
result = maxDrawdown
maxRunUp() =>
maxRunup = 0.0
for tradeNo = 0 to strategy.closedtrades - 1
maxRunup := math.max(maxRunup, strategy.closedtrades.max_runup(tradeNo))
result = maxRunup
tradeMaxLossReached() =>
maxLoss = 0.0
for tradeNo = 0 to strategy.closedtrades - 1
maxLoss := math.min(maxLoss, strategy.closedtrades.profit(tradeNo))
result = maxLoss
tradingStartTime() =>
strategy.closedtrades.entry_time(0)
daysBetween(t1, t2) => (t1 - t2) / 86400000
// Table
var InfoPanel = table.new(position = position.bottom_right, columns = 2, rows = 40, border_width = 1)
ftable(_table_id, _column, _row, _text, _bgcolor) =>
table.cell(_table_id, _column, _row, _text, 0, 0, color.black, text.align_right, text.align_center, size.small, _bgcolor)
tfString(int timeInMs) =>
// @function Produces a string corresponding to the input time in days, hours, and minutes.
// @param (series int) A time value in milliseconds to be converted to a string variable.
// @returns (string) A string variable reflecting the amount of time from the input time.
float s = timeInMs / 100000
float m = s / 60
float h = m / 60
float d = h / 24
float mo = d / 30.416
int tm = math.floor(m % 60)
int tr = math.floor(h % 24)
int td = math.floor(d % 30.416)
int tmo = math.floor(mo % 12)
int ys = math.floor(d / 365)
string result =
switch
d == 30 and tr == 10 and tm == 30 => "1M"
d == 7 and tr == 0 and tm == 0 => "1W"
=>
string yStr = ys ? str.tostring(ys) + "Y " : ""
string moStr = tmo ? str.tostring(tmo) + "M " : ""
string dStr = td ? str.tostring(td) + "D " : ""
string hStr = tr ? str.tostring(tr) + "H " : ""
string mStr = tm ? str.tostring(tm) + "min" : ""
yStr + moStr + dStr + hStr + mStr
if displayTable
maxLossRunInMarket= maxLossRun()
maxLossReached = tradeMaxLossReached()
tradeMaxLossReached = tradeMaxLossReached()
tradingInDays=daysBetween(time, tradingStartTime())
totalTrades=TotalTrades()
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