一目均衡表取引戦略
ChaoZhang
概要
Ichimoku Kinko Hyoの取引戦略は,Ichimokuの技術指標に基づくトレンド追跡戦略である.この戦略は,Ichimokuの変換線,基準線,リードライン1,リードライン2などの指標を使用して,トレンドの方向性,および入場と停止のタイミングを判断する.
戦略原則
この戦略は,以下の4つの条件を考慮して取引の方向性を決定します.
- 閉じる値が26期間の平均値を基准線上を通過すると,
- 閉店価格の下の26期平均値を下回ったとき,空白
- 停止条件:3.5パーセント
- ストップ・ローンの条件: 1.5%
具体的には,戦略は,まず変換線,基準線,リードライン1とリードライン2を計算し,閉じる価格がクラウドグラフの上下を突破したかどうかを判断し,多めにするか空っぽにするかを決定します.
価格が雲図の上の端を閉じた場合,すなわち,先導線1と先導線2のより大きな値の26期平均を閉じたとき,株価が上昇傾向に入っていることを示すとき,このとき多を行う。
価格が雲図の下端,すなわち,リードライン1とリードライン2のより小さな値の26期平均を下に閉じると,株価が下降傾向に入っていることを示すとき,空白する.
入場後にストップとストラップ条件を設定する. ストップ条件は入場価格の3.5%,ストラップ条件は入場価格の1.5%である.
優位分析
イチモク・キンコ・ヒョの取引戦略には以下の利点があります.
- トレンドの変化を認識し,早期にトレンドに入ることができる
- 雲図を用いてサポートとレジスタンス領域を判断し,入場はより正確である
- 価格と取引量を考慮すると,偽のブレイクに誤解されることはありません.
- ストップ・ロスの条件が明確で,取引リスクをコントロールできます.
リスク分析
取引戦略にはいくつかのリスクがあります.
- 金融危機の危機は,金融危機の危機と,金融危機の危機と,金融危機の危機と,金融危機の危機と,
- ストップダストは,トレンドが大きく変化した場合に大きくなる可能性があります.
- 複数の条件を同時に満たすことで入場できる可能性が低い
- パラメータの不適切な設定は,指数信号の曲解を引き起こす可能性があります
対策として
- 適当な条件の緩和により,取引の機会を増やす
- パラメータを最適化して,市場特性に合わせる
- 偽信号をフィルターする他の指標と組み合わせる
最適化の方向
Ichimoku Kinko Hyoの取引戦略は,以下の点で最適化することができます.
- 変換線,基準線などのパラメータを最適化して,異なる周期の市場状況に適したものにします.
- 採用条件を最適化し,より良い機会を逃さないこと
- ストップ・ストップ・ストップ戦略を最適化して,より高いリスク調整リターンを実現する
- 他の指標と組み合わせたシグナルフィルタリングにより,値の減少
- 市場変動に応じて投資額を決定するポジションを動的に調整する
要約する
Ichimoku Kinko Hyoの取引戦略は,潜在的トレンドを適時に捉えることができる一般的な比較的良い戦略である. しかし,強力な取引システムを形成するために,他の指標とのさらなる最適化と組み合わせが必要です. パラメータを調整し,エントリーとエグジットのテクニックを向上させ,リスクを制御することにより, Ichimoku戦略は,トレンドする市場でリスク調整されたより高いリターンを達成できます.
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Ichimoku system", overlay=true, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
buyOnly = input(false, "only shows buying Trade", type = input.bool)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green,
title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)
profit = input(3.5, "enter target in % after entry", step = 0.5)
stoploss = input(1.5, "enter Stoploss in % after entry", step = 0.5)
sl = stoploss /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick
profitt = profit /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick
abovecloud = max(leadLine1, leadLine2)
belowcloud = min(leadLine1, leadLine2)
buying = close > abovecloud[26] and close[1] < abovecloud[27]
selling = close < belowcloud[26] and close[1] > belowcloud[27]
strategy.entry("BuyAboveCLoud", true, when = buying)
if buyOnly
strategy.close("BuyAboveCLoud", when = selling)
else
strategy.entry("SellBelowCloud", false, when = selling)
//strategy.exit("Exit Position", "BuyAboveCLoud", profit = profitt, loss = sl)
//strategy.exit("Exit Position", "SellBelowCloud", profit = profitt, loss = sl)