複数のトレンドフォロー戦略
ChaoZhang
概要
多重トレンド追跡戦略は,MACD,RSI,ATR,DEMAの4つの指標を統合して,株式の長期短期トレンドを識別し,トレンド追跡取引を行う.この戦略は,突破取引とトレンド追跡取引の利点を組み合わせて,長線の傾向を捕捉し,短線でより良い入場機会を見つけることができます.
戦略原則
MACDのトレード戦略
MACDは,移動平均散乱指数であり,トレンド追跡型の指標である.MACDは,高速移動平均と遅い移動平均で構成され,通常,ファストライン12日EMA,スローライン26日EMA,シグナルラインはMACDの9日EMAである.MACDの上をシグナルに穿越すると,買入シグナル,下を穿越すると売り出します.シグナル.この戦略は,MACDの金叉を用い,トレンドの方向を判断する.
RSIは買い上げと売り上げを上回る
RSIは,株式の超買超売を反映する相対的に強い指数である. RSIは,期間中の平均クローズアップと平均クローズアップを比較することによって決定される. IndexError: list index out of range
優位分析
この戦略は,MACD,RSI,ATR,DEMAの4つの指標を統合して,トレンド追跡とブレイク取引を兼ね,トレンドの中でより良い入場タイミングを見つけることができます.
MACDは,株価の中長期トレンドの方向と転換を効果的に識別することができます.
RSIは,短期的に株式が過買か過売っているかどうかを判断し,トレンドの逆転点で高殺低を追うのを避ける.
ATRは,単一損失を効果的に制御するために,ストップローンの位置を動的に調整する.
DEMAは補助的な判断指標として,部分的なノイズをフィルターすることができます.
複数の指標の組み合わせにより,取引信号の信頼性が向上します.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
複数の指標の組み合わせが分岐し,取引信号の誤りを引き起こす可能性があります.
ATRは動的止損指標であり,大幅な変動で破られやすく,損失をもたらす.
DEMAはトレンドの波動の指標として,より強い短期取引の機会をフィルタリングする可能性があります.
不適切な戦略パラメータにより,取引の頻度が高くなり,取引コストが増加し,滑り場が失われる可能性があります.
リスクを制御するために,指標パラメータを適切に調整し,他の補助判断指標を追加して確認することができます. 定量的な取引戦略を開発するには,歴史的データの厳密な分析,堅牢なバックテスト,および慎重なリスク管理が必要です.
最適化の方向
この戦略は,以下の点で最適化できます.
異なるパラメータの組み合わせをテストし,最適なパラメータを探します.
移動ストップ,平均ストップなどのストップ戦略を追加し,リスクをさらに制御する.
KDJ,ブリン帯などの補助判断指標を追加し,信号の正確性を向上させました.
市場への入場タイミングを最適化して,ブレイクなどの戦略を組み合わせて,よりよい買い物点を探す.
多頭市場と空頭市場を区別し,異なるパラメータを採用する.
株の特性を基準に分類をモデル化することで,戦略をより適応性のあるものにする.
要約する
多重トレンド追跡戦略は,MACD,RSI,ATRおよびDEMAの4つの指標を統合して使用し,トレンド追跡とトレンドの突破の有機的な組み合わせを実現する.単一の指標戦略と比較して,この戦略は,より信頼できる取引信号を提供し,特定の偽信号を回避することができます.パラメータ最適化,止損戦略,補助判断などの方法によって,戦略の効果をさらに向上させることができます.この戦略は,トレンドの回転能力に高い要求を持つ量化取引に適しています.
/*backtest
start: 2022-11-10 00:00:00
end: 2023-11-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © prim722
// © OTS Music
//@version=4
strategy("Atrend by OTS", overlay=true)
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("MACD buy", strategy.long, comment="MACD buy")
if (crossunder(delta, 0))
strategy.entry("MACD sell", strategy.short, comment="MACD sell")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
length = input( 18 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
if (not na(vrsi))
if (co)
strategy.entry("RSI buy", strategy.long, comment="RSI buy")
if (cu)
strategy.entry("RSI sell", strategy.short, comment="RSI sell")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=false)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=false)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.white)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="", text="", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.white, textcolor=color.white, transp=0)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.gray)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="", text="", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.white : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.gray : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)
alertcondition(buySignal, title="ATrend Buy", message="ATrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="ATrend Sell", message="ATrend Sell!")
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title="ATrend Direction Change", message="ATrend has changed direction!")
length1 = input(25, minval=1)
srcb = input(close, title="Source")
e1 = ema(srcb, length1)
e2 = ema(e1, length)
dema = 2 * e1 - e2
plot(dema, "DEMA", color.red)