トレンドフォローダブルEMAウィリアムズ指標戦略
作成日:
2023-11-21 15:16:21
最終変更日:
2023-11-21 15:16:21
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,双 EMA指標とウィリアムズ指標を組み合わせて,トレンドの方向を識別し,トレンドが強いときに追跡する.
- 双 EMA 組み合わせで最も強いトレンドをフィルタリングする
- ウィリアムズ指数は,現在,超買超売の領域にあることを確認しています.
- RSIと組み合わせて,高低の動きを避ける
原則
この戦略は,二重EMAの指標の短期EMAと長期EMAを使用する.短期EMAが長期EMAを上向きに横切ると買入シグナルを生じ,短期EMAが長期EMAを下向きに横切ると売出シグナルを生じ,二重EMAを利用して中長期トレンドを捕捉する.
さらに,この戦略は,ウィリアムズ指数と組み合わせて逆転を識別する.ウィリアムズ指数は,周期的な高点と低点を判定することによって,価格がオーバーバイまたはオーバーセール状態にあるかどうかを判断する.ウィリアムズ指数がオーバーバイを示すとき,売り出しシグナルを生成し,オーバーセールを示すとき,買い出しシグナルを生成する.
このコードの判断の論理は
多頭入場:短期EMAが中期EMAと長期EMAを横断し,ウィリアムズ指数は超売り区域を示し,超売り区域で最低点を形成し,反転の機会を示し,この時に買取信号を生成する.
空頭入場:短期EMAは中期EMAと長期EMAを横断し,ウィリアムズ指数は超買区を示し,超売り区は最高点を形成し,反転の機会を示し,この時に売り込みシグナルが生成する.
また,RSI指数も導入され,取引信号をさらに確認し,盲目的に下落を追いかけないようにする.
利点
この戦略の最大の利点は,二重EMAを使って大量の無効トレンドをフィルターし,最も強い中長期のトレンドだけを選択して追跡することで,ノイズをフィルターし,無効取引を減らすことです.
さらに,ウィリアムズ指標の導入も非常に良い効果があります.一つは,反転の機会を認識して,適切なタイミングでポジションをクリアする能力;二つは,トレンドシグナルの有効性をさらに確認する能力です.
双EMAとWillamsの組み合わせを使用することで,この戦略は中長期の品種で良い追跡利益を得ることができ,同時に反転を認識し,損失を制限することができます.
リスク
この戦略の主なリスクは,トレンドの逆転点を識別するのが難しいことです. 逆転取引の有効性を確保するために,ウィリアムズ指数とRSI指数が導入されているにもかかわらず,逆転取引の難しさは依然として大きく,完全には追いつくのを避けるリスクはありません.
さらに,双EMAポテージ自体にも一定の遅れがある.短期的な傾向と中長期的な傾向が脱線したときに,戦略に一定の識別困難をもたらす可能性がある.
オプティマイズ
この戦略は以下の点で最適化できます.
より多くのEMA周期组合をテストし,よりよいパラメータを探します.
ATR,ボラティリティ・インデックスなどの指標を用いてトレンドの逆転を判断する自己適応退出メカニズムを追加
機械学習の要素を追加し,LSTMなどのトレンドと逆転の予測を活用する
逆転取引のルールをさらに完善するために,波動理論などの方法を使用
市場状況に応じてポジションの規模を調整する自己適応ポジション管理を導入
要約する
この戦略は,双 EMA とウィリアムズ指数で成功し,中長期のトレンドを捕捉し,大きなトレンドでより高い収益を得ます.同時に,ウィリアムズ指数の導入は,戦略を逆転を認識し,早期に止めてしまうようにします.次に,より多くの指標とモデルを導入して最適化し,戦略の安定性をさらに強化します.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2022-11-29 05:20:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © B_L_A_C_K_S_C_O_R_P_I_O_N
// v 1.1
//@version=4
strategy("vijkirti buy sell 99%", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=1000, currency='USD')
// *************Appearance*************
theme = input(type=input.string, defval="dark", options=["light","dark"], group="Appearance")
show_fractals = input(false, "Show Fractals", group="Appearance")
show_ema = input(false, "Show EMAs", group="Appearance")
// *************colors*************
color_green = color.green
color_red = color.red
color_yellow = color.yellow
color_orange = color.orange
color_blue = color.blue
color_white = color.white
// *************WF*************
// Define "n" as the number of periods and keep a minimum value of 2 for error handling.
n = input(title="Fractal Periods", defval=2, minval=2, type=input.integer, group="Williams Fractals")
// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (high[n-i] < high[n])
upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (high[n+i] < high[n])
upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+i + 1] < high[n])
upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+i + 2] < high[n])
upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+i + 3] < high[n])
upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+4] <= high[n] and high[n+i + 4] < high[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4
upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)
// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (low[n-i] > low[n])
downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (low[n+i] > low[n])
downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+i + 1] > low[n])
downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+i + 2] > low[n])
downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+i + 3] > low[n])
downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+4] >= low[n] and low[n+i + 4] > low[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4
downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)
plotshape(downFractal and show_fractals, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=color_green)
plotshape(upFractal and show_fractals, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, offset=-n, color=color_red)
// *************EMA*************
len_a = input(20, minval=1, title="EMA Length A", group="EMA")
src_a = input(close, title="EMA Source A", group="EMA")
offset_a = input(title="EMA Offset A", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_a = ema(src_a, len_a)
plot(show_ema ? out_a : na, title="EMA A", color=color_green, offset=offset_a)
len_b = input(50, minval=1, title="EMA Length B", group="EMA")
src_b = input(close, title="EMA Source B", group="EMA")
offset_b = input(title="EMA Offset B", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_b = ema(src_b, len_b)
ema_b_color = (theme == "dark") ? color_yellow : color_orange
plot(show_ema ? out_b : na, title="EMA B", color=ema_b_color, offset=offset_b)
len_c = input(100, minval=1, title="EMA Length C", group="EMA")
src_c = input(close, title="EMA Source C", group="EMA")
offset_c = input(title="EMA Offset C", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_c = ema(src_c, len_c)
ema_c_color = (theme == "dark") ? color_white : color_blue
plot(show_ema ? out_c : na, title="EMA C", color=ema_c_color, offset=offset_c)
// *************RSI*************
rsi_len = input(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI")
rsi_src = input(close, "RSI Source", type = input.source, group="RSI")
up = rma(max(change(rsi_src), 0), rsi_len)
down = rma(-min(change(rsi_src), 0), rsi_len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// *************Calculation*************
long = (out_a > out_b) and (out_a > out_c) and downFractal and low[2] > out_c and rsi[2] < rsi
short = (out_a < out_b) and (out_a < out_c) and upFractal and high[2] < out_c and rsi[2] > rsi
plotshape(long, style=shape.labelup, color=color_green, location=location.belowbar, title="long label", text= "L", textcolor=color_white)
plotshape(short, style=shape.labeldown, color=color_red, location=location.abovebar, title="short label", text= "S", textcolor=color_white)
// *************End of Signals calculation*************
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group="Orders")
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12, group="Orders")
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2018, minval=1800, maxval=2100, group="Orders")
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group="Orders")
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=12, minval=1, maxval=12, group="Orders")
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2022, minval=1800, maxval=2100, group="Orders")
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear,
startMonth, startDate, 0, 0)) and
(time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0))
// Make inputs that set the take profit % (optional)
longProfitPerc = input(title="Long Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5, group="Orders") * 0.01
shortProfitPerc = input(title="Short Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5, group="Orders") * 0.01
// Figure out take profit price
longExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
// Plot take profit values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longExitPrice : na,
color=color_green, style=plot.style_circles,
linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortExitPrice : na,
color=color_green, style=plot.style_circles,
linewidth=1, title="Short Take Profit")
// Submit entry orders
if (inDateRange and long and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry(id="Long", long=true)
if (inDateRange and short and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry(id="Short", long=false)
// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3.1, group="Orders") * 0.01
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3.1, group="Orders") * 0.01
// Determine stop loss price
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
color=color_red, style=plot.style_cross,
linewidth=1, title="Long Stop Loss")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortStopPrice : na,
color=color_red, style=plot.style_cross,
linewidth=1, title="Short Stop Loss")
// Submit exit orders based on calculated stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="ExL",limit=longExitPrice, stop=longStopPrice)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit(id="ExS", limit=shortExitPrice, stop=shortStopPrice)
// Exit open market position when date range ends
if (not inDateRange)
strategy.close_all()