この戦略は,MACDとストックRSI指標を組み合わせて,トレンド追跡と過売/過買い判断のためのダブルレール取引システムを構築する.また,戦略は,過売/過買い判断の確率を減らすために,多時間枠判断を行うために,日用および4時間のタイムフレームで指標を構築する.
この戦略は,異なるタイプの技術指標であるMACDとストックRSIインジケーターを組み合わせて構成する.MACDは価格変動速度を判断するモメントインジケーターであり,ストックRSIは相対的な価格強さを判断する過剰購入/過剰売却インジケーターである.
この戦略は,まず,トレンドとオーバーバイト/オーバーセール判断のために,それぞれ1日および4時間のタイムフレームでMACDおよびストックRSI指標を構築する.両方のタイムフレームでシグナルが起動すると,対応する購入/売却オペレーションが行われます.
MACDインデカターは,DIFとDEA線がゴールデン/デッドクロスを形成し,STOCHのRSIインデカターは,KとD線がゴールデン/デッドクロスを形成し,判断する.両方のインデカターペアがゴールデンクロスを有すると,買い信号が生成され,両方がデッドクロスを有すると,売り信号が生成される.
したがって,二重指標システムと複数のタイムフレーム判断を包括的に適用することで,戦略は価格の速度と相対的な強さを徹底的に判断し,意思決定の正確性を向上させ,より良い収益を得ることに役立ちます.
この戦略には以下の利点があります.
この戦略にはいくつかのリスクもあります:
対策:
この戦略は,次の側面でも改善できます.
この戦略は,二重指標システムとマルチタイムフレーム判断を組み合わせることで,価格の速度と相対的な強さを徹底的に判断し,市場の傾向を効果的に把握し,単一の指標の欠陥を改善することができます.また,柔軟なパラメータチューニング,理解しやすさと拡張などの利点があります.マルチ指標の組み合わせ,ダイナミックパラメータ最適化,センチメント指標の組み込みなどによるさらなる拡張は,戦略のパフォーマンスを高めるのに役立ちます. [翻訳]
/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-11-15 10:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title='[RS]Khizon (UWTI) Strategy V0', shorttitle='K', overlay=false, pyramiding=0, initial_capital=100000, currency=currency.USD)
// || Inputs:
macd_src = input(title='MACD Source:', defval=close)
macd_fast = input(title='MACD Fast Length:', defval=12)
macd_slow = input(title='MACD Slow Length:', defval=26)
macd_signal_smooth = input(title='MACD Signal Smoothing:', defval=9)
srsi_src = input(title='SRSI Source:', defval=close)
srsi_rsi_length = input(title='SRSI RSI Length:', defval=14)
srsi_stoch_length = input(title='SRSI Stoch Length:', defval=14)
srsi_smooth = input(title='SRSI Smoothing:', defval=3)
srsi_signal_smooth = input(title='SRSI Signal Smoothing:', defval=3)
// || Strategy Inputs:
trade_size = input(title='Trade Size in USD:', type=float, defval=1)
buy_trade = input(title='Perform buy trading?', type=bool, defval=true)
sel_trade = input(title='Perform sell trading?', type=bool, defval=true)
// || MACD(close, 12, 26, 9): ||---------------------------------------------||
f_macd_trigger(_src, _fast, _slow, _signal_smooth)=>
_macd = ema(_src, _fast) - ema(_src, _slow)
_signal = sma(_macd, _signal_smooth)
_return_trigger = _macd >= _signal ? true : false
// || Stoch RSI(close, 14, 14, 3, 3) ||-----------------------------------------||
f_srsi_trigger(_src, _rsi_length, _stoch_length, _smooth, _signal_smooth)=>
_rsi = rsi(_src, _rsi_length)
_stoch = sma(stoch(_rsi, _rsi, _rsi, _stoch_length), _smooth)
_signal = sma(_stoch, _signal_smooth)
_return_trigger = _stoch >= _signal ? true : false
// ||-----------------------------------------------------------------------------||
// ||-----------------------------------------------------------------------------||
// || Check Directional Bias from daily timeframe:
daily_trigger = security('USOIL', 'D', f_macd_trigger(macd_src, macd_fast, macd_slow, macd_signal_smooth) and f_srsi_trigger(srsi_src, srsi_rsi_length, srsi_stoch_length, srsi_smooth, srsi_signal_smooth))
h4_trigger = security('USOIL', '240', f_macd_trigger(macd_src, macd_fast, macd_slow, macd_signal_smooth) and f_srsi_trigger(srsi_src, srsi_rsi_length, srsi_stoch_length, srsi_smooth, srsi_signal_smooth))
plot(title='D1T', series=daily_trigger?0:na, style=circles, color=blue, linewidth=4, transp=65)
plot(title='H4T', series=h4_trigger?0:na, style=circles, color=navy, linewidth=2, transp=0)
sel_open = sel_trade and not daily_trigger and not h4_trigger
buy_open = buy_trade and daily_trigger and h4_trigger
sel_close = not buy_trade and daily_trigger and h4_trigger
buy_close = not sel_trade and not daily_trigger and not h4_trigger
strategy.entry('sel', long=false, qty=trade_size, comment='sel', when=sel_open)
strategy.close('sel', when=sel_close)
strategy.entry('buy', long=true, qty=trade_size, comment='buy', when=buy_open)
strategy.close('buy', when=buy_close)