双重逆転追跡戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-11-22 17:42:23
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概要

ダブルリバーサル・トラッキング戦略は,より正確な取引シグナル捕捉を達成するために123リバーサルおよびキーリバーサルダウンサブ戦略を組み合わせます.123リバーサル戦略は,前2日との閉店価格の比較を観察し,ストック指標と組み合わせた潜在的な逆転を判断します.キーリバーサルダウン戦略は,下向きの新低点を観察することによって逆転信号を判断します.両戦略からの信号の組み合わせにより,取引決定がより正確で信頼性があります.

原則

この戦略は2つのサブ戦略で構成されています.最初のサブ戦略である123 リバース戦略は,次の論理を持っています.

今日と昨日の閉店価格が2日前より高く,スローストック線が50を下回り,スローストック線が50を下回っている場合,ロングします.
今日と昨日の閉盘価格が前日より下がり,スローストック指標がスローストック指標より高く,スローラインが50を超えるとショートします.

2つ目のサブ戦略はキー・リバース・ダウン戦略ですとてもシンプルな判断の論理があります

ダウントレンドでは,新しい低値が現れたら,ショートします.

戦略全体の実際の取引信号は,2つのサブ戦略の信号が同じ方向にあるときのみ,実際の取引信号が発行されるということです.

利点分析

この戦略の最大の利点は,シグナルの正確性と信頼性です.実際に注文を出す前に,2つのサブ戦略のシグナルが同じ方向にする必要がありますので,いくつかの騒々しい取引はフィルタリングされ,戦略の安定性が大幅に向上します.

さらに,この戦略は,二日間の線路比較と多日間のストック指標情報を含む多時間枠の情報を組み合わせ,判断基盤をより包括的で信頼性のあるものにしています.

この戦略は原則として逆転戦略とトレンドフォロー戦略の両方の特徴を満たし,現実の実際の適用に適しています.

リスク分析

この戦略の最大のリスクは,二重信号の要求が逃れる機会の確率を増やすことです.二つのサブ戦略の信号が一貫していない場合,取引機会が逃れます.

さらに,サブ戦略自体にもいくつかの問題があります. 123 リバーサル戦略はパラメータに非常に敏感であり,慎重にテストと最適化が必要です. キーリバーサルダウン戦略は,市場範囲でうまく機能しません.

これらの問題は,パラメータを調整し,他の補助判断を導入することによって解決できます.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略は,次の側面で最適化できます.

副戦略のパラメータを調整し,特定の製品の特徴によりよく適合させる.
決定の正確性を向上させるため,ボリュームや波動性などの補助指標を導入する.
機械学習モデルの判断を向上させ歴史的なデータを使用してパラメータを自動的に最適化します

概要

ダブルリバーサル・トラッキング戦略は,リバーサルとキーリバーサルダウンサブ戦略の組み合わせを通じてリバーサルキャプチャのダブル保険を達成する.これは,リバーサルとトレンドフォロー戦略の利点と現実での幅広い応用見通しを組み合わせている.パラメータとモデル最適化によって,この戦略の効果はさらに改善され,リバーサルトレーダーにとって重要なツールとなる.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-14 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend. 
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KRD(nLength) =>
    pos = 0.0
    xHH = highest(high[1], nLength)
    C1 = iff(high > xHH and close < close[1], true, false)
    pos := iff(C1, -1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new high in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRD = KRD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRD == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKRD == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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