ダブルリバーサルトレーリング戦略
ChaoZhang
概要
ダブルリバース・トラッキング戦略は,123リバースとクリティカルリバース・ダウンという2つの子戦略を組み合わせることで,より正確な取引信号の捕捉を実現する.そのうち,123リバース戦略は,前2日間の終盤価格との対比を観察して,ストック指数と組み合わせて潜在的なリバースを判断する.キーリバース・ダウン戦略は,下落傾向の中で新しい低点を観察してリバース信号を判断する.二つの戦略信号の組み合わせにより,取引決定をより正確に信頼できる.
戦略原則
この策略は2つの子策略で構成されている.最初の子策略である123反転策略は,判断論理は次のとおりである.
今日の閉盤価格と昨日の閉盤価格が前日より高く,速いストック指数が遅いストック指数より低く,速いラインが50より低い場合は,多額の取引を行います.
今日と昨日の閉盘価格が前日より低くなって,急速ストック指数が遅いストック指数より高く,急速ラインが50以上である場合,空白する.
この2つ目の策略は,Key Inversion Fallというもので,その判断の論理はシンプルです.
ダウントレンドでは,新しい低点が現れた場合,空白する.
整体戦略の取引信号は,2つの子戦略の信号が同方向である場合にのみ,実際の取引信号を発する.
優位分析
この策略の最大の優点は,信号の正確性と信頼性にある.この策略は,二つの子策略の信号同調が実際に注文される前に必要であるため,部分的なノイズ取引をフィルタリングすることができ,この策略の安定性を大幅に向上させる.
さらに,この戦略は,二日線比較とストーフ指標の複数日間の情報を含む複数の時間尺度の情報を同時に組み合わせ,判断基盤をより包括的かつ信頼性のあるものにする.
理論上,この戦略は逆転戦略とトレンド戦略の特徴を同時に満たし,現実の世界で実用的に適用するのに適している.
リスク分析
この戦略の最大のリスクは,二重シグナル要求が空白の確率も増加させるという点にある. 二つの子戦略シグナルが一致しない場合,取引の機会が逃れることになる.
さらに,子戦略自体にも問題がある.123反転戦略はパラメータに対して高い感度があり,慎重にテスト・最適化する必要がある.重要な反転下落戦略は震動情勢に対して効果的ではない.
これらの問題は,パラメータを調整し,他の補助判断を導入することで解決できます.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
特定の品種の特性に合わせて子策のパラメータを調整する.
意思決定の正確性を高めるために,Volumeや波動率などの補助指標を導入する.
機械学習モデルの判断を追加し,ヒストリックデータを使用してパラメータを自動的に最適化します.
要約する
双反転追跡戦略は123反転と重要な反転下落戦略を組み合わせることで,反転キャプチャの二重保険を実現する.それは反転戦略とトレンド戦略の優位性を組み合わせ,現実の応用展望は広い.パラメータとモデルの最適化により,この戦略の効果をさらに高め,反転トレーダーの重要なツールになる.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-14 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 21/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend.
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
KRD(nLength) =>
pos = 0.0
xHH = highest(high[1], nLength)
C1 = iff(high > xHH and close < close[1], true, false)
pos := iff(C1, -1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new high in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRD = KRD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posKRD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )