デュアルレート変更モメンタムインジケーター取引戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,二次率の変化量動量指標に基づく取引戦略である.この戦略は,複数の異なる周期の変動量を計算して,総合的な動量指標を構築し,その波動によって市場の傾向を判断し,取引信号を生成する.
戦略原則
この戦略の核心指標は,DRCMI (Dual Rate of Change Momentum Indicator) である.DRCMIは,複数の異なる周期の変動量の加重平均で構成されている.具体的には,6周期,10周期,15周期および20周期の変動を含んでいる.そのうち,6周期および10周期の変動量は1;15周期の変動量は2;20周期の変動量は3である.このように,より長い周期の変動量はより大きな重量を持つ.
複数のサイクルを統合した変動量は,市場の短期およびより長期の動力を同時に反映することができる.DRCMIが正であるときは,短期および長期の傾向が上昇していることを示す.負であるときは,短期および長期の傾向が低下していることを示す.DRCMIの変動幅は,市場動力の強さを反映します.
DRCMIの多空周期性特性に応じて,策略は市場動向を判断し,取引シグナルを生成する.DRCMI上を0軸に突破すると,多行;DRCMI下を0軸に突破すると,空行する.
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
- 市場動向を正確に判断するために,多周期的な動力を統合します.
- 周期的な特性を捉えるのは,単一の変化量指標よりも良い.
- 重量設計は合理的で,長い周期を重視し,騒音をフィルターすることができる.
- 実施は簡単で,一つの指標で判断できます.
- 各種に合わせてカスタマイズ可能な周期パラメータ.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- 多周期総合指標,パラメータ設定は敏感で,不適切な設定は失敗する可能性がある.
- 動力指標に注目し,他の要素を無視するかもしれない.
- 遅滞がある場合,市場への参入を適切に最適化すべきである.
- 状況が激しく波動する時には,ストップダメージ・プロテクションは依然として必要である.
リスク管理のために,停止を設定し,指標パラメータを最適化し,他の技術指標を補助することをお勧めします.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
- DRCMIのパラメータ,調整周期,重力の設定を最適化します.
- トレンド指数と組み合わせて,市場の段階と動的調整パラメータを決定する.
- ダイナミック・ストップ・ロスを設定し,利益を保護する.
- 関連性指標を組み合わせて,品種間の関係を評価し,品種组合を設定する.
要約する
この戦略はDRCMI指標を構築し,多周期動量特性を統合し,市場動向を判断して利益を得る.戦略はシンプルで実用的で,効果は明らかである.しかし,PARAMETER設定と止損保護はまだ最適化が必要であり,他の技術指標と組み合わせて使用する方が効果的です.
/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 20/09/2017
// This indicator really is the KST indicator presented by Martin Pring.
// the KST indicator is a weighted summed rate of change oscillator that
// is designed to identify meaningful turns. Various smoothed rate of change
// indicators can be combined to form different measurements of cycles.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MovROC (KST indicator)", shorttitle="MovROC (KST indicator)")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xROC6 = sma(roc(close, 6), 10)
xROC10 = sma(roc(close, 10), 10)
xROC15 = sma(roc(close, 15), 9)
xROC20 = sma(roc(close, 20), 15)
nRes = xROC6 + (2 * xROC10) + (3 * xROC15) + (4 * xROC20)
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="MovROC (KST indicator)")