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変化の二重率・勢い指標 トレーディング戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年11月23日 10:37:00
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概要

これはダブル・レート・オブ・チェンジ・モメンタム・インディケーター (DRCMI) をベースとした取引戦略である.複数のタイムフレームで市場のモメンタムを測定することによって取引信号を生成する.

戦略の論理

この戦略の核心は,異なる期間の複数の変化率 (ROC) 指標の重量平均であるDRCMIである.具体的には,6期,10期,15期,20期ROCを組み込む.6期および10期ROCは1の重み,15期ROCは2の重み,20期ROCは3の重みがある.したがって,長期ROCはより大きな重みを付けられている.

ROCを各時間枠に組み合わせることで,DRCMIは短期的および長期的勢いを反映する.陽性であれば,短期的および長期的両方で上昇傾向を示します.陰性であれば,下落傾向を示します.勢力の強さは,DRCMIの変動幅にも反映されます.

取引シグナルは,DRCMIの周期性に基づいて生成される.DRCMIが0を超えるとロングポジションが開始され,DRCMIが0を下回るとショートポジションが開始される.

利点分析

この戦略の主な利点は以下の通りです.

  1. より正確なトレンド識別のために,期間間の勢いを統合します.
  2. 単一の時間枠 ROCと比較して 周期性をより良く捉えています
  3. 合理的な重量化方法は,長期的に騒音をフィルターするものです.
  4. シグナルを表示するインジケーターだけで 簡単に実行できます
  5. 調整可能な回顧期間が 異なる製品に適しています

リスク分析

考慮すべきリスクもいくつかあります.

  1. 複数の統合された時間枠を持つパラメータに対する感度
  2. 他の要因を無視して 勢いを考慮するだけかもしれません
  3. 潜在的な遅延は 入口と出口を最適化する必要があります
  4. ストップ・ロスは高い波動性下で必要である.

リスクを軽減するために,ストップ・ロスは,DRCMIパラメータの最適化と追加的な技術指標の導入とともに利用されるべきである.

オプティマイゼーションの方向性

戦略を改善する方法:

  1. DRCMIのパラメータを最適化します 周期や重量など
  2. トレンドインジケーターを組み込み,市場体制に基づいてパラメータを動的に調整する.
  3. ダイナミックストップを導入して 利益を確保する
  4. スプレッドを構成するために 関連性分析による市場間関係を考慮します

結論

この戦略は,複数のタイムフレームからモメントをDRCMI指標に凝縮することで取引信号を生成する.モメント変動から利益を得るには簡単だが,効果的です.しかし,パラメータチューニングとストップロスの実装にはさらなる最適化が必要であり,DRCMIを追加の技術指標と組み合わせることでパフォーマンスを向上させることができます.

/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/09/2017
// This indicator really is the KST indicator presented by Martin Pring. 
// the KST indicator is a weighted summed rate of change oscillator that 
// is designed to identify meaningful turns. Various smoothed rate of change 
// indicators can be combined to form different measurements of cycles.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MovROC (KST indicator)", shorttitle="MovROC (KST indicator)")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xROC6 = sma(roc(close, 6), 10)
xROC10 = sma(roc(close, 10), 10)
xROC15 = sma(roc(close, 15), 9)
xROC20 = sma(roc(close, 20), 15)
nRes = xROC6 + (2 * xROC10) + (3 * xROC15) + (4 * xROC20)
pos = iff(nRes > 0, 1,
	   iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="MovROC (KST indicator)")
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