動的移動平均戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年11月23日 11:39:24
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概要

この戦略は"動的移動平均戦略"と呼ばれる.主なアイデアは,移動平均の方向性と価格との関係性を利用してトレンドを決定することです.トレンド方向に従って市場に参入し,トレンドがないときにポジションを閉じます.

戦略原則

ストラテジーは,移動平均値を計算するために,長期間間のソース価格を使用し,ソース価格がOHLC4,HLC3,閉値などである.結果の移動平均値は smaとして定義されます.その後,移動平均値のパーセントに基づいて,長線と短線がグラフ化され,現在上昇傾向か下落傾向にあるかどうかを決定します.

具体的には,ショートラインは:ショートライン = sma * ((100 +ショートレベル) /100) として計算され,ショートレベルはユーザーによって設定されたポジティブな数で,ショートラインが移動平均値を超える割合を表します.ロングラインは類似して,計算されます:ロングライン = sma * ((100 + ロングレベル) /100),ロングレベルはユーザーによって設定されたマイナス数で,ロングラインが移動平均値以下の割合を表します.

ショートラインの値は常に移動平均値よりも大きく,ロングラインの値は常に移動平均値よりも小さくなります.価格がショートラインを超えると,上昇傾向が始まることを表します.この時点で,ネードロングがロングを許容した場合,それはロングライン価格レベルでロングオーダーを置きます.価格がロングラインを下回ると,それは下降傾向が始まることを表します.この時点で,ネードショートがショートを許容した場合,それはショートライン価格レベルでショートオーダーを置きます.

価格が移動平均値に戻ると,トレンドが終了します. この時点で,すべての前のポジションが閉まります.

長/短線と移動平均線との間の動的関係によって決定されます. 移動平均線は,

利点

この戦略の最大の利点は,長線と短線を動的に設定することで,主要なトレンド方向を比較的柔軟に把握できるということです.固定レベルでのエントリーとアウトリースを誘発する戦略と比較して,この戦略はより高度で知的なものです.

第二に,移動平均値自体は,一定程度にフィルタリング効果があり,高い周波数変動に捕らわれることを一定程度に避けます.また,移動平均値に基づいてトレンドが超えていると判断された場合,タイミングで退場することは非常に重要です.

リスク

この戦略の最大のリスクは,移動平均のパフォーマンスが異なる期間に異なることである.通常,移動平均はトレンド方向を表すのに十分であるが,いくつかの極端な市場条件では,移動平均は短期間に浸透し,誤ったエントリ,または上位分散などを引き起こす可能性がある.この場合,トレンド判断の正確性を確保するために,より長い期間の移動平均が必要である.

リスクのもう1つの側面は,移動平均値自体も高い慣性を持っていることである.一部の短く激しい価格変動に対して,移動平均値が間に合って反応することは困難である.したがって,エントリーまたは出口ポイントが欠けている.移動平均値の反応速度を加速するために期間を短縮する必要がある.

強化

この戦略は,次の側面においてさらに最適化することができる.

ストップ損失ロジックを追加します.移動平均値がトレンドを判断する遅延があるため,完全に罠にはまりは避けられません.したがって適切なトライリングストップはリスクをさらに減らすことができます.
長線/短線のパラメータを最適化する.現在,長線/短線が移動平均値から逸脱する割合は固定されている.これらの値は,最適な値を見つけるために異なるデータセットでテストすることができます.
トレンド強度判断を追加する.ロング/ショートラインポジション以外のアルゴリズムは,弱いトレンド信号によるエラーを避けるために,トレンド強度も判断することができる.
商品間のパフォーマンスを検証するために,他の取引製品に移動平均を適用してみてください.

結論

この戦略は,移動平均値に基づいて,ダイナミックにエントリー・エグジット・ポイントを設定することで,トレンドと対応するロング/ショート・トレードを決定する.移動平均値に基づいて,ダイナミックにトレード・シグナルを生成するこの方法は,静的トリガーレベルと比較して価格トレンドを捉えるのにより柔軟かつ知性がある.また,移動平均値自体がタイムリーでないという問題を解決する.体系的なバックテストとパラメータ最適化により,この戦略は良い利益をもたらすことができる.

/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's ShiftMA Strategy v1.1", shorttitle = "ShiftMA str 1.1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 100)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
per = input(3, title = "Length")
src = input(ohlc4, title = "Source")
shortlevel = input(10.0, title = "Short line (red)")
longlevel = input(-5.0, title = "Long line (lime)")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//SMAs
sma = sma(src, per) 
//sma = lowest(low, per)
shortline = sma * ((100 + shortlevel) / 100)
longline = sma * ((100 + longlevel) / 100)
plot(shortline, linewidth = 2, color = red, title = "Short line")
plot(sma, linewidth = 2, color = blue, title = "SMA line")
plot(longline, linewidth = 2, color = lime, title = "Long line")

//plot(round(buy * 100000000), linewidth = 2, color = lime)
//plot(round(sell * 100000000), linewidth = 2, color = red)

//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if (not na(close[per])) and size == 0 and needlong
    strategy.entry("L", strategy.long, lot, limit = longline, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if (not na(close[per])) and size == 0 and needshort
    strategy.entry("S", strategy.short, lot, limit = shortline, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if (not na(close[per])) and size > 0 
    strategy.entry("Close", strategy.short, 0, limit = sma, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if (not na(close[per])) and size < 0 
    strategy.entry("Close", strategy.long, 0, limit = sma, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()

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