移動平均に基づく独自のトレンドフォロー戦略
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概要
この戦略は,candleの实体部分に基づいています.EMA指標と組み合わせて,市場の傾向の方向を判断し,ORIGINAL PRIMITIVE TREND TRACKINGの効果を実現します. 陽線が大きいときは多行し,陰線が大きいときは空行して,市場傾向を追跡します.
戦略原則
- 最後の30のK線のcandle実体平均長さを計算する
- 最新のK線が陽線で,実体長がsbody/2より大きいとき,多めに
- 取引が完了すると,最新のK線が陰線で,実体長がsbody/2より大きく,現在の取引が利潤状態である場合,平多取引となります.
- 最新のK線が陰線であり,実体長がsbody/2より大きいとき,空白する
- 空白のとき,最新K線が陽線で,実体長がsbody/2より大きく,現在のポジションが利潤状態である場合,空白ポジション
優位分析
この戦略は以下の利点があります.
- シンプルで理解し,実行しやすい
- candle 構造の判断により,Trading Breakouts に何らかの影響がある
- トレンドを追跡し,大きな動きを捉える
- 利回りのポジションの後に,利回りをロックする有利な速度の停止
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- 偽侵入を効果的にフィルターできず,不必要な損失を招く可能性があります.
- キャンデルのみによる判断 滑り場や夜間飛行の影響を受けやすい
- 取引頻度の高さを考慮していない
リスクは以下の方法で軽減できます
- 他の指標と組み合わせたフィルター信号
- ストップ・ロスの策定
- オプティマイゼーションパラメータ,取引頻度制御
最適化の方向
この戦略は,以下の点で最適化できます.
- 突破指数を増やし,偽突破をフィルターする
- 単一損失を減らすために ストップ・ロスを増やす
- トレンド指数と組み合わせて,トレンドの方向をチェックする
- パラメータ最適化,最適なパラメータ組み合わせを見つける
要約する
この戦略は,原始的なシンプルなタイプのトレンド追跡戦略の1つである。キャンドル構造の判断により,トレンドの方向を効果的に追跡することができる。同時に,急速なストップ・ロスの仕組みを設定し,利益をロックすることができる。この戦略は,トレンド追跡ポートフォリオを補完できるが,リスクを下げるために最適化する必要がある。将来,他の指標と組み合わせた効果をさらに研究する価値がある。
Source
Pine
/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's Primitive Strategy v1.0", shorttitle = "Primitive str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 10)
//SettingsStrategy parameters
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