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原始的なトレンド追跡戦略 移動平均に基づいた

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023年11月23日 15:54:37
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概要

この戦略は,市場トレンド方向を判断するためのEMA指標と組み合わせたキャンドルボディをベースに,ORIGINAL PRIMITIVE TREND TRACKING効果を達成します.大きなヤン線があるときロング,大きな陰線があるときショートで,市場のトレンドを追跡します.

戦略原則

  1. 最後の30K線キャンドルの平均体長sbodyを計算する
  2. sbody/2より大きいとき,長い
  3. sbody/2より大きい,そして現在のポジションは収益性がある場合,その後,長いポジションを閉じる
  4. sbody/2より大きいとき,短くします.
  5. すでに短くなった場合,最新のK線がヤング線で,ボディの長さはsbody/2より大きく,現在のポジションは利益を得ている場合,その後,ショートポジションを閉じる

利点分析

この戦略には以下の利点があります.

  1. シンプルでオリジナルで 分かりやすく 実行できます
  2. の構造判断に基づいて,ブレイクアウトをキャッチするいくつかの効果があります
  3. トレードを追跡し,より大きな動きを捉えることができます
  4. 利潤が上がると 損失を止め 利益を固定する

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクもあります:

  1. 誤ったブレイクを効果的にフィルタリングできないため,不必要な損失を引き起こす可能性があります.
  2. ろうそくのみを判断すると,滑り込みやギャップの影響を受けやすい
  3. 過剰な取引頻度の問題を考慮しなかった

リスクは以下によって軽減できます.

  1. 他の指標と組み合わせてシグナルをフィルタリングする
  2. ストップ損失戦略を設定する
  3. 取引頻度を制御するためのパラメータを最適化

オプティマイゼーションの方向性

この戦略は,次の側面で最適化できます.

  1. 偽のブレイクをフィルターするためにブレイクインダクターを追加します.
  2. 単一の損失を減らすためにストップ損失戦略を追加
  3. トレンド指数を組み込み,トレンド方向を検証する
  4. 最適なパラメータ組み合わせを見つけるためのパラメータ最適化

概要

この戦略は,オリジナルのシンプルなトレンドトラッキング戦略に属している.キャンドル構造を判断することで,トレンド方向を効果的に追跡することができる.同時に,迅速なストップ損失メカニズムを設定することで,利益をロックすることができます.この戦略はトレンドトラッキングポートフォリオを補完することができますが,リスクを減らすために最適化する必要があります.将来,他の指標と組み合わせる効果をさらに調査する価値があります.

/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's Primitive Strategy v1.0", shorttitle = "Primitive str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 10)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usebody = input(true, defval = true, title = "Use body")
useus = input(true, defval = true, title = "Use UUP")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Logic
body = abs(close - open)
sbody = ema(body, 30) / 2
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0

//Signals
up = bar == -1 and (body > sbody or usebody == false) and (close < strategy.position_avg_price or strategy.position_size <= 0 or useus == false)
dn = bar == 1 and (body > sbody or usebody == false) and (close > strategy.position_avg_price or strategy.position_size >= 0 or useus == false)

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)
    strategy.close_all()
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