2つのタイムフレームとモメントインディケーターに基づく適応型得益・ストップ損失戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年11月23日 17:57:52
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概要

この戦略は,適応的なテイク・プロフィートとストップ・ロスを達成するために,デュアルタイムフレームとモメントインジケーターを組み合わせます.メインタイムフレームはトレンド方向を監視し,セカンドリータイムフレームはシグナルを確認するために使用されます.両方の方向が一致するときに取引シグナルが生成されます.市場に参入した後,テイク・プロフィートとストップ・ロスのレベルは徐々に更新されます.

戦略の論理

メインタイムフレームは,トレンドを決定するためにスプレージ・モメント (SQM) 線形回帰指標を使用する.セカンドリータイムフレームは,誤った信号をフィルターするためにSQMインジケーターのEMA組み合わせを使用する.
メインチャートSQMが上昇し,セカンドチャートSQMも上昇すると,ロングポジションがとられる. メインチャートSQMがダウンし,セカンドチャートSQMもダウンすると,ショートポジションがとられる.
市場への参入後,初期テイク・プロフィートとストップ・ロスのレベルは入力パラメータに基づいて設定されます.価格がテイク・プロフィートレベルに達すると,テイク・プロフィートとストップ・ロスのレベルの両方が更新されます.具体的には,テイク・プロフィートレベルは徐々に増加し,ストップ・ロスのレベルは厳しくなり,段階的なプロフィートテイクを達成します.

利点

偽信号をフィルタリングし精度を保証します
SQM指標は市場騒音を回避し,トレンド方向を決定します.
アダプティブ・テイク・プロフィート・ストップ・ロスト・メカニズムは利益を最大限に抑えリスクを効果的に制御します

リスク分析

SQM パラメータの設定が正しくない場合,トレンドのターニングポイントが見逃され,損失が発生する可能性があります.
不適切な二次的な時間枠は,ノイズを効果的にフィルタリングできず,誤った取引を引き起こす可能性があります.
ストップ・ロスの幅が大きすぎると,取引あたりの損失は相当になる.

増進の機会

SQM パラメータは敏感性を確保するために異なる市場に調整する必要があります
最適なノイズフィルタリング効果を見つけるために,異なる二次的な時間枠を試験する必要があります.
固定値の代わりに,ストップ損失幅は,市場の変動に基づいて動的に設定された範囲を持つことができます.

概要

一般的には,これは非常に実用的な戦略である.トレンドを決定するためのモメントインジケーターとダブルタイムフレームの組み合わせ,適応型テイク・プロフィートとストップ・ロスの方法とともに,安定した利益を生むことができる.SQMパラメータ,二次タイムフレーム期間,ストップ・ロスの幅を最適化することによって,戦略の結果は生産的なライブアプリケーションと強化のためにさらに改善することができる.

/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SQZ Multiframe Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
fast_ema_len = input(11, minval=5, title="Fast EMA")
slow_ema_len = input(34, minval=20, title="Slow EMA")
sqm_lengthKC = input(20, title="SQM KC Length")
kauf_period = input(20, title="Kauf Period")
kauf_mult = input(2,title="Kauf Mult factor")
min_profit_sl = input(5.0, minval=1, maxval=100, title="Min profit to start moving SL [%]")
longest_sl = input(10, minval=1, maxval=100, title="Maximum possible of SL [%]")
sl_step = input(0.5, minval=0.0, maxval=1.0, title="Take profit factor")
// ADMF
CMF_length = input(11, minval=1, title="CMF length") // EMA27 = SMMA/RMA14 ~ lunar month
show_plots = input(true, title="Show plots")

lower_resolution = timeframe.period=='1'?'5':timeframe.period=='5'?'15':timeframe.period=='15'?'30':timeframe.period=='30'?'60':timeframe.period=='60'?'240':timeframe.period=='240'?'D':timeframe.period=='D'?'W':'M'
higher_resolution = timeframe.period=='5'?'1':timeframe.period=='15'?'5':timeframe.period=='30'?'15':timeframe.period=='60'?'30':timeframe.period=='240'?'60':timeframe.period=='D'?'240':timeframe.period=='W'?'D':'W'

// Calculate Squeeze Momentum
sqm_val = linreg(close - avg(avg(highest(high, sqm_lengthKC), lowest(low, sqm_lengthKC)),sma(close,sqm_lengthKC)), sqm_lengthKC,0)
sqm_val_high = security(syminfo.tickerid, higher_resolution, linreg(close - avg(avg(highest(high, sqm_lengthKC), lowest(low, sqm_lengthKC)),sma(close,sqm_lengthKC)), sqm_lengthKC,0), lookahead=barmerge.lookahead_on)
sqm_val_low = security(syminfo.tickerid, lower_resolution, linreg(close - avg(avg(highest(high, sqm_lengthKC), lowest(low, sqm_lengthKC)),sma(close,sqm_lengthKC)), sqm_lengthKC,0), gaps=barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_on)

// Emas
high_close = security(syminfo.tickerid, higher_resolution, close, lookahead=barmerge.lookahead_on)
high_fast_ema = security(syminfo.tickerid, higher_resolution, ema(close, fast_ema_len), lookahead=barmerge.lookahead_on)
high_slow_ema = security(syminfo.tickerid, higher_resolution, ema(close, slow_ema_len), lookahead=barmerge.lookahead_on)
//low_fast_ema = security(syminfo.tickerid, lower_resolution, ema(close, fast_ema_len), lookahead=barmerge.lookahead_on)
//low_slow_ema = security(syminfo.tickerid, lower_resolution, ema(close, slow_ema_len), lookahead=barmerge.lookahead_on)

// CMF 
ad = close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume
money_flow = sum(ad, CMF_length) / sum(volume, CMF_length)


// Entry conditions
low_condition_long  = (sqm_val_low > sqm_val_low[1])
low_condition_short = (sqm_val_low < sqm_val_low[1])
money_flow_min = (money_flow[4] > money_flow[3]) and (money_flow[3] > money_flow[2]) and (money_flow[2] < money_flow[1])  and (money_flow[1] < money_flow)
money_flow_max = (money_flow[4] < money_flow[3]) and (money_flow[3] < money_flow[2]) and (money_flow[2] > money_flow[1])  and (money_flow[1] > money_flow)
condition_long = ((sqm_val > sqm_val[1]))  and (money_flow_min or money_flow_min[1] or money_flow_min[2] or money_flow_min[3]) and lowest(sqm_val, 5) < 0
condition_short = ((sqm_val < sqm_val[1])) and (money_flow_max or money_flow_max[1] or money_flow_max[2] or money_flow_max[3]) and highest(sqm_val, 5) > 0
high_condition_long =  true//high_close > high_fast_ema and high_close > high_slow_ema //(high_fast_ema > high_slow_ema) //and (sqm_val_low > sqm_val_low[1])
high_condition_short = true//high_close < high_fast_ema and high_close < high_slow_ema//(high_fast_ema < high_slow_ema) //and (sqm_val_low < sqm_val_low[1])
enter_long = low_condition_long and condition_long and high_condition_long
enter_short = low_condition_short and condition_short and high_condition_short

// Stop conditions
var current_target_price = 0.0
var current_sl_price = 0.0 // Price limit to take profit
var current_target_per = 0.0
var current_profit_per = 0.0

set_targets(isLong, min_profit, current_target_per, current_profit_per) =>
    target = 0.0
    sl = 0.0
    if isLong
        target := close * (1.0 + current_target_per)
        sl := close * (1.0 - (longest_sl/100.0)) // Longest SL
    else
        target := close * (1.0 - current_target_per)
        sl := close * (1.0 + (longest_sl/100.0)) // Longest SL
    [target, sl]

target_reached(isLong, min_profit, current_target_per, current_profit_per) =>
    target = 0.0
    sl = 0.0
    profit_per = 0.0
    target_per = 0.0
    if current_profit_per == 0
        profit_per := (min_profit*sl_step) / 100.0
    else
        profit_per := current_profit_per +  ((min_profit*sl_step) / 100.0)
    target_per := current_target_per + (min_profit / 100.0) 
    if isLong
        target := strategy.position_avg_price * (1.0 + target_per)
        sl := strategy.position_avg_price * (1.0 + profit_per)
    else
        target := strategy.position_avg_price * (1.0 - target_per)
        sl := strategy.position_avg_price * (1.0 - profit_per)
    [target, sl, profit_per, target_per]

hl_diff = sma(high - low, kauf_period)
stop_condition_long = 0.0
new_stop_condition_long = low - (hl_diff * kauf_mult)
if (strategy.position_size > 0) 
    if (close > current_target_price)
        [target, sl, profit_per, target_per] = target_reached(true, min_profit_sl, current_target_per, current_profit_per)
        current_target_price := target
        current_sl_price := sl
        current_profit_per := profit_per
        current_target_per := target_per
        
        
    stop_condition_long := max(stop_condition_long[1], current_sl_price)
else
    stop_condition_long := new_stop_condition_long
stop_condition_short = 99999999.9
new_stop_condition_short = high + (hl_diff * kauf_mult)
if (strategy.position_size < 0) 
    if (close < current_target_price)
        [target, sl, profit_per, target_per] = target_reached(false, min_profit_sl, current_target_per, current_profit_per)
        current_target_price := target
        current_sl_price := sl
        current_profit_per := profit_per
        current_target_per := target_per
    stop_condition_short := min(stop_condition_short[1], current_sl_price)
else
    stop_condition_short := new_stop_condition_short
    

// Submit entry orders
if (enter_long and (strategy.position_size <= 0))
    if (strategy.position_size < 0)
        strategy.close(id="SHORT")
    current_target_per := (min_profit_sl / 100.0)
    current_profit_per := 0.0
    [target, sl] = set_targets(true, min_profit_sl, current_target_per, current_profit_per)
    current_target_price := target
    current_sl_price := sl
    strategy.entry(id="LONG", long=true)
    // if show_plots
    //     label.new(bar_index, high, text=tostring("LONG\nSL: ") + tostring(stop_condition_long), style=label.style_labeldown, color=color.green)

if (enter_short and (strategy.position_size >= 0))
    if (strategy.position_size > 0)
        strategy.close(id="LONG")
    current_target_per := (min_profit_sl / 100.0)
    current_profit_per := 0.0
    [target, sl] = set_targets(false, min_profit_sl, current_target_per, current_profit_per)
    current_target_price := target
    current_sl_price := sl
    strategy.entry(id="SHORT", long=false)
    // if show_plots
        // label.new(bar_index, high, text=tostring("SHORT\nSL: ") + tostring(stop_condition_short), style=label.style_labeldown, color=color.red)
    
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="EXIT LONG", stop=stop_condition_long)
    
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="EXIT SHORT", stop=stop_condition_short)
    
// Plot anchor trend
plotshape(low_condition_long, style=shape.triangleup,
                 location=location.abovebar, color=color.green)
plotshape(low_condition_short, style=shape.triangledown,
                 location=location.abovebar, color=color.red)
                 
plotshape(condition_long, style=shape.triangleup,
                 location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(condition_short, style=shape.triangledown,
                 location=location.belowbar, color=color.red)
 
//plotshape((close < profit_target_short) ? profit_target_short : na, style=shape.triangledown,
//                 location=location.belowbar, color=color.yellow)                
plotshape(enter_long, style=shape.triangleup,
                 location=location.bottom, color=color.green)
plotshape(enter_short, style=shape.triangledown,
                 location=location.bottom, color=color.red)
                 
// Plot emas
plot(ema(close, 20), color=color.blue, title="20 EMA")
plot(ema(close, 50), color=color.orange, title="50 EMA")
plot(sma(close, 200), color=color.red, title="MA 200")

// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) and show_plots ? stop_condition_long : na,
     color=color.green, style=plot.style_linebr,
     title="Long Stop")
plot(series=(strategy.position_size < 0) and show_plots ? stop_condition_short : na,
     color=color.green, style=plot.style_linebr,
     title="Short Stop")
plot(series=(strategy.position_size < 0) and show_plots ? current_target_price : na,
     color=color.yellow, style=plot.style_linebr,
     title="Short TP")
plot(series=(strategy.position_size > 0) and show_plots ? current_target_price : na,
     color=color.yellow, style=plot.style_linebr,
     title="Long TP")
//plot(series=(strategy.position_size < 0) ? profit_sl_short : na,
//     color=color.gray, style=plot.style_linebr,
//     title="Short Stop")

もっと

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.

2つのタイムフレームとモメントインディケーターに基づく適応型得益・ストップ損失戦略

概要

戦略の論理

利点

リスク分析

増進 の 機会

概要

増進の機会