T3-CCI トレンドトラッキング戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年11月24日 10:33:31
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概要

これは,トレンドを追跡するためにT3スムーズ移動平均線とCCI指標を使用する定量戦略です.この戦略はT3CCI指標を計算してトレンドを特定し,トレンドを追跡するための二重確認信号を取得した後,市場に参入します.

戦略原則

この戦略は,まずT3スムーズ移動平均線とCCI指標を計算する.その後,一連のフィルタリング計算を通じてCCI指標をT3-CCI指標に変換する.T3-CCI指標が0軸の上を横切ると購入信号,0軸下を横切ると販売信号を生成する.誤った信号をフィルタリングするために,戦略はT3-CCI指標が注文する前に2つの連続期間にわたって同じ信号を維持することを要求する.

具体的には,この戦略は次のステップを講じます.

CCI指標とT3指標を計算する
デジタルフィルターを使って CCI インジケーターを T3-CCI インジケーターに変換する
T3-CCI指標の長/短状態を判断する
入力信号として2バー以上の持続信号を待つ

利点分析

この戦略には以下の利点があります.

効率的にCCI指標を滑らかにし,市場騒音をフィルタリングするためにT3指標を使用します.
偽信号を避けるため,二重確認メカニズムを採用する.
中長期の傾向を追跡し,短期的な引き下げを回避する

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクもあります:

範囲限定市場では誤った信号を生む傾向があります
二重確認メカニズムは短期的な機会を逃す可能性があります
主要なトレンド逆転におけるストップロスのリスクが高い

対策:

CCIとT3パラメータを調整して指標のパフォーマンスを最適化する
確認期間を適切に短縮するか,高速/遅いパラメータの組み合わせを同時に実行する
移動ストップ損失またはタイムリーストップ損失を導入し,単一の取引損失を制御する

オプティマイゼーションの方向性

戦略は以下の方向で最適化できる:

CCIとT3パラメータを異なるサイクルと市場に合わせて調整する
信号の質を向上させるための傾向判断指標を増やす
ストップ・ロスのポジションを自律に調整する
機械学習方法を使用してパラメータを動的に最適化

概要

一般的に,これは信頼性の高い中長期トレンド追跡戦略である. 双重確認とトレンド追跡機能でリスクを制御し,基本的なトレンドトレーディング戦略として機能することができる. パラメータとルール最適化によってさらなるパフォーマンス改善を達成することができる.

/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/12/2016
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="FX Sniper:  T3-CCI Strategy", shorttitle="T3-CCI")
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
b2 = b*b
b3 = b2*b
c1 = -b3
c2 = (3*(b2 + b3))
c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
w1 = 2 / (nr + 1)
w2 = 1 - w1    
xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
e1 = w1*xcci + w2*nz(e1[1])
e2 = w1*e1 + w2*nz(e2[1])
e3 = w1*e2 + w2*nz(e3[1])
e4 = w1*e3 + w2*nz(e4[1])
e5 = w1*e4 + w2*nz(e5[1])
e6 = w1*e5 + w2*nz(e6[1])
xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3  
cciHcolor =  iff(xccir >= 0 , green,
               iff(xccir < 0, red, black))
pos =  iff(xccir > 0, 1,
         iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xccir, color=blue, title="T3-CCI")
plot(xccir, color=cciHcolor, title="CCIH", style = histogram)

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