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2つの移動平均の仲裁戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年11月24日 14:21:06
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概要

これは,二重移動平均形式を用いて仲介取引を行う仲介戦略である.123逆転パターンと有限量要素 (FVE) のサブ戦略を組み合わせ,両方が同時に購入または販売信号を与えるときに仲介取引を行う.

戦略の論理

123 逆転パターン

このサブ戦略は,ウルフ・ジェンセン著の"フューチャーマーケットで私のお金を3倍にした方法"から引用されています.

  • 閉店価格が2日連続で上昇し,9日間のスローストックが50を下回るとロングです
  • 閉店価格が2日連続で下がり 9日間のファストストックが50以上になるとショートします

有限体積要素 (FVE)

FVEは純粋なボリューム指標です.価格変動範囲と取引量に基づいて,お金が流入しているか流出しているか判断します.

FVEインジケーターの最後の2つのバーが一緒に上昇または低下するときに信号を出す.

利点分析

この戦略は,市場動向と資金流動を決定するための2種類の指標を組み合わせ,誤った信号を効果的に回避することができる.また,両方のサブ戦略にはいくつかの逆転特性があるため,仲介取引は利益を得ることができます.

さらに,二重移動平均の形成は,短期と中期間の傾向の一貫性を表し,より安定しています.

リスク分析

この戦略は,移動平均形成に依存し,市場の変動時に誤った信号を容易に発生させ,損失を引き起こす可能性があります.逆転の失敗も一般的なリスクです.

リスクは,戦略をより堅牢にするためにパラメータを適切に調整したり,リスクを制御するためにストップロスを設定することによって軽減することができます.

オプティマイゼーションの方向性

最適なマッチを見つけるために,より多くの種類の移動平均をテストすることができます. 誤った信号を避けるために,強度指数や変動指数などの他のアシスト指標も導入できます.

さらに,適応性を向上させるために,市場状況に基づいてパラメータを動的に調整する方法についても研究することができる.機械学習とニューラルネットワークは,パラメータの自己適応性についても調査することができる.

概要

この二重移動平均仲介戦略は,リスクを一定程度軽減できる2つの逆転型指標を判断するために統合している.しかし,移動平均形成に依存することは,戦略をより堅牢にするためにさらなる最適化が必要であることを意味します.全体として,短期仲介取引のための基本的な枠組みを提供し,さらなる研究に値します.

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/08/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators 
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE (price 
// is not multiplied by volume), but is only used to determine whether money is 
// flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend in the 
// design of modern money flow indicators. The author decided against a price-volume 
// indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same, 
//     regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


FVE(Period,Factor) =>
    pos = 0
    nRes = 0.0
    xhl2 = hl2
    xhlc3 = hlc3
    xClose = close
    xVolume = volume
    xSMAV = sma(xVolume, Period)
    nMF = xClose - xhl2 + xhlc3 - xhlc3[1]
    nVlm = iff(nMF > Factor * xClose / 100,  xVolume, 
             iff(nMF < -Factor * xClose / 100, -xVolume, 0))
    nRes := nz(nRes[1],0) + ((nVlm / xSMAV) / Period) * 100
    pos := iff(nRes > nRes[1] and nRes > nRes[2], 1,
             iff(nRes < nRes[1] and nRes < nRes[2], -1, nz(pos[1], 0)))   
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Finite Volume Elements (FVE)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Period = input(18, minval=1)
Factor = input(0.6, minval=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFVE = FVE(Period,Factor)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFVE == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posFVE == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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