ダブルラインクロスオーバー反転戦略
ChaoZhang
概要
双線交差反転戦略は,123反転戦略とDiNapoli対トレンド振動器戦略を組み合わせたトレンド追跡戦略であり,双線交差によって取引信号を生じ,市場トレンドを追跡する機能を実現する.
戦略原則
この戦略は2つの部分から構成されています.
123反転戦略:この戦略は,ストキャスティック指標を用いて信号を生成する. ストキャスティック快線が慢線より低く,快線が50より低く,閉盘価格が上昇した2日後に上昇し,ストキャスティック快線が慢線より高く,快線が50より高く,売り信号を生成する.
DiNapoliのトレンド振動器戦略:この戦略は,価格の移動平均を利用し,価格が移動平均より上または下の一定幅のとき,取引シグナルを生成する.具体的には,価格が移動平均の正のトリガー値を超えると買取シグナルを生成し,価格が移動平均の負のトリガー値を下回ると売るシグナルを生成する
上記の2つの戦略はそれぞれ独立した取引信号を生成した後,この戦略はそれらを統合し,両者の取引信号が一致するときに,すなわち双線交差が同向信号を形成するときに,この戦略は実際の取引指示を生成する.そうでなければ,いかなる操作も行われない.
優位分析
この戦略は,二線取引シグナルと組み合わせて,市場動向を効果的に追跡することができ,以下の利点があります.
ストキャスティック指標の判断力と傾向性の優位性を充分利用し,単一の指標信号の誤導によって損失を招くのを避ける.
DiNapoli指数は,トレンドを効果的に識別し,ランダムな波動によって不必要なポジションを回避します.
双線交差は,偽信号を効率的に削減し,信号の質を向上させ,トレンドの方向性を判断するための強力な根拠を提供します.
戦略のパラメータは調整可能であり,ユーザーは個人好みに応じてパラメータの組み合わせを選択し,異なる市場環境に柔軟に適応することができます.
リスク分析
この戦略には以下のリスクもあります.
牛市では,指数パラメータがあまりにも慎重に設定されているため,戦略が買い得機会を逃す可能性があります.適切なパラメータを調整することで,戦略がより積極的になります.
熊市では,双線交差信号が遅れて,超買い超売が起こりうるため,平均周期を適切に短縮して,戦略をより敏感にすることが望ましい.
巨額の一方的な行情の場合,双線交差信号が遅れる可能性があるので,損失を制御するために止損を設定する.
最適化の方向
この戦略は以下の方向から最適化できます.
ストキャスティック指標とディナポリ指標のパラメータをテストして最適化し,最適なパラメータの組み合わせを見つける.
Volume指標など他の補助判断指標を追加し,戦略の内在論理を豊かにし,信号の正確性を向上させる.
戦略パラメータとシグナル生成ルールを機械学習の方法で訓練し,最適化して,市場変化により全面的に適応させる.
高度な技術指標を組み合わせて局所構造を判断し,中短線と中長線信号を区別し,戦略を多時間枠で動作させる.
要約する
双線交差逆転戦略は,2種類の指標を総合的に使用して双線交差取引シグナルを形成し,市場トレンドを効果的に追跡し,リスクを制御した前提でより良い収益を得ることができ,信頼できるトレンド追跡戦略です. この戦略は,パラメータ最適化および補助指標の追加などの方法で継続的に改善およびアップグレードされ,幅広い応用見通しがあります.
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 18/02/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// DiNapoli Detrended Oscillator Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DiNapoli(Length, Trigger) =>
pos = 0.0
xSMA = sma(close, Length)
nRes = close - xSMA
pos := iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes <= Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DiNapoli Detrended Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDiN = input(14, minval=1)
TriggerDiN = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDiN = DiNapoli(LengthDiN, TriggerDiN)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDiN == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDiN == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )